اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار

اندیکاتور ADX چیست؟

تحلیل تکنیکال و اندیکاتور ها به صورت کلی یکی از بهترین روش‌های ارزیابی سهام در بازار بورس است. معامله‌گران بسیاری با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال، موقعیت‌های مناسب معامله را در بورس و دیگر بازارهای مالی شناسایی می‌کنند. اندیکاتور ها از مهمترین ابزار های تحلیل تکنیکال هستند. اندیکاتور ADX یا شاخص اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار میانگین حرکت جهت‌دار یکی از این ابزارها است . با استفاده از این اندیکاتور می‌توان وضعیت‌های رونددار یا بدون روند بازار را شناسایی کرد. در این مقاله قصد داریم به آموزش اندیکاتور ADX بپردازیم. با ما همراه باشید.

ویدیو را حتما ببینید!

منظور از اندیکاتور ADX چیست؟

اندیکاتور ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روندی است و از ۳ بخش اصلی با نام‌های منحنی DI+، منحنی DI- و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است. خط ADX خود از دو اندیکاتور DI+ و DI- به وجود می‌آید. زمانی که خط ADX در فرایند تحلیل سهم روند صعودی داشته باشد، یعنی بازار روند دارد. بازار رونددار می‌تواند شامل روند نزولی یا صعودی باشد. همان‌طور که حدس می‌زنید، حالت افقی و بدون شیب این خط هم به معنای راکد بودن معاملات سهم در بازار بورس است.

نکته: بیشتر بودن مقدار اندیکاتورDI+ نسبت به DI-، به معنی روند صعودی در بازار است. اگر این رابطه برعکس شد، یعنی مقدار اندیکاتور DI- نسبت به DI+ بیشتر شد، یعنی روند بازار نزولی خواهد بود. برای درک بهتر به تصویر زیر دقت کنید:

آموزش اندیکاتور ADX

برای استفاده از این ابزار در فرایند تحلیل سهم‌های مختلف، باید دو مولفه‌ را به ترتیب زیر مورد بررسی قرار دهید:

1. با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم را تشخیص دهید.
2. با استفاده از منحنی DI+ و DI- روند صعودی و نزولی سهم را شناسایی و سیگنال دریافت کنید.

همان‌طور که در بخش قبلی اشاره کردیم، زمانی که روند نمودار ADX حالت صعودی داشته باشد، یعنی یک روند قدرتمند شده و موقعیت برای ورود به سهم مناسب است. برعکس این حالت، اگر منحنی ADX روند نزولی داشت، قیمت سهم تمایل به کاهش دارد و بهتر است در این شرایط از سهم خارج شوید. برای درک بهتر به تصویر یر دقت کنید:

نکته ۱: همان‌طور که می‌دانید نمودار قیمتی سهم بین دو بازه ۰ تا ۱۰۰ در حال حرکت است. برای این که فرایند ارزیابی‌تان اعتبار بیشتری داشته باشد، بهتر است که سطح ۲۵ را به عنوان سطح تایید انتخاب کنید. زمانی که منحنی ADX بالای سطح ۲۵ باشد، صعودی بودن روند سهم تایید می‌شود و اگر این منحنی به سمت سطح ۲۰ و پایین‌تر از آن حرکت کند، روند بعدی سهم نزولی خواهد بود.

نکته ۲: با توجه به انتخاب سطح ۲۵ برای تایید اعتبار تحلیل، پیشنهاد می‌کنیم زمانی که منحنی ADX در سطوح پایین‌تر از ۲۰ حرکت می‌کند، از انجام معاملات در سهم مورد نظر اجتناب کنید.

دریافت سیگنال خرید و فروش از ADX

منحنی‌های DI+ و DI- نقش مهمی در فرایند استفاده از اندیکاتور ADX دارند. مطابق با تصویر یر، اگر منحنی DI+ منحنی DI- منفی را به سمت بالا بکشد سیگنال خرید و اگر منحنی DI+ منحنی DI- را به سمت پایین هدایت کند، سیگنال فروش صادر می‌شود. تحلیل‌گران با توجه به تجربیاتی که دارند، همواره پیشنهاد می‌کنند زمانی که شناوری یا حجم معاملات سهم بالا بود بهتر است از این نوع اندیکاتور استفاده کنیم.

شرح یک مثال:

در تصویر زیر، منحنی DI+ از منحنی DI- رد شده یا به اصطلاح کراس زده است که در این شرایط سیگنال خرید صادر می‌شود. دقت داشته باشید که در این شرایط، منحنی ADX زیر سطح ۲۵ است و برای تایید اعتبار تشخیص خود نباید عجله کنید. زمانی که نمودار به حرکت خود ادامه اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار می‌دهد و منحنی ADX خود را به بالای سطح ۲۵ می‌کشاند، منحنی DI+ کماکان بالاتر از DI- و در این شرایط اعتبار سیگنال خرید صادر شده بیشتر از حالت قبلی است. در ادامه، سهم مورد نظر کمی در حال استراحت خواهد بود و بعد از مدت زمان کوتاهی مجدد یک روند صعودی قدرتمند را شروع می‌کند.

هنگامی که این سهم به اندازه کافی در بازار رشد کرد، با نزولی شدن روند اندیکاتور ADX، منحنی‌های DI هم سقوط می‌کنند و روند معاملات سهم نزولی می‌شود. در این شرایط بهتر است هر چه سریع‌تر از سهم خارج شوید. همان‌طور که در تصویر پایین مشاهده می‌کنید در چنین وضعیتی سطح منحنی هم پایین‌تر از مقدار ۲۵ است.

نکته مهم: دقت داشته باشید که نتایج به دست آمده از اندیکاتور ADX به تنهایی اعتبار زیادی ندارد و پیشنهاد می‌کنیم به صورت هم‌زمان از سایر ابزارهای تحلیلی استفاده کنید تا ارزیابی شما، اعتبار بیشتری داشته باشد.

سخن آخر

تحلیل تکنیکال یکی از بهترین روش‌های شناسایی موقعیت‌های مناسب برای سرمایه گذاری در بورس است. ابزارهای متنوعی در بستر تحلیل تکنیکال وجود دارد و اندیکاتورها جزو ابزارهای معروف و پرکاربرد به شمار می‌آیند. اندیکاتور ADX یکی از انواع اندیکاتورها در بازار بورس است که معامله‌گران با تسلط به آن، می‌توانند سیگنال خرید و فروش دریافت کنند. اندیکاتور ADX از نوع اندیکاتورهای روند است و با کمک منحنی‌های DI+ و DI- می‌توان سهم‌های بورسی را مورد ارزیابی قرار داد. برای استفاده از این ابزار بهتر است در گام اول با استفاده از منحنی ADX قدرت روند سهم مورد نظر را شناسایی کنید و در ادامه با استفاده از دو منحنی DI، صعودی یا نزولی بودن روند را تشخیص دهید. با انجام این کار به راحتی می‌توانید موقعیت‌های مناسب برای ورود و خروج در سهم‌های مختلف را شناسایی کنید.

اندیکاتور شاخص میانگین جهت‌ دار یا ADX

کلمه ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index به معنای شاخص میانگین حرکت جهت‌دار است. این اندیکاتور در گروه اندیکاتورهای روند (Trend) قرار می‌گیرد و به صورت کلی از سه عنصر اصلی شامل منحنی‌های +DI و -DI و منحنی اصلی ADX تشکیل شده است.

این شاخص توسط J. Welles Wilder ابداع گردید و برای تعیین وضعیت حالات رونددار (trending) یا بدون روند (non-trending) بازار بکار می رود.

این اندیکاتور از چهار عنصر کلیدی تشکیل گردیده:

• +DI : اندیکاتور جهت دار مثبت (positive directional indicator)
• -DI : اندیکاتور جهت دار منفی (negative directional indicator)
• خط ADX : شاخص جهت دار میانگین (average directional index)

زمانی که نمودار +DI از -DI بیشتر باشد نشانگر بازار گاوی (bullish) یا میل رو به بالا خواهد بود. بر عکس٬ زمانی که نمودار -DI از +DI بیشتر باشد نشانگر بازار خرسی (bearish) یا میل رو به پایین است.

خط ADX از ترکیب دو اندیکاتور +DI و -DI تشکیل می گردد. صعودی بودن خط ADX نشانگر یک بازار رونددار (trending) ( این روند می تواند نزولی یا صعودی باشد) است (بخصوص بالای مقدار ۴۰) در حالیکه صاف یا نزولی بودن این خط نشانگر یک بازار راکد یا بدون روند است، بخصوص زمانی که موقعیت این خط زیر ۲۰ قرار گیرد.

زمانی که ADX به طور واضح رو به بالا حرکت نکند (حرکت به بالای ۲۰ و بصورت صعودی ) بازار بدون روند است و نباید معامله کرد . اگر ADX بین دو DI قرار گیردو بزرگتر از ۲۵ باشد سیگنال های خرید و فروش معتبر هستند.

معمولا مجموع چهار عنصر نام برده میتواند بیانگر خوبی از وضعیت گرایشی بازار تلقی گردد ولی توصیه شده است که ADX را باید در کنار سایر اندیکاتور ها استفاده کنید.

دانلود اندیکاتور ADX

اندیکاتور ADX ( بررسی قدرت روند ) یکی از بهترین شاخص ها برای تعیین روند است. به کمک ADX می توانید کمیت قدرت روند را تعیین کنید. از کارکرد مهم شاخص میانگین جهت یا ADX برای مشخص کردن زمان قوی بودن کانال قیمتی است. ADX یکی از قدرتمندترین اندیکاتورها محسوب می شود. محاسبات ADX بر پایه میانگین متحرک یک دامنه قیمتی در بازه زمانی معین است و تنظیمات پیش فرض آن 14 کندل است ، هر چند از بازه های زمانی دیگر همچنین می توانید استفاده کنید. شاخص میانگین جهت را می توان در هر چهارچوب معاملاتی مثل : صندوق های سرمایه گذاری مشترک ، سهام ، معاملات آتی و وجوه قابل معامله استفاده کرد.

برای مشاهده اندیکاتورهای بیشتر به صفحه دانلود اندیکاتورها مراجعه کنید.

طریقه عملکرد ADX

اندیکاتور ADX مانند یک خط منفرد همراه با مقادیر متفاوت از 0 تا 100 رسم شده است. این اندیکاتور قدرت روند را در هر زمانی که قیمت رو به بالا باشد و یا رو به پایین باشد ، ثبت می کند ، بنابراین ADX جهت دار نیست. ADX همراه با دو خط اصلی از شاخص میانگین جهت دار یا DMI در یک پنجره ترسیم می شود. گفتنی است که ADX از DMI مشتق می شود.

ADX چیست؟ | آموزش ویدویویی 📹 معامله گری و کار با اندیکاتور ADX

ADX چیست؟ ، اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار یا ADX نخستین بار توسط J.WELLES WILDER ابداع شد.همانطور که در اموزش اندیکاتور SAR به ان اشاره کردیم این تحلیلگر برجسته خالق اندیکاتورهای دیگری مثل RSI وADX نیز هست . البته شهرت بیشتر WILDERبه خاطر فعالیت های او در زمینه املاک است.ADX مخفف عبارت Average Directional movement Index است که به معنای شاخص میانگین حرکت جهت دار است.از این ابزار برای تشخیص روند و قدرت و ضعف ان استفاده میشود.

اندیکاتور ADX در کدام دسته از اندیکاتورها قرار دارد؟

این ابزار در دسته اندیکاتور های روند یا TREND قرار دارد.به این نکته دقت کنید که ADX WILDERنیز در همین دسته از اندیکاتورها قرار دارد.تفاوت این دو نوع اندیکاتور درنوع شکستگی ها است.به این صورت که در ADX WILDER شکستگی ها نرم تر است ولی در ADXمعمولی نوسانات بیشتر است،ولی در عمل از هر دو نوع اندیکاتور می توانید در تحلیل تکنیکال استفاده کنید.

چگونه اندیکاتور ADX را در TRADINGVIEW بیاوریم؟

کافیست پس از اوردن چارت اندیکاتور موردنظر ،در نوار بالای صفحه در قسمت اندیکاتورها ADXرا سرچ کنیم.

اندیکاتور ADX از چه اجزایی تشکیل شده است؟

این ابزار شامل سه خط است که در پایین به تفصیل انهارا شرح خواهیم داد و نحوه سیگنال گیری را توضیح میدهیم.

1)خط DI+: اندیکاتور جهت‌دار مثبت (Positive Directional Indicator)

2)خط DI_: اندیکاتور جهت دار مثبت(Negative directional indicator)

3)خط ADX: شاخص میانگین حرکت جهت‌دار (Average Directional Movement Index) که بین اعداد ۰ و ۵۰ در نوسان است.

آموزش ویدیویی اندیکاتور ADX

نحوه استفاده از اندیکاتور ADX:

برای سیگنال گیری از این اندیکاتور باید به دو نکته توجه کنیم:

1)با استفاده از خط ADX قدرت روند را بررسی کنیم

چون که خط ADX بدون توجه به صعودی یا نزولی بودن روند ،صرفا قدرت ان را تعیین میکند.

•هرگاه این منحنی به سمت بالا میرفت و صعودی بود به این معناست که یک روند در حال شکل گرفتن یک روند قدرتمند است.صعودی یا نزولی بودن این روند را با استفاده از دو خط مکملDI+و DI_باید بررسی کنیم.

•هرگاه این منحنی به سمت پایین میرفت و نزولی بود به این معنا است که بازار روند خاصی ندارد و در حال استراحت است.

این نکته حایزاهمیت است که در سطوح بالاتر از 25 برای تایید روند صعودی یا نزولی اقدام کنیم.به این معنی که اگر ADXروند صعودی دارد ولی هنوز به 25نرسیده است ممکن است تاییدیه برای قدرت روند نباشد،بهتراست صبرکنیم تا سطح 25 را رد کند و بعد تصمیم بگیریم.همچنین اگر ADX روند نزولی دارد ولی هنوز به سطوح پایین تر از 25نرسیده است ،نمی تواند تاییدیه قطعی برای تصمیم گیری باشد.بهتراست که در سطوح پایین تر از 25 از هرگونه معامله اجتناب کنیم.

2)تشخیص صعودی یا نزولی بودن روند با استفاه از منحنی های DI+و DI_:

پس از انکه قدرت روند را با استفاده از منحنی ADXتعیین کردیم باید صعودی یا نزولی بودن روند را با استفاده از شاخص های DI+ و DI_تعیین کنیم.این دو منحنی اندیکاتورهای جهت دار یا Directonal movementهستند.

•اگر منحنی DI+بالاتر از منحنی DI_باشد،نشانگر روند صعودی و بازار گاوی (Bullish)است.درواقع هرچه DI+بالاتر باشد قدرت خرید معامله گران بیشتراست.

•اگر منحنی DI_بالاتر از منحنی DI+باشد،نشانگر روند نزولی و بازار خرسی(Bearish)است.درواقع هرچه DI-بالاتر باشد،قدرت فروشندگان بیشتراست.

اگر منحنی DI+،منحنی DI_را به سمت بالا قطع کند،سیگنال خرید میدهد و اگر منحنی DI+،منحنی DI_را به سمت پایین بشکند،سیگنال فروش می دهد.حتما از این اندیکاتور برای معاملات با حجم خرید و فروش بالا استفاده کنید چون در حجم خرید اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار و فروش پایین ممکن است با خطاهایی همراه باشد.در شکل زیر نمودار جفت ارز REN/USDT را در تایم فریم روزانه میبینیم.قسمتی که با دایره ابی رنگ اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار مشخص شده است منطقه ای است که منحنی DI_،منحنی DI+را به سمت بالا قطع کرده است که نشاندهنده روند نزولی و سیگنال فروش است و منحنی ADX که در حال رفتن به سطوح بالاتر است ،قدرت این روند را تایید میکند همانطور که در نمودار قیمت میبینید بعد از این تقاطع،نمودار قیمت نیز نزولی بوده است.

نتیجه کلی:

اندیکاتور ADXاز دسته اندیکاتورهای پرکاربرد برای تحلیلگران است.توصیه ما به شما این است که از این اندیکاتور برای سیگنال گیری استفاده نکنید و از ان به عنوان تاییدیه ای برای معاملات خود استفاده کنید.توجه به این نکته حایزاهمیت است که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی کافی نیست و اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار بهتر است با استفاده از چند اندیکاتور تصمیم قطعی را بگیریم و صرفا به یک اندیکاتور اکتفا نکنیم.

معرفی شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ADX

این اندیکاتور تکنیکال برای ارزیابی روند بازار استفاده می‌شود. اینکه بازار روند دار است یا بازار بدون روند، اولویت اول معامله‌گر در استفاده از این اندیکاتور تکنیکال است. بعد از تائید روند دار بودن بازار و با توجه به وضعیت دو بخش دیگر اندیکاتور، سیگنال معاملاتی صادر می‌شود.

2- ما در پایگاه خبری بازار مشترک، تنها به آموزش فارکس برای فارسی زبانان در سراسر جهان می پردازیم و هیچ گونه فعالیتی دیگری در این بازار مالی نداریم. (اسامی کارگزاری های اعلام شده در مطالب آموزشی صرفا جهت بررسی و استفاده از دموهای آموزشی آن ها است)

3- بازار فارکس، بازار خطرناکی است و اگر اشتباه کنید ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید. پس حتما با آموزش درست و آگاهی پای به این بازار بگذارید.

بیشتر بخوانید:

ADX به طور پیش فرض یک شاخص با دوره ۱۴ کندلی است. البته می‌توان دوره این شاخص را به طور دلخواه انتخاب کرد. این اندیکاتور نوعی اسیلاتور (Oscillator) است که در مقیاس ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند و میزان قدرت حرکت جهت‌دار بازار را نشان می‌دهد. اندیکاتور ADX دارای دو جهت افزایشی یا کاهشی است. اگر ADX افزایشی باشد، بدین معنی است که بازار روند دار است و اگر ADX کاهشی باشد نشانگر بازار بدون روند است.
هر چند این شاخص بین ۰ تا ۱۰۰ نوسان می‌کند ولی به ندرت به بالای خط ۷۵ عبور می‌کند. اگر ADX زیر خط ۲۵ باشد، می‌توان گفت که قدت روند فعلی بازار ضعیف و به احتمال زیاد بازار بدون روند است. مقادیر بالای ۲۵ تا ۵۰ نشانگر وجود روند در بازار است. مقادیر بین ۵۰ تا ۷۵ نشانگر روند قوی و مقادیر بین ۷۵ تا ۱۰۰ واحد هم نشانگر یک روند بسیار قوی است.

توجه کنید که اگر ADX خط ۲۵ را به صورت صعودی قطع کند، بدین معنی است که بازار در حال خروج از حالت خنثی و ورود به یک روند جدید (صعودی یا نزولی) است. به همین ترتیب اگر ADX به زیر خط ۵۰ عبور کند، نشانگر این است که بازار می‌خواهد از حالت روند دار قوی خارج شود. عبور شاخص ADX به زیر ۲۵ واحد تاییدی بر ورود بازار به فاز خنثی و یا تغییر جهت روند خواهد بود.

در نمودار روزانه GBPUSD مشاهده می‌کنید که زمانی که ADX خط ۲۵ را به سمت بالا شکسته، بازار از حالت خنثی خارج شده و یک حرکت روند دار اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار و یک سویه را شروع کرده است. هنگامی که ADX به زیر خط ۵۰ عبور کرده، قدرت روند تضعیف شده و اصطلاحاً وارد فاز خنثی شده است.

به اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار حرکات قیمتی بازار در زمان عبور شاخص ADX از سطوح ۲۵ و ۵۰ دقت کنید

اوج‌های شاخص حرکت جهت‌دار (ADX)

اوج‌های ADX نمایشی از حرکت کلی روند است. ADX به وضوح نشان می‌دهد که روند فعلی بازار تقویت و یا تضعیف می‌شود. اگر اوج‌های ADX نسبت به هم بالاتر باشند، به معنای تقویت روند فعلی اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار خواهد بود. هنگامی که اوج‌های ADX پایین‌تر تشکیل شوند، به معنای کاهش قدرت روند است.

در نمودار چهارساعته EURUSD مشاهده می‌کنید که اوج‌های نوسان‌نمای ADX پایین‌تر از یکدیگر تشکیل شده‌اند و هم چنین اوج‌ها بالاتر از خط ۲۵ هستند که نشانگر تضعیف حرکت یک سویه فعلی بازار است. در این مثال، روند بازار تا اندیکاتور شاخص میانگین جهت دار وقتی که ADX بالای ۵۰ واحد بوده یک حرکت جهت دار صعودی و قوی بوده است. اما به تدریج که اوج های کوتاه تر تشکیل شده، قدرت این حرکت صعودی هم از بین رفته است. حتی در بازار هم شاهد هستیم که با هر اوج جدید و کوتاه ADX، قیمت کاهش یافته است.

شما می توانید یک خط روندی برای اوج های شاخص ADX رسم کنید. شیب این خط می تواند نشان دهد که قدرت روند در حال تضعیف و یا تقویت است