منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک قیمت سهم – حد سود = ریوارد

منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ گذاری و بورس / نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست و نحوه محاسبه آن چگونه است؟

کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در بورس در اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید می باشد. یعنی در صورتی که برای خرید دو یا چند سهم تردید داشتید و تمامی سهم ها به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید داشتند، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی از آن سهم ها را انتخاب کنید و باید توجه داشته باشد که سهمی را که ریسک به ریوارد کمتری دارد انتخاب کنید. در ادامه بیشتر توضیح می دهیم که منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست و محاسبه ریسک به ریوارد سهم چگونه انجام می شود.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا نسبت سود به زیان شاخصی می باشد برای تعیین حد ضرر و حد سود برای سرمایه گذاری در معاملات بورس. با استفاده از این نسبت میتوان درباره خرید یا عدم خرید سهم در بورس تصمیم گیری نمود.

به زبان ساده نسبت ریسک به ریوارد به این معنی است که شما حاضرید در مقابل منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ چند درصد سود چند درصد از سرمایه تان را به خطر بیندازید.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟ نحوه محاسبه آن

اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنی تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می باشد و ریوارد یعنی تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن می باشد.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ بورس

برای اینکه با نحوه محاسبه ریسک به ریوارد بهتر آشنا شوید آن را با یک مثال توضیح می دهیم. فرض کنید اگر یک معامله‌گر سهامی را در ۲۶۰ تومان بخرد و حدضرر ۲۳۰ تومان و حدسود ۳۴۰ تومان برای آن قرار دهد ریسک، ریوارد، نسبت ریسک به ریوارد آن بصورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هرسهم ۳۰ تومان می باشد. ۳۰=۲۳۰-۲۶۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود آن ۸۰ تومان می باشد. ۸۰=۲۶۰-۳۴۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه این نسبت ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه ریسک به ریوارد:

۰.۳۷ = ۳۰/۸۰ =Risk / Riward

در صورتی که طبق معادله فوق ریسک را تقسیم بر ریوارد و ضربدر ۱۰۰ تومان کردیم عدد به دست آمده کمتر از ۵۰% بود سهم برای خرید مناسب می باشد.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۳۷ یا ۳۷%) کمتر از ۵۰% می باشد پس سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد مثال بالا:

شاخص ریسک به ریوارد یک شاخص مناب برای مشخص کردن حد سود و حد ضرر می باشد. با توجه به مثال بالا فرض کنید اگر سهمی را با قیمت ۲۶۰تومان خریداری نمودید و پس از خرید سهم، قیمت آن تا مبلغ ۲۳۰ تومان کاهش یافت آن را می توانید بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید برای جلوگیری از ضرر بیشتر باید به حدضرر خود پایبند باشید.

در صورتی که قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۴۰تومان برسد، باز هم باید به حد سود خود پایبند باشید و در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر تصمیم به فروش سهم بگیرید.

با خرید این سهم و با توجه به نسبت ریسک به ریوارد محاسبه شده این سهم که ۳۷% بود این نتیجه حاصل میشود که شما حاضرید در مقابل ۳۷% درصد سود، به اندازه مبلغ سرمایه گذاریتان، سرمایه تان را به خطر بیندازید.

قانون ۸ درصدی برای تعیین حد ضرر

در محاسبه نسبت ریسک به ریوارد دقت کنید بطور کلی برای تعیین حد ضرر قانون ۸ درصدی مورد استفاده قرارمیگیرد، با توجه به اینکه بسیاری از افراد معتقدند سهامی که بر اساس تحلیل های بسیار دقیق منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ تکنیکالی و در زمان و با قیمت مناسب خریداری شده باشد احتمال اینکه نسبت به قیمت خرید ۸ درصد کاهش داشته باشد بسیار کم است.

در واقع این باور تقریبا صحیح می باشد و هر زمان که سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید کاهش یابد باید سهام خود را بفروشید و به رفع مشکلات پیش آمده در استراتژی معاملاتی خود بپردازید.

توجه داشته باشید

درباره نسبت ریسک به ریوارد حتما به این نکته توجه داشته باشد که نسبت ریسک به ریوارد فقط یک عدد می باشد که طبق پارامترهای احتمالی ایجاد شده و این نسبت ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست.

بلکه کاربرد این نسبت در اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید می باشد. یعنی در صورتی که برای خرید دو یا چند سهم تردید داشتید و تمامی سهم ها به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید داشتند، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی از آن سهم ها را انتخاب کنید و باید توجه داشته باشد که سهمی را که ریسک به ریوارد کمتری دارد انتخاب کنید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس

شما در هر حوزه‌ای که بخواهید حضور داشته باشید، احتمال وقوع خطر و ریسک‌هایی برایتان وجود دارد. برای مثال حتی اگر یک لیوان آب هم بخواهید بنوشید، احتمال دارد آب در گلویتان بشکند و برایتان خطرآفرین باشد. اما اگر بتوانید چنین ریسک‌هایی را منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ بپذیرید و مدیریت کنید، نه تنها برای شما خطر نخواهد بود، بلکه یک پاداشی نیز برای شما به همراه خواهد داشت. بازار سرمایه نیز دقیقاً به همین شکل است. افرادی هستند که بدون هیچ علم و آگاهی وارد این بازار می‌شوند و درست مانند کسی که شنا بلد نیست، غرق می‌شوند و بی‌شک متحمل ضررهایی خواهند شد. پس آموزش‌های خاصی در این زمینه منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ نیاز است. یکی از مباحث مهمی که معامله‌گران در معامله‌گری بازارهای مالی برای مدیریت ریسک باید بیاموزند، نسبت ریسک به ریوارد می‌باشد. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس صحبت خواهیم کرد.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چیست؟

در بازار بورس نسبت ریسک به ریوارد چیست

نسبت ریسک به ریوارد در بورس یا نسبت سود به زیان یا R/R شاخصی برای تعیین حد ضرر و حد سود به جهت سرمایه‌گذاری در معاملات بورسی می‌باشد. البته دقت داشته باشید که این نسبت در تمام بازارهای مالی کاربرد دارد و دارای مفهوم یکسان است. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی اینکه شما در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل نمایید. در واقع، شما با استفاده از این نسبت می‌توانید در رابطه با خرید یا عدم خرید سهام خاص در بازار تصمیم بگیرید. هرچقدر که میزان ریسک به ریوارد برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود. اما ریسک و ریوارد یعنی چه؟ ریسک به معنای تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر آن می‌باشد. در مقابل ریوارد به معنای تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

نسبت ریسک به ریوارد در بورس چگونه محاسبه می‌شود؟

چگونه نسبت ریسک به ریوارد در بازار بورس محاسبه می‌شود

به منظور آشنایی هرچه بهتر شما با نحوه‌ی محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس یک مثال می‌زنیم. فرض کنید شما به‌عنوان یک معامله‌گر سهامی را در ۳۰۰ تومان می‌خرید. حال تصور کنید که حد ضرر این سهم ۲۶۰ تومان و حد سود آن ۳۹۰ تومان است. در این حالت، نسبت ریسک به ریوارد آن به صورت زیر خواهد بود :

ریسک: ریسک این معامله به ازای هر سهم ۴۰ تومان می‌باشد. ۴۰=۲۶۰-۳۰۰

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

ریوارد: ریوارد یا پتانسیل سود معامله ۹۰ تومان می‌باشد. ۹۰=۳۰۰-۳۹۰

حد سود – قیمت سهم = ریوارد

نحوه محاسبه ریسک به ریوارد در بورس

برای محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد ابتدا باید ریسک و ریوارد را طبق فرمول زیر بدست بیاوریم؛

فرمول محاسبه‌ی ریسک به ریوارد:

۰.۴۴ = ۹۰/۴۰ =Risk / Riward

حال، چنانچه طبق معادله‌ی بالا ریسک را بر ریوارد تقسیم و سپس در ۱۰۰ تومان ضرب کنیم، مقدار به دست آمده کمتر از ۵۰٪ باشد، سهم برای خرید مناسب خواهد بود.

در این مثال هم با توجه به اینکه عدد به دست آمده (۰.۴۴ یا ۴۴٪) کمتر از ۵۰٪ می‌باشد. بدین ترتیب با محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد فهمیدیم که این سهم برای خرید مناسب است.

تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد

حال بیایید با نگاه تحلیلی و عمیق‌تر به مثال بالا نگاه کنیم. در مثال فوق گفتیم که قیمت سهمی که می‌خواهید خرید کنید، ۳۰۰ تومان است. اگر پس از خرید سهم، قیمت آن تا ۲۶۰ تومان کاهش یابد، می‌توانید سهمتان را بفروشید و با ضرر از آن خارج شوید. به هر حال پایبند بودن به حد ضرر در بازارهای مالی برای جلوگیری از ضرر بیشتر ضروری است. اما اگر قیمت سهم افزایش یابد و به مبلغ ۳۹۰ تومان برسد، باز هم می‌توانید با پایبندی به حد سود خود، سهم‌تان را بفروشید و سود کنید. البته در اکثر مواقع با توجه به درنظرگرفتن شرایط دیگر می‌توانید تصمیم به فروش سهم بگیرید. با توجه به نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای این سهم که معادل ۴۴٪ بود، می‌توان فهمید که شما حاضرید در مقابل ۴۴٪ سود، به اندازه‌ی مبلغ سرمایه‌گذاریتان، سرمایه‌ی خود را به خطر بیندازید.

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

تعیین حد ضرر با قانون ۸ درصدی

در محاسبه‌ی نسبت ریسک به ریوارد در بورس دقت داشته باشید که به‌طور کلی برای تعیین حد ضرر، قانون ۸ درصدی وجود دارد. قانون ۸ درصدی، قانونی است که از آن گاهی برای تعیین حد ضرر در بورس استفاده می‌کنند. بسیاری از تریدرها بر این اعتقادند که معمولاً سهامی که به خوبی و بر اساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه خواهد شد. با توجه به این موضوع، هرگاه دیدید که سهام شما بیش‌تر از ۸ درصد قیمت خرید خود را از دست داد، باید فوراً از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه بوده است.

البته در بحث نسبت ریسک به ریوارد در بورس برای تعیین حد ضرر در یک معامله، توجه به نوع استراتژی معاملاتی شما اهمیت دارد. تعیین درست محدوده‌ی حدضرر، آن‌قدرها هم که فکر می‌کنید، کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی بیشتر با اهمیت این موضوع، مقاله‌ی آشنایی با مفهوم حد ضرر در بورس را مطالعه فرمایید.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به مفهوم نسبت ریسک به ریوارد در بورس و نحوه‌ی محاسبه‌ی آن صحبت کردیم. نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده یعنی این‌که شما بسنجید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است متحمل شوید، ارزش دارد یا خیر. خرید یک سهم بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد، شاید گاهی موفقیت‌آمیز باشد، اما هیچ‌گاه این موفقیت پیوسته و دائم نخواهد بود. آن‌گاه شما به مرور زمان خواهید دید که سرمایه‌تان از سرمایه‌ی اولیه کمتر شده است. بنابراین به شما توصیه می‌کنیم تا از خریدهای هیجانی در مقاومت‌ها و صف‌های خرید، بدون توجه به ریسک به ریوارد سهم، پرهیز نمایید. چراغ ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و استخدام در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

نسبت ریسک به ریوارد (R/R) چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد یا R/R چیست؟ از این نسبت گاهی با عنوان نسبت سود به زیان هم یاد می‌شود. احتمالا زیاد شنیده‌اید که انجام فلان کار به ریسکش نمی‌ارزه! مردم در صحبت روزانه خود برای اینکه کسی را از انجام کاری باز بدارند معمولا از این اصطلاح استفاده می‌کنند. اما این قضیه در معامله گری چه کاربردی دارد؟ نسبت ریسک به ریوارد یکی از مباحث مهم در معامله گری بازارهای مالی است که همه معامله گران باید به آن توجه کنند.

منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

نسبت ریسک به ریوارد مفهوم پیچیده‌ای نیست و در تمامی بازارهای مالی کاربرد یکسانی دارد. به بیان ساده یعنی در مقابل چقدر سود حاضر هستید چه مقدار از سرمایه خود را به خطر بیاندازید. یا به عبارت بهتر در برابر احتمال چه میزان سود حاضر هستید چه میزان ضرر احتمالی را تحمل کنید. توجه کنید که پیش بینی آینده قیمت یک سهام همواره با احتمالات بیان می شود و هیچ قطعیتی وجود ندارد. برای جلوگیری از آسیب های احتمالی از پیش بینی‌ها و تحلیل‌های غلط باید به یک نکته اساسی توجه داشت و آن احتمال میزان بازدهی به میزان ضرر است. چیزی که به آن نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Revard) می گویند که فرمول ساده ای دارد:

• ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر
• ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود

اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم و ضربدر 100 کنیم نسبت R/R به دست می آید که هر وقت کمتر از 50% بود سهم برای خرید مناسب است.

حد ضرر چقدر است؟

قانون ۸ درصدی معمولا برای تعیین حد ضرر استفاده میشود؛ بسیاری از افراد معتقدند معمولاً سهامی که به خوبی و براساس تجزیه و تحلیل دقیق بنیادی و تکنیکال انتخاب شده باشد و در زمان و قیمت مناسب آن را خریداری کرده باشیم، به‌ ندرت با کاهش ۸ درصدی نسبت به قیمت خرید مواجه می‌شود. بنابراین هرگاه سهام شما بیش از ۸ درصد از قیمت خرید خود را از دست داد، باید از معامله خارج شوید و بدانید چیزی در استراتژی معاملاتی شما اشتباه است.

البته تعیین حدضرر در یک معامله بستگی به نوع استراتژی معاملاتی شما دارد. تعیین درست محدوده حدضرر چندان کار خیلی ساده‌ای نیست. برای آشنایی با این مقوله مقاله اهمیت حد ضرر در معاملات را مطالعه بفرمایید.

نسبت ریسک به ریوارد به زبان ساده

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام منظور از نسبت ریسک به ریوارد چیست؟ به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

نسبت ریسک به ریوارد به بیان ساده تر یعنی اینکه شما ببینید سودی که انتظار دارید در معامله به دست آورید نسبت به ضرری که ممکن است بکنید، میارزه یا نه … اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی ( حد ضرر بدست آمده به روش تکنیکالی) باشد، آنوقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است. خرید سهام بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد (که با کمی تجربه و شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی به صورت ذهنی مشخص است) شاید یکی دوبار موفقیت آمیز باشد ولی هیچ گاه موفقیت پیوسته و مداومی برای شما نخواهد داشت و به مرور زمان خواهید دید که سرمایه شما از سرمایه اولیه کمتر شده است. بنابراین از خریدهای هیجانی در مقاومت ها و صفهای خرید و بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد، پرهیز کنید.✅✅✅

ریسک به ریوارد ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست

توجه به این نکته بسیار اهمیت دارد. ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامترهای احتمالی بنا نهاده شده است. کاربرد نسبت ریسک به ریوارد برای اولویت بندی کردن پوزیشن های خرید است. به این معنی که اگر برای خرید دو سهم مردد هستید، می‌توانید به کمک این شاخص، یکی را انتخاب کنید (آن سهمی که ریسک به ریوارد کمتری دارد).

همیشه باید یک سهم را از نظر بنیادی مورد بررسی قرار داد و اگر به لحاظ بنیادی مورد تایید بود آنگاه به کمک تحلیل تکنیکال، زمان خرید آن را پیدا کرد. پیشنهاد می‌کنم برای آشنایی با مفاهیم تحلیل بنیادی مقاله تحلیل بنیادی چیست را مطالعه کنید.

همیشه ممکن است در بازار بورس، 10 سهم با این مشخصات پیدا کنید که به لحاظ تکنیکی و بنیادی موقعیت خوبی برای خرید دارند. حال می‌توانید به شاخص R/R نگاه کنید تا بتوانید در اتخاذ تصیم گیری برای معامله، به یک نتیجه‌ی بهتری برسید.

پیشنهاد میکنم صفحه ما در اینستاگرام به آدرس sahmshenas را دنبال کنید و از مطالب آموزشی در زمینه معامله‌گری در بورس استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

ریسک به ریوارد

ریسک به این معنا است که تفاوت بین قیمت سهام و حد ضرر و ریوارد یعنی تفاوت بین قیمت سهم و حد سود آن است.

مسئله‌ای که به آن نسبت ریسک (Risk) به ریوارد (Reward) می‌گویند فرمول ساده‌ای دارد:

• ریسک: تفاوت قیمت سهم و حد ضرر
• ریوارد: تفاوت قیمت سهم و حد سود

به عبارتی اگر میزان ریسک را تقسیم بر ریوارد کنیم و ضربدر ۱۰۰ کنیم نسبت R/R به دست می‌آید که هر وقت کمتر از ۵۰% بود سهم برای خرید مناسب است.

• اگر سود انتظاری شما (که بر اساس یک تحلیل منطقی تکنیکالی یا بنیادی باشد) حداقل دو برابر زیان احتمالی ( حد ضرر به دست آمده به روش تکنیکالی) باشد، آن وقت خرید یک سهم مانعی ندارد در غیر این صورت خرید معمولا اشتباه است.

خرید سهام بدون در نظر گرفتن نسبت ریسک به ریوارد (که با کمی تجربه و شناخت نقاط حمایتی و مقاومتی به صورت ذهنی مشخص است) شاید یکی دوبار موفقیت آمیز باشد ولی هیچ‌گاه موفقیت پیوسته و مداومی برای شما نخواهد داشت و به مرور زمان خواهید دید که سرمایه شما از سرمایه اولیه کمتر شده است.

بنابراین از خرید‌های هیجانی در مقاومت‌‌ها و صف‌های خرید و بدون در نظر گرفتن ریسک به ریوارد، پرهیز کنید همچنین باید گفت ریسک به ریوارد ملاک صد در صد ورود به یک معامله نیست.

ریسک به ریوارد تنها یک عدد است که خود بر اساس پارامتر‌های احتمالی بنا نهاده شده در اصل می‌توان گفت کاربرد نسبت ریسک به ریوارد برای اولویت‌بندی کردن پوزیشن‌‌های خرید به حساب می‌آید.

مفهوم ریسک و ریوارد چیست؟

مفهوم ریسک و پاداش تنها به بازار‌های مالی اختصاص ندارد. برای درک بهتر مفهوم نسبت ریسک به ریوارد مثالی خارج از بازار‌های مالی را بیان می‌کنیم. یک باغ وحش که در آن انواع حیوانات وحشی نگهداری می‌شود را در نظر بگیرید. قطعا ورود به قفس حیوانات برای مردم و بازدیدکننده ممنوع است و این کار تخلف به حساب می‌آید. در این زمان اگر شخصی پیشنهاد 1بیت کوین در ازای ورود به قفس پرندگان و غذا دادن به آن‌‌ها را به شما بدهد، ریسک این کار برای شما چیست؟

به دلیل آنکه ورود افراد به قفس حیوانات ممنوع است، با انجام این‌کار، طبق قوانین با شما برخورد خواهد شد؛ این تنها ریسک انجام این کار است و پاداش آن یک بیت کوین خواهد بود. دراین حال فرض کنید فرد دیگری به شما پیشنهاد می‌دهد که اگر وارد قفس شیر‌ها شوید و به آن‌‌ها غذا بدهید، ۲ بیت کوین به شما خواهد داد. اکنون ریسک این‌کار را برای شما چه خواهد بود؟ علاوه بر برخورد قانونی با شما، خطر وجود شیر نیز شما را تهدید می‌کند. غذا دادن به پرندگان خطر جانی برای شما ندارد اما در صورت ورود به قفس شیر‌ها، ممکن است جان خود را از دست بدهید.

پس برای ورود به قفس شیر‌ها شما با دو ریسک مواجه هستید که ممکن است آسیب جدی به شما وارد شود. اما پاداش آن بیشتر از حالت اول است؛ شما با ورود به قفس شیر‌ها ۱ بیت کوین بیشتر بدست خواهید آورد. کدام‌ یک از دو حالت بالا انتخاب بهتری می‌تواند باشد؟ هرچند در هر دو حالت احتمال برخورد قانونی با شما وجود دارد، اما انجام کدام یک، تصمیم عاقلانه‌‌تری خواهد بود؟ پاداش حالت اول ۱ بیت کوین بوده و ریسک آن برخورد قانونی باغ وحش با شماست. اما پاداش حالت دوم، ۲ بیت کوین بوده و ریسک آن علاوه بر برخورد قانونی، از دست دادن جانتان نیز خواهد بود. انتخاب حالت اول تصمیم عاقلانه‌تری است زیرا ریسک کم‌تری نسبت به حالت دوم دارد، با اینکه پاداش کمتری بدست می‌آورید. شما با این ارزیابی نسبت ریسک به ریوارد میان این دو حالت را برسی کردید.

چرا باید نسبت Risk / Reward معاملات خود را محاسبه کنید؟

اصولا معامله‌گران نسبت ریسک به ریوارد را به نسبت R/R (نسبت آر به آر) می‌خوانند. در واقع این نسبت معرف این است که در ازای از دست دادن 1 دلار از سرمایه خود، خواهان به دست آوردن چه مقدار سود هستید. محاسبه این نسبت بسیار ساده است. حد سود در واقع بالاترین مقدار سود احتمالی است که در یک معامله انتظار کسب آنرا دارید. حد ضرر، قیمتی است که اگر ارز دیجیتالی یا سهامی که خریداری کردید به آن قیمت برسد از آن خارج خواهید شد. برای محاسبه این نسبت، حد ضرر معامله خود را به حد سود تقسیم کنید؛ نتیجه این تقسیم، نسبت ریسک به ریوارد سرمایه‌گذاری شما خواهد بود. با ذکر یک مثال این موضوع را ادامه می‌دهیم.

به طور مثال فرض کنید قصد خرید یک ارز دیجیتال را دارید؛ اصولا باید برای هر معامله‌ای، قیمت ورود، قیمت حد سود و قیمت حد ضرر را پیش از خرید آن تعیین کنید و معامله‌گران حرفه‌ای تحت هیچ شرایطی این حدود را تغییر نخواهند داد. قیمت ورود، قیمتی است که قصد خرید دارایی را دارید. حد سود، بالاترین میزان سودی است که از معامله روی یک دارایی دیجیتال انتظار دارید. اما زمانی که بازار در جهت حرکت نکند و معامله وارد ضرر شود نقطه‌ای برای حد ضرر در نظر گرفته که از بازار خارج خواهید شد. تقسیم قیمت حدضرر به قیمت حد سود و عدد به دست آمده را نسبت ریسک به ریوارد می‌گویند. هرچه نسبت Risk / Reward عدد کوچکتری باشد، به این معنی است که شما سود بالاتری را به نسبت زیان احتمالی انتظار دارید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به سود

با فرض اینکه معامله گری قصد خرید بیت کوین را با دید سرمایه‌گذاری بلند مدت داشته باشد، بر اساس تحلیل حد سود را از نقطه ورود، ۱۵ درصد در نظر می‌گیرد. اما اگر تحلیل او نادرست باشد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در نتیجه باید برای این تحلیل خود حدضرر تعیین کند؛ بر اساس تحلیل، حد ضرر خود را ۵ درصد در نظر می‌گیرد. این اعداد بر اساس تحلیل تکنیکال و استفاده از ابزار‌های موجود در تحلیل تکنیکال مشخص می‌شود. برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد به این دو قیمت احتیاج داریم.

حد سود این خرید ۱۵ درصد و حد ضرر آن ۵ درصد تعیین شده است, نسبت Risk / Reward این معامله چند است؟

۰. ۳۳= ۵/۱۵. نسبت ریسک به ریوارد را به صورت اختصار ۱: ۳ نشان می‌دهند. این نسبت نشان می‌دهد که به ازای هر یک واحد ریسک، ۳ واحد سود انتظار داریم. به عبارت دیگر، در ازای از دست دادن هر ۱ دلار، انتظار کسب ۳ دلار را داریم. بنابراین اگر با ۱۰۰ دلار وارد این معامله شویم، سود احتمالی ما ۱۵ درصد و ضرر احتمالی ۵ درصد خواهد بود.

برای کاهش نسبت، باید حد ضرر را به قیمت ورود به معامله نزدیکتر کنیم. این اعداد را نمی‌توان به دل خواه انتخاب کرد؛ بلکه این اعداد برگرفته از تحلیل تکنیکال است. در صورتی که یک معامله، نسبت ریسک به ریوارد بالایی دارد، بهتر است آن معامله انجام نشود و به دنبال فرصت بهتری برای سرمایه گذاری باشیم.

نسبت ریوارد به ریسک

دراین روش از معکوس نسبت ریسک به ریوارد یعنی نسبت ریوارد به ریسک استفاده می‌شود. نسبت ریوارد به ریسک مفهوم جدیدی نیست و فقط نمایش دیگری از همان مفهوم ریسک به ریوارد است. نسبت ریوار به ریسک در مقایسه با نسبت ریسک به ریوارد بهتر درک می‌شود و به همین دلیل بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. محاسبه آن دقیقا برعکس نسبت ریسک به ریوارد است. در مثال بالا، نسبت ریوارد به ریسک از تقسیم ۱۵ بر ۵ بدست می‌آید. در نتیجه این نسبت برابر ۳ خواهد بود. در این صورت، هر چه این نسبت بالاتر باشد، شرایط بهتری برای سرمایه فراهم خواهد شد.

نسبت ریوارد به ریسک

فرمول ریسک به ریوارد

روش اول

یک فرمول ریسک به ریوارد به این صورت است که:

حد ضرر – قیمت سهم = ریسک

قیمت سهم – حد سود = ریوارد

سپس مقدار ریسک را بر ریوارد تقسیم کنید و هرچه نسبت محاسبه شده کم‌تر از 50 درصد باشد، برای خرید مناسب‌تر است.

قیمت سهم افق 61,270 ریال می‌باشد.

حد ضرر: 58,600 و مقاومت 63,100 ریال. هدف اول را 70,000 ریال محاسبه می‌کنید. تعیین ریسک به ریوارد به این صورت است:

2670=58600– 61270= ریسک

1830= 61270 -63100= ریوارد

ریسک / ریوارد= 1. 45 که بالا می‌باشد. این عدد از 100 بیشتر است و به همین خاطر، ریسک خریدش بالا است.

اگر سهمی را در 10,000 ریال خریداری کرده باشید و برای آن حد ضرر 7,500 ریال و حد سود 20,000 ریال قرار دهید، ریسک این معامله به‌ازای هر سهم 2,500 ریال و پتانسیل سود آن 10,000 ریال است.

سپس به مقایسه ریسک با سود می‌پردازید تا نسبت ریسک به ریوارد به دست آید:

25= 10000 /2500 = پاداش/ریسک

بنابراین ریسک به ریوارد این معامله یک به چهار می‌باشد.

البته بهترین ریسک به ریوارد یک به سه تعیین شده است به این معنا که یعنی تحمل یک واحد ریسک در مقابل سه واحد سود وجود دارد.

معامله خرید EUR/USD را در نقطه 1. 1225 وارد می‌شویم. حد ضرر ما در نقطه 1. 1200 و حد سود ما در نقطه 1. 1275 قرار دارد.

حد ضرر به پیپ = 25 پیپ

حد سود به پیپ = 50 پیپ

ریسک به ریوارد = 1: 50/25 = 1: 2

همانطور که می‌بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با 1 به 2. پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می‌شود.

روش دوم

در ابتدا باید مقدار سرمایه خود را تعیین کنید (متغیر S)، سپس درصد ضرر خود را مشخص کنید (متغیر N).

نقطه ورود معاملات خود را باید مشخص کنید که معمولاً معاملهگران برای تعیین نقطه ورود از تکنیک Triger (تریگر) استفاده می‌کنند.

استفاده از تریگر زمانی کاربرد دارد که شما محدوده مناسب برای ورود را تشخیص داده‌اید اما قیمت دقیق برای ورود را نمی‌دانید، در این زمان استفاده از تریگر مناسب است.

استفاده از اندیکاتور‌هایی مانند میانگین متحرک، RSI، MACD و … برای تشخیص نقطه ورود مناسب است. مثلاً زمانی که خط روند با یک کندل صعودی یا نزولی قدرتمند قطع شود می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.

بعد از خریداری سهم برای خود حد سود (profit target) برای خروج و حد ضرر فروش تعیین کنید. فاصله بین قیمت خرید و هدف قیمتی فروش را a در نظر بگیرید. مشخص کردن حد ضرر به کمک متغیر N انجام می‌شود.

معمولاً تعیین حد ضرر به این صورت است که کندل، حد موردنظر شما را رد کند و در نقطه پایین‌تر بسته شود و کندل بعدی نیز پایین کندل ایجاد شده قرار گیرد.

محاسبه ریسک نیز به کمک حد ضرر (stop loss) انجام می‌شود.

فاصله بین نقطه ورود و حد ضرر تعیین شده b نامیده می‌شود.

حال با تقسیم مقدار b بر a، نسبت ریسک به ریوارد محاسبه می‌شود.

X*b = (N/100)*S

متغیر X، مقداری است که باید خرید انجام شود. در صورتی که حاصل به دست مده از 0. 5 بیشتر باشد، معامله توجیه‌پذیر خواهد بود.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

در موقعیت‌‌های تحلیل جهت تعیین نسبت ریسک به ریوارد و برای تعیین نقاط ورود و خروج، تعیین حد سود و ضرر و مشخص کردن محدوده زمانی و قیمتی بین دو نقطه مختلف، می‌توان طبق تصویر زیر از اندیکاتور مناسب استفاده کرد:

ابزار Forecast یا پیش‌بینی به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که نقاط ورود و خروج را در معاملات خود تعیین کنند و برای افزایش زیبایی بصری و جذابیت آن می‌توانید از آیکون‌‌ها استفاده کنید.

اندیکاتور Position Size Calculator نیز ابزاری کاربری است که در هر معامله باتوجه‌به حجم معامله بر اساس نقطه ورود، حد ضرر و درصد ریسک‌پذیری شما را تعیین می‌کند و در هر دو پلتفرم متاتریدر 4MT و 5MT قابل‌استفاده است.

نگارش: ساناز یوسفی

به منظور کسب اطلاعات بیشتر، مطالعه مقاله کاربرد ارز دیجیتال را به شما عزیزان پیشنهاد می نماییم.

نسبت ریسک به ریوارد ارز دیجیتال + فرمول و اندیکاتور

لازمه ورود به بازارهای سرمایه گذاری بین المللی و اقدام به انجام معاملات، آموزش ارز دیجیتال یا آموزش فارکس است. همچنین داشتن توانایی انجام تحلیل و استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف همچون اندیکاتورها و … می باشد. در واقع اندیکاتور ها و ابزارهای معاملاتی به ما کمک می کند که متوجه شویم که ورود به یک سهم به چه میزان برای ما ریسک دارد و به ازای ریسک محاسبه شده چقدر احتمال دارد که این معامله به ما سود دهد. حال ما در این مقاله میخواهیم درباره نسبت ریسک به ریوارد که این مسئله را برای ما مشخص میکند صحبت کنیم.

نسبت ریسک به ریوارد چیست؟

در شروع انجام هر معامله معامله گر یا تریدر باید میزان ریسک پذیرفته شده در انجام معامله خود را مشخص کند و انجام یک معامله را بر اساس میزان ریسکی که می تواند بپذیرد، تعیین کند. نکته مهمی که درباره تعیین میزان ریسک در انجام معاملات وجود دارد این است که تریدر یا معامله گر باید یک میزان ریسک ثابت را تا انتهای معامله برای خود مشخص کند زیرا بعضی از معامله‌گران در حین انجام معامله برای دریافت سود بیشتر طمع کرده و میزان ریسک پذیری خود را افزایش می‌دهد که همین مسئله می‌تواند در طی روند نزولی باعث وارد شدن ضرر بیشتر به این افراد شود. مسئله دوم که در کنار مسئله اول از اهمیت بسیار ویژه ای برخوردار می باشد بازده انجام معاملات است در واقع منظور از بازدهی انجام معاملات سودی است که تریدر یا معامله گر از انجام معاملات خود در بازارهای سرمایه گذاری به دست می‌آورد. مبنای محاسبه بازده انجام معاملات یک تریدر یا معامله گر بر اساس شاخص های پولی موجود در داخل جامع، دوره زمانی به دست آوردن سود مورد نظر و همچنین عملکرد تریدر از نظر دارایی های خود می باشد. به صورت کلی می توانیم بگوییم که بازدهی یک سهم یا به علت افزایش قیمت سهم در طول یک دوره معاملاتی است یا به علت سودهای نقدی میباشد که به صورت سالیانه در بین سهامداران یک سهم توزیع می شود و این دو مورد بازدهی تریدر یا معامله گر را مشخص میکند. البته باید بدانید که بازدهی انجام معاملات با توجه به عواملی همچون نرخ تورم، هزینه های معاملاتی و غیره سنجیده میشود و میزان کسب این سود و بازدهی بر اساس مدیریت سرمایه گذاری و میزان علم و دانش تریدر یا معامله گر برای انجام معاملات خود در بازارهای سرمایه گذاری می باشد.

نسبت ریسک به ریوارد risk / reward

یکی از مهمترین و پرکاربردترین شاخص های مورد استفاده در طراحی و استفاده از استراتژی های معاملاتی در بازارهای سرمایه گذاری اعم از بازار ارز دیجیتال و فارکس محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یا R/R(risk / reward) می باشد. مسئله ای که در انجام معاملات در هر بازار سرمایه گذاری برای معامله گران و تریدرها مشخص و معین می باشد کسب بیشترین میزان سود ممکن با دریافت کمترین میزان ضرر می باشد و محاسبه این دو پارامتر ذکر شده با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد سهم میتواند مشخص گردد و معامله گر یا تریدر با محاسبه این نسبت می‌تواند در کنار تحلیل های صورت گرفته دیگر، اقدام به تصمیم گیری درباره خرید و یا فروش یک سهمیه جفت ارز بگیرد. به صورت خلاصه میتوانیم بگوییم که نسبت ریسک به ریوارد یک سهم و جفت ارز و یا ارز دیجیتال مشخص کننده این مسئله می باشد که یک معامله گر یا تریدر به ازای چه مقداری از سود حاضر به دریافت ضرر می باشد.

کاربرد ریسک به ریوارد R/R چیست ؟

همانطور که گفتیم معامله گران بازارهای سرمایه گذاری با محاسبه نسبت ریسک به ریوارد یک سهم، جفت ارز یا ارز دیجیتال میتواند برای خود مشخص کند که در ازای پذیرش مقدار ریسک مورد نظر چه مقدار سرمایه و بازدهی می توانند کسب کنند. محاسبه این نسبت فوق از این جهت می تواند به معامله گران بازار کمک کند که معامله گران با محاسبه این نسبت میزان ریسک انجام معاملات خود را کاهش داده و به صورت بهتر و موثرتری می تواند سرمایه خود را در بازارهای سرمایه گذاری مدیریت کنند و کمتر از قبل اقدام به انجام معاملاتی کنند که امکان وارد شدن ضرر به سرمایه آن‌ها در آن معاملات بیشتر است.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

تمام معامله گران برای انجام معاملات خود در بازار فارکس، ارز دیجیتال یا بورس یک حد سود مشخص دارند، در واقع حد سود بالاترین میزان سود پیش بینی شده توسط یک معامله گر می باشد که در آن میزان سود این معامله گر اقدام به فروش سهم مورد نظر و خروج از سهم را میکند. در مقابل حد سود در انجام معاملات حد ضرر را می بینیم، حد ضرر در واقع نقطه مقابل حد سود می باشد که در آن یک معامله گر انتظار دارد که پس از خرید یک سهم یا جفت ارز قیمت آن تا حداکثر سطح مشخص شده که همان حد ضرر می باشد پایین بیاید و اگر قیمت سهم یا جفت ارز مورد نظر معامله گر از آن حد ضرر مشخص شده پایین‌تر بیاید این معامله اقدام به فروش دارایی خود می کند.

نسبت ریسک به ریوارد سهم یا جفت ارز

در توضیحات ذکر شده با مفهوم حد سود و حد ضرر آشنا شدیم حال می خواهیم برای شما توضیح دهیم که چگونه با دانستن حد سود و حد ضرر می توانیم نسبت ریسک به ریوارد سهم یا جفت ارز را محاسبه کنیم. اگر شما حد ضرر محاسبه شده برای خروج از یک معامله را به حد سود محاسبه شده در انجام معامله تقسیم کنید عددی به دست می آید که این عدد همان نسبت به ریسک به ریوارد R/R را نشان میدهد. هرچقدر این عدد محاسبه شده کمتر و کوچکتر باشد نشان دهنده این مسئله می باشد که نسبت ریسک معامله به ریوارد احتمالی که کسب میشود بسیار پایین می باشد و انتظار دریافت سود بالاتری نسبت به ضرر احتمالی در این معامله می رود و هر چقدر نسبت ریسک به ریوارد یک سهم بالاتر باشد نشان دهنده مسئله است که انتظار سود پایین تری نسبت به ضرر احتمالی در این معامله میرود. برای مثال می توانیم بگوییم اگر یک معامله گر در هنگام خرید یک سهم و جفت ارز انتظار سود ۲۰ درصدی از آن سهم در مقابل یک حد ضرر ۵ درصدی داشته باشد ما می توانیم نسبت ریسک به ریوارد را از تقسیم حد ضرر ۵ درصدی و حد سود ۲۰ درصدی به دست بیاوریم عدد حاصل از این تقسیم دو دهم می باشد یعنی پری دریا معامله گر انتظار دارد در ازای از دست دادن یک دلار دو دلار سود کند. حال محاسبه نسبت ریسک به ریوارد معامله گر تصمیم می گیرد که آیا ورود به این معامله با این نسبت کار درست و منطقی است یا خیر.

اندیکاتور محاسبه ریسک به ریوارد

می‌خواهیم درباره نحوه محاسبه ریسک به ریوارد یا همان قسمت حد سود و حد ضرر به یکدیگر در اپلیکیشن های معاملاتی صحبت کنیم. یکی از پرکاربردترین اپلیکیشن های معاملاتی در بازار فارکس متاتریدر ۴ می باشد مرد که در این برنامه ما میتوانیم اندیکاتوری را برای محاسبه میزان ریسک به ریوارد یک سهم یا جفت ارز پیدا کنیم که با نام RR Like Tradingview شناخته می شود که نیاز تمام معامله گران و تریدر ها را برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد برطرف کرده است در واقع این اندیکاتور به شما این قابلیت را می‌دهد که میزان ریسک به ریوارد سهره جفت ارز همچون پلتفرم تریدینگ ویو محاسبه کنید و با خیال راحت به انجام معاملات خود بپردازید. از جمله امکاناتی که علیزاده اختیار ما قرار می دهد می توانیم مشخص کردن نقطه ورود حد ضرر و حد سود یک جفت ارز یا سرد اشاره کنیم که هر کدام از موارد فوق را می توانیم بر اساس استراتژی معاملاتی خود شخصی سازی کنیم. از مزایای این اندیکاتور می توان به کاربردی بودن آن برای تمام تریدر ها، قابل استفاده بودن در انواع جفت ارزها و انتهای فرم ها،محیط بسیار ساده، قابل استفاده همزمان با اندیکاتور های دیگر و انواع سیستم های معاملاتی اشاره کنیم. نتیجه گیری در نهایت می توانیم بگوییم که شما با با یک محاسبه ساده و داشتن حد سود و حد ضرر در هنگام انجام معاملات خود می‌توانید ریسک به ریوارد انجام معاملات را به دست بیاورید و از ورود به معاملات با ریسک بالا و احتمال ضرر زیاد جلوگیری کنید. از طرف دیگر با ورود به معاملات ای که نسبت ریسک به ریوارد پایین دارند احتمال ضرر کردن را برای خود کاهش دهید. همچنین با استفاده از اندیکاتور مربوطه می توانید به راحتی در تمام معاملات خود این نسبت را مورد استفاده قرار دهید و در تعیین استراتژی معاملاتی خود از آن استفاده کنید.