معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

3 استراتژی خروج از معامله : چگونه از یک معامله سودآور خارج شویم؟

معامله گران انرژی زیادی را برای یافتن زمان مناسب برای ورود به معامله صرف می‌کنند. اگرچه این مهم است، اما در نهایت معامله گران با تعیین اینکه معامله چقدر موفق بوده است تصمیم میگیرند از معامله خارج شوند. این مقاله به 3 استراتژی خروج از معامله میپردازد که معامله گران باید هنگام خروج از معامله در نظر بگیرند.

استراتژی‌های موثر خروج از معاملات:

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 1 :

stop/limit مرسوم (با استفاده از حمایت و مقاومت)

یکی از بهترین راه‌ها برای کنترل احساسات، تعیین تارگت (Limits) و Stops همزمان با ورود به معامله است. این روش بسیار بهتر از این ورود بدون حد ضرر گذاشتن و از دست دادن سرمایه است.

مطابق با تحقیقات انجام شده روی بیش از 30 میلیون معامله لایو، نسبت ریسک به ریوارد حداقل 1:1 یکی از ویژگی‌های رایج معامله گران موفق است.

قبل از ورود به بازار، معامله گران باید میزان ریسکی که می‌توانند بپذیرند را تجزیه و تحلیل کنند و در آن سطح، یک حد ضرر تعریف کنند؛ و در عین حال، تارگت را حداقل به همین اندازه، قرار دهند. اگر معامله گران اشتباه کنند، معامله به طور خودکار در سطح قابل قبولی از ریسک بسته می‌شوند. اگر تحلیل معامله گران درست باشد و قیمت به تارگت مشخص شده برسد، معامله نیز به طور خودکار بسته می‌شود.

حمایت و مقاومت که به خوبی تعریف شده اند، USD/JPY

معامله گرانی که به دنبال پوزیشن لانگ هستند، همراه با سیگنال‌های خرید واضح با استفاده از اندیکاتورها، به دنبال افزایش قیمت برای کاهش حمایت خواهند بود. از آنجایی که قیمت به طور موقت به پایین‌تر از سطح حمایت رسیده است، معامله گران به دنبال حد ضرر کمی پایین‌تر از سطح حمایتی هستند. تارگت را می‌توان در سطح مقاومت قرار داد، زیرا قیمت چندین بار به این سطح نزدیک شده است. برای پوزیشن‌های شورت، این حالت معکوس می‌شود و می‌توان استاپ‌ها را در نزدیکی مقاومت و تارگت را در محدوده حمایت قرار داد.

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 2 :

trailing stop مووینگ اوریج

مدت هاست که مشخص شده مووینگ اوریج‌ها می‌توانند ابزاری موثر برای مشخص کردن جهتی باشد که یک جفت ارز در آن حرکت می‌کند. ایده اصلی این است که معامله گران زمانی که قیمت بالاتر از مووینگ اوریج است به دنبال فرصت خرید باشند و زمانی که قیمت کمتر از مووینگ اوریج است به دنبال فرصت فروش باشند. با این حال، در نظر گرفتن مووینگ اوریج به عنوان یک trailing stop نیز می‌تواند مفید باشد.

ایده این است که اگر مووینگ اوریج قیمت را کراس کند (از قیمت عبور کند)، روند در حال تغییر است. Trend traderها می‌خواهند پس از وقوع این تغییر، پوزیشن‌های خود را ببندند. به همین دلیل است که تعیین حد ضررتان بر اساس مووینگ اوریج می‌تواند موثر باشد.

نمودار بالا یک ورود به پوزیشن لانگ را بالاتر از شکست مقاومت نشان می‌دهد، که همچنین بالاتر از مووینگ اوریج ساده 100 روزه نیز هست. استاپ در فاصله 220 پوینت دورتر در مووینگ اوریج و تارگت نیز در فاصله 440 پوینتی قرار می‌گیرد تا نسبت ریسک به ریوارد 1:2 تضمین شود. با افزایش قیمت، مووینگ اوریج نیز افزایش می‌یابد و استاپ باید به هرجایی که مووینگ اوریج قرار دارد منتقل شود. این کار نوعی ایمنی در صورت چرخش شدید قیمت ایجاد می‌کند.

استراتژی خروج از معامله فارکس شماره 3 :

رویکرد مبتنی بر نوسانات با استفاده از ATR

تکنیک نهایی از “میانگین محدوده واقعی” ATR استفاده میکند. ATR برای اندازه گیری نوسانات بازار طراحی شده است و با در نظر گرفتن محدوده میانگین بین high و low چهارده کندل آخر، به معاله گران می‌گوید که بازار چقدر نامنظم رفتار میکند و می‌توان از آن برای تعیین استاپ و تارگت در هر معامله ای استفاده کرد.

هر چه ATR روی یک جفت ارز معین بیشتر باشد، استاپ باید بزرگتر باشد. این منطقی است، زیرا استاپ کوچک روی یک جفت ارز، خیلی زود استاپ اوت می‌شود. همچنین تعیین استاپ‌هایی که برای جفت ارز کم نوسان، خیلی بزرگ است، اساسا ریسک بیشتری نسبت به آنچه لازم است به همراه دارد.

اندیکاتور ATR جهانی است زیرا می‌تواند با هر تایم فریمی سازگار شود. شما می‌توانید به سادگی استاپ خود را کمی بالاتر از ATR 100% تنظیم کنید و تارگت خود را به همان اندازه از نقطه ورودی تعیین کنید.

اندیکاتور ATR برای نفت خام برنت به رنگ آبی در پایین نمودار نشان داده شده است و بالاترین میانگین نوسان تجربه شده را با 135.8 پیپ نشان می‌دهد. بنابراین هنگامی که یک معامله گر یک معامله شورت انجام میدهد، حد ضرر و حد سود مجاز، 135.8 پیپ از نقطه ورودی فاصله خواهد داشت، در صورتی که نسبت ریسک به ریوارد 1:1 باشد. قرار دادن حد ضرر در اطراف ATR اساسا به عنوان یک volatility stop عمل میکند.

نمودار نشان میدهد که در این مورد نسبت ریسک به ریوارد 1:1 معامله را زودتر از موعد، بسته است. این امر به اهمیت نسبت ریسک به ریوارد تاکید میکند، زیرا معامله گران باید پیپ‌های بیشتری را با حداقل ریسک، به عنوان تارگت قرار دهند که منجر به نسبت ریسک به ریوارد بهتری می‌شود.

استراتژی خروج از معامله فارکس: خلاصه

به یاد داشته باشید که معامله در فارکس چیزی فراتر از تعیین نقاط ورود مناسب است، زیرا موفقیت یک معامله در نهایت به نقطه خروج معامله گران از پوزیشن‌هایشان بستگی دارد.

معامله گران تازه کار می‌توانند با داشتن یک برنامه معاملاتی که یک استراتژی خروج دقیق برای بستن معاملات را اجرا می‌کند، در معاملات خود اجرا کنند.

استراتژی‌های خروج از معامله، تنها بخشی از یک استراتژی کامل فارکس هستند. درباره بهترین استراتژی‌های معاملاتی فارکس بیشتر بیاموزید.

الگوی کندلی چکش (Hammer) چیست ؟ چگونه به کمک آن تغییر روند را تشخیص دهیم؟

6 استراتژی معاملاتی سودآوری مبتنی بر Pullback

آموزش ترید با الگوی کندلی اینگالف (Engulfing Candlesticks)

استراتژی معامله با الگوی شکست جعلی

چگونه با ترکیب پین بار و کندل پوششی معامله کنیم؟

چک لیست معاملات قبل از ورود به هر معامله

تایم فریم‌های مناسب برای انواع سبک‌های معامله‌گری

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

آزمون خرید یا فروش ( شماره 4 )

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

آموزش روانشناسی معامله گر توسط ایوان بایجی

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.

ژورنال معاملاتی چیست و چطور یک ژورنال معاملاتی درست کنیم؟

داشتن یک ژورنال معاملاتی، یک استراتژی هوشمند برای افزایش عملکرد و کسب اطمینان در معاملات فارکس است. موفقیت در معاملات فارکس نیاز به برنامه ریزی و تمرین بالایی دارد. معامله گران فارکس برای موفقیت مداوم در معاملات، باید یک فرآیند یادگیری جامع را تدوین و اجرا کنند.

بهترین ابزار برای هدایت و بهینه سازی سیستم معامله گران فارکس، استفاده از یک ژورنال معاملاتی یا ژورنال نویسی است. اگر قصد دارید از طریق اقدام و عمل به یک معامله گر موفق تبدیل شوید، دفتر ثبت ماملات فارکس یا همان ژورنال معاملاتی می تواند شما را سریعتر به سمت یک حرفه سودآور هدایت کند.

نکاتی را که در این مقاله آموزشی برای شما توضیح خواهیم داد، به شرح زیر است:

ژورنال معاملاتی چیست؟ مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی، چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟ یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟ نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟ نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی و نتیجه گیری.

ژورنال معاملاتی چیست؟

ژورنال یا مجله معاملاتی، یکی از موثرترین ابزارها برای مدیریت عملکرد است. ژورنال معاملاتی جایی است که شما تریدهای روزانه تان را برای خروجی بهتر و مراجعات بعدی، ثبت و مرور می کنید.

ژورنال معاملاتی می تواند به شما در رصد کردن پیشرفت هایتان بعلاوه ورودها و خروج های اشتباه در معاملاتتان، کمک کند. این گزارشات و ثبت و ظبط ها در دراز مدت، به شما به عنوان اساس معاملات بهتر، یاری می رساند. در کل داشتن یک ژورنال معاملاتی مثل یک آیینه، عملکرد معاملات شما را ارزیابی و حقایق را به شما نشان می دهد.

مزایای داشتن یک ژورنال معاملاتی

داشتن ژورنال معاملاتی مزایای بیشماری دارد. معامله گران فارکس با استفاده از یک دفتر ثبت معاملات فارکس می توانند یک استراتژی سودآور بر اساس تجربه معاملاتی شان ایجاد کنند. ما در این قسمت سعی داریم تا برخی از مهمترین این محاسن را برای شما شرح دهیم.

1- یک چارچوب محکم برای استراتژی شما است

برای اینکه معاملات موفقی داشته باشید، به یک چارچوب سودآور نیاز دارید تا بتوانید استراتژی هایتان را بر اساس آن بسازید و توسعه دهید. از طریق ثبت و ظبط دقیق و موشکافانه و جزییات این معاملات، تمام محاسبات و حرکاتی که طی تریدهای روزانه تان انجام می دهید، می تواند از این طریق، به طرز صحیحی آزموده شود. این چارچوب به شما کمک می کند تا معاملات موفقتان را تشخیص داده و جلوی معاملات ناموفق آینده را بگیرد.

2- جلوی معاملات احساسی تان را می گیرد

یکی از اصول ها و قوانین کلیدی معامله در فارکس، به زیرساخت های فکری و روانشناسی شما بستگی دارد. اگر از اکثر تریدرها بپرسید، به شما خواهند گفت که خیلی وقت ها نتوانسته اند جلوی احساساتشان را بگیرند و دست به معاملات احساسی زده اند.

نتیجه اینگونه معاملات، همیشه شکست در آن ترید خاص بوده است. با نت برداری و نوشتن تمام نکات حیاتی در ژورنال معاملاتی، شما می توانید جلوی اینگونه رفتارهای هیجانی تان را بگیرید. این تمرین به شما کمک می کند تا چنانچه دست به چنین معامله ای زدید، بتوانید نسبت به این رفتارتان آگاه باشید تا در معاملات بعدی تان، از روی آنها عمل نکنید.

3- نقاط قوت و ضعف تان را به شما نشان می دهد

به عنوان یک تریدر در بازارهای مالی، ثبت و ظبط تمام تریدها یا ژورنال نویسی به شما کمک می کند تا نقاط قوت و ضعف خود را شناسایی کنید و نسبت به آنها، آگاه باشید. تنها از طریق ثبت کردن معاملات هست که شما می توانید مشاور و مربی خودتان باشید و مهارت های جدیدی را بیاموزید.

یکی دیگر از فواید یادداشت برداری از تریدرها این است که شما بیشتر می توانید مسول خطاها و اشتباهاتتان باشید. با آگاهی از اینکه نیازمند انجام چه کارهایی برای بهبود بهتر معاملات تان هستید، می توانید مهارت های معاملاتی خود را بهینه کنید و آنها را در سیستم معاملاتی خود بگنجانید.

4- شما را از تریدهای مشکوک، معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ دور می دارد

داشتن یک ژورنال معاملاتی، باعث می شود تا شما یک نقشه، طرح و یا استراتژی معاملاتی داشته باشید. اکثر افرادی که در بازارهای مالی مخصوصا بازار فارکس سرمایه شان را از دست می دهند، به خاطر نداشتن استراتژی معاملاتی و عمل از روی وسوسه است. یادداشت برداری و داشتن یک ژورنال معاملاتی، می تواند اینگونه احساسات و تصمیمات شما را کنترل کند و به شما کمک کند تا از عواقب احتمالی آنها، آگاه تر شوید.

پس از ایجاد یک برنامه معاملاتی مناسب، از یک ژورنال معاملاتی استفاده کنید تا شما را از معاملات نامطمئن و خطرناک دور نگه دارد.

5- داشتن یک ژورنال، رشد مبتنی بر عملکرد را تشویق می کند

هرچه بیشتر بتوانید معاملاتتان را آنالیز و تحلیل کنید، بیشتر قادر خواهید بود تا معاملات بهینه ای داشته باشید و عملکردتان را اصلاح کنید. حسن این کار این است که پس از هر بار تجزیه و تحلیل، شما قادر خواهید بود عملکرد خود را بررسی کنید و برنامه ریزی کنید که چگونه می توانید در معاملات بعدی عملکرد و سود بهتر و بیشتری داشته باشید.

تنها با کمک یک ژورنال معاملاتی است که شما می توانید تصویر واضحی از کل عملکردتان داشته باشید. انجام این کار، رشد شما را به عنوان یک تریدر حرفه ای فارکس در مقابل معامله گرانی که خودشان را ارزیابی نمی کنند، تقویت می کند.

چگونه یک ژورنال معاملاتی تهیه کنیم؟

ساختن یک ژورنال معاملاتی، کار بسیار ساده ای است و شما می توانید آن را با اهداف و سبک معاملاتی تان، تنظیم کنید. در اینجا جدا از اینکه ما در چهار مرحله ساده، روش ساختن یک مجله معاملاتی را به شما توضیح می دهیم، در ادامه مقاله نیز عمیق تر به آن خواهیم پرداخت.

مرحله اول: بین یک دفتر ساده و یک ژورنال معاملاتی آماده (فایل اکسل هم می شود)، یکی را انتخاب کنید. توصیه ما ژورنال معاملاتی آمادهیا همان فایل اکسل است.

مرحله دوم: مشخص کنید که چه اطلاعاتی را می خواهید در آن یادداشت کنید. (تاریخ ترید، نکات اساسی، سایز پوزیشن و غیره.)

مرحله سوم: به محض اینکه حد سود و حد ضررتان را مشخص کردید، معامله تان را ثبت کنید.

مرحله چهارم: پس از یک دوره تعیین شده (روزانه / ماهانه / هفتگی) داده ها را جمع آوری کنید و معاملاتتان را بررسی کنید.

در قسمت بعد به صورت کامل تر به نکات مذکور، می پردازیم.

یک ژورنال معاملاتی از چه چیزهایی درست شده است؟

ژورنال معاملاتی یا دفتر ثبت معاملات فارکس، از قسمتهای مختلفی تشکیل شده است. اینکه چه چیزهایی را شما می توانید به این ژورنال اضافه کنید، کاملا بستگی به نوع شخصیت و استراتژی معاملاتی شما دارد. ولی معمولا ژورنال نویسی در فارکس، شامل موارد زیر می شود:

1- یک دفتر یا یک ژورنال معاملاتی را انتخاب کنید

توصیه ما یک ژورنال معاملاتی آماده یا یک فایل اکسل است چرا که تمام آنچه بدان نیاز دارید، در آن وجود دارد. همانطور که در گام چهارم به شما توضیح خواهیم داد، انجام این کارها شما را وادار می کند به تریدهایتان، فکر کنید.

2- مشخص کنید چه نکاتی را می خواهید در آن ثبت کنید

یک فایل استاندارد ژورنال معاملاتی، شامل موارد زیر است:

موفق یا ناموفق

احساس لحظه

دلیل ترید

پیپ سود/ضرر

استراتژی

درجه اطمینان

تاریخ

خرید/فروش

سایز معامله

جفت ارز

فرمت استاندارد آن، مثالی از شکل ساده یک ژورنال معاملاتی است. انجام این کار می تواند به شما کمک کند تا در معاملات خود فکر کنید، اما شما می توانید با اضافه کردن چند معیار اضافی دیگر، مجله را به گونه ای ارتقا دهید که اطلاعات بسیار مفید و جامع تری داشته باشید.

برخی از معیارهای دیگری که می توانید به ژورنال خود، اضافه کنید، شامل:

دلیل ترید کردن

دلیل شما می توانید تکنیکال، فاندامنتال و یا ترکیبی از هر دو آنها باشد. هنگامی که چندین معامله را انجام دادید، می توانید در مورد این اطلاعات فکر کنید تا ببینید آیا دلایل شما برای معامله، نتایج ملموس دارد یا خیر. این مسئله همچنین می تواند به شما کمک کند تا ببینید که آیا اصلا استراتژی تان به درد بخور است یا خیر؟

درجه اطمینان نسبت به معامله

اینکه درباره تریدتان چه احساسی دارید نیز مهم است. اگر تریدی را بر اساس الگوهای تکنیکالی انجام می دهید و چنانچه الگوها با تعداد بیشماری از معیارهای شما همخوانی دارد، آن وقت است که می توانید در این قسمت، درجه اطمینان بالا (منظور درجه پایین، متوسط و بالا است) را تیک بزنید.

چنانچه الگوها یا مسائل فاندامنتالی آنطور که باید نیستند، آن وقت درجه اطمینان معامله شما بر اساس فاکتورهایی که ترید می کنید، متوسط یا پایین خواهد بود. نوشتن درجه یقین معامله، به شما کمک می کند تا تعداد معاملات موفق خود را بر اساس درجه بندی، محاسبه کنید. نکته مهم انجام این کار این است که شما با تیک زدن یا ثبت این قسمت، فقط زمانهایی که کاملا از تریدتان مطمئن هستید، معامله می کنید.

چیزهای دیگر

شما هر آنچه که نیاز دارید را می توانید در ژورنال معاملاتی خود ثبت کنید. برخی از معامله گران معیارهایی درباره اینکه به محض باز کردن یک ترید از لحاظ احساسی چگونه فکر می کنند را نیز اضافه می کنند. هرآنچه فکر می کنید نیاز دارید را می توانید، بنویسید. برخی دیگر از موارد مهم عبارتند از: مدت زمان معامله، شرایط مارکت در روزی که ترید کردید، دلیل منطقی پشت تریدتان و غیره.

3- بلافاصله بعد از شروع ترید، آن را ثبت کنید

سعی کنید این عادت را در خودتان پرورش دهید که به محض اینکه پوزیشن خرید یا فروش را باز کردید تا این مسئله تازگی دارد، آن را ثبت کنید. این مسئله باعث می شود دلیل اینکه چرا این ترید را انجام دادید را فراموش نکنید. حتما، این کار را بلافاصله بعد از مشخص کردن حد سود و حد ضرر، انجام دهید.

4- داده هایتان را جمع آوری کنید و معاملات انجام شده را بررسی کنید

بعد از زمان مشخصی مثلا به طور هفتگی، ماهانه یا فصلی، داده های تان را گردآوری کنید چونکه حتما شما اطلاعات گران قیمتی از تریدهایتان را در دست دارید. اگر در ژورنال تان معیار درجه اطمینان نسبت به معامله را نیز دارید، تعداد معاملات موفقتان زمانیکه درجه اطمینان معامله کم، متوسط و زیاد بوده است را، محاسبه کنید.

وقتی این داده های ارزشمند را جمع آوری کردید، می توانید تصمیم بگیرید که چقدر ارزش دارد معامله ای را وقتی که اهمیت آن معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ بالا نیست و درجه اهمیتش کم یا متوسط است، انجام دهید!

به عنوان مثال، اگر به ده معامله تان درجه اطمینان بالا دادید و هشت تای آن موفق بوده، این به این معنی است که 80% معاملات شما موفق بوده است. اگر به ده معامله تان درجه اطمینان پایین داده اید و فقط دو تای آنها موفق بوده است، این به معنی 20% معامله موفق است.

نتیجتا این بدین معنی است که فقط زمانهایی که درجه اطمینان شما نسبت به معامله ای بالا است، دست به ترید بزنید. شما می توانید این کار را برای تمام معیارهایی که در ژورنال معاملاتی تان وجود دارند، انجام دهید.

نرم افزار ژورنال معاملاتی چیست؟

نرم افزار ژورنال معاملاتی، ترید کردن دارایی های مالی مثل سهام، آتی، آپشن ها و ارزهای بین المللی را آسان تر می کند. انواع پکیج نرم افزار ژورنال معاملاتی برای تمام سطوح معامله گران و مناسب دارایی های مختلف، وجود دارد. به عنوان مثال اگر معامله گر بازار فارکس یا بازار سهام هستید می توانید سری به نرم افزارهای مخصوص بازار فارکس یا سهام بزنید.

این نرم افزارها به دو صورت رایگان و پولی در دسترس معامله گران می باشد. مثلا نرم افزار ژورنال معاملاتی مایکروسافت اکسل، یکی از مواردی است که تریدرها از آن استفاده می کنند. گاهی برای دریافت آنها باید پول پرداخت کنید و گاهی هم می توانید به صورت رایگان آنها را دانلود کنید.

نمونه هایی از یک ژورنال معاملاتی

در این قسمت، ما چند نمونه از ژورنال های معاملاتی فارکس را به شما نشان می دهیم. همانطور که جلوتر هم برای شما شرح دادیم، شما می توانید موارد بیشتری را بر اساس استراتژی معاملاتی خودتان، به این ژورنال اضافه کنید. لطفا به عکسهای زیر توجه کنید.

در نمونه بالا شما به جز تاریخ و نوع جفت ارز، قیمتی که در آن سفارش داده اید، لات، نسبت ریسک به ریوارد، حد سود و حد ضرر، مقدار سود یا ضرر و استراتژی استفاده شده را می بینید.

نتیجه گیری

یک تریدر موفق نه تنها هر معامله اش را بررسی می کند، بلکه پیشرفت روند اجرایی و عملکردش را نیز به طور مرتب چک می کند. معامله گران فارکس از طریق یک دفتر ثبت معاملات فارکس، قادر خواهند بود مسیر رسیدن به معاملات پرسود و منظم را، سریع تر بپیمایند.

با استفاده از ابزار ساده و بسیار موثر ژورنال معاملاتی، شما می توانید فرآیند معاملاتی خود را ارزیابی و بررسی کنید و کیفیت تریدهایتان را بالا ببرید. شما می توانید مهارت ها، احساسات کنترل نشده و دیگر جنبه های پنهان وجودتان را حین معاملاتتان، مشاهده کنید و بعد از اینکه نسبت به آنها آگاه شدید، در صدد مرتفع کردن و بهبود عادات تان برآیید.

معاملات اسکالپینگ چیست و در کریپتو چگونه انجام می شود؟

اسکالپ تریدینگ (Scalp trading) یا معاملات اسکالپینگ یکی از سبک های هیجان انگیز معاملات است که از تغییرات بسیار کم قیمت سود می برد. در این معاملات روزانه استراتژی تریدر نقش اصلی را در سودگیری ایفا می کند و تریدر باید بداند که چه زمانی از معامله خارج شود چرا که ممکن است با یک استراتژی اشتباه ضرر بزرگی را متحمل شده و تمام سودهای قبلی را از دست بدهد. در ادامه با ما همراه باشید تا با این سبک از معاملات ارزهای دیجیتال و نحوه عملکرد آن بیشتر آشنا شوید.

اسکالپینگ چیست؟

در هر لحظه و هر زمان از شبانه روز معاملات ارزهای دیجیتال در سراسر دنیا در حال انجام هستند. این معاملات به شیوه های گوناگون و در سبک های مختلف انجام می گیرند. برخی از معامله گران سبک های مخصوص به خود را دارند و برخی دیگر از سبک های معاملاتی متداول در بازار استفاده می کنند. یکی از شیوه های معاملاتی در بازار ارزهای دیجیتال اسکالپینگ است که روش معاملاتی با هدف کسب سود از جزئی ترین تغییرات قیمت است.

در معاملات اسکالپینگ معامله گر باید با استراتژی قوی و تحلیل حرفه ای در زمینه ورود و خروج از معامله کار کند و معاملات را در تایم فریم های کوتاه مدت انجام دهد. به معامله گرانی که از شیوه اسکالپ برای معاملات خود استفاده می کنند اسکالپر گفته می شود. بر خلاف استراتژی سوئینگ تریدرها، اسکالپرها معمولا تحلیل های خود را در زمان کم انجام می دهند و به سرعت از بازار خارج می شوند. پوزیشن های زمانی این معامله گران بین یک تا سی دقیقه است.

در اسکالپ تریدینگ اسکالپر ها نوسانات و تغییرات قیمت ارزهای دیجیتال را به طور مداوم و لحظه ای دنبال می کنند و تعداد زیادی خرید را در مدت کوتاه انجام می دهند تا از آنها سود کسب کنند. سود کسب شده در هر یک از این معاملات کم است اما تریدر می تواند با افزایش تعداد معاملات سود حاصل را نیز افزایش دهد.

نحوه کار اسکالپینگ

در اسکالپ تریدینگ تعدادی تارگت حد سود تعیین می شود و چند پوزیشن برای رسیدن به این تارگت ها در نظر گرفته می شود. بسیاری از اسکالپرها با رسیدن به پوزیشن اول حرکت را کامل می کنند اما برخی دیگر همچنان ادامه می دهند.

پس از رسیدن به تارگت اول مدیریت ریسک با حرکت دادن حد ضرر، پایینتر از تارگت اول انجام می گیرد که راحت تر است. در این روش معامله گر قصد دارد تا از تغییر اندک قیمت در زمان کوتاه سود کمی کسب کند.

اندیکاتورهایی که هر اسکالپر برای اسکالپینگ انتخاب می کند متفاوت است اما به طور معمول استراتژی های زیر مورد استفاده قرار می گیرند:

• اسکالپینگ با استراتژی اسیلاتور استوکاستیک
• اسکالپینگ با استراتژی میانگین متحرک یا مووینگ اوریج
• اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور پارابولیک SAR
• اسکالپینگ با استفاده از اندیکاتور RSI
• اسکالپینگ با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت

معاملات اسکالپینگ زمانی سودآور خواهند بود که تعداد اسکالپرهایی که سود می کنند افزایش یابد با این حال تریدرهای کمی هستند که از اسکالپینگ سود به دست می آورند. این روش در عین راحتی و آسانی با ریسک بسیار بالایی همراه است و می توان آن را یکی از ریسک دار ترین شیوه های معاملاتی دانست.

اسکالپر ها چه کسانی هستند؟

همانطور که پیشتر گفته شد، تریدر هایی که از شیوه اسکالپ تریدینگ برای کسب سود استفاده می کنند اسکالپر نامیده می شوند. اسکالپرها ویژگی های خاص خود را دارند و اغلب دارای قدرت ریسک پذیری و سرعت عمل بالایی هستند. به این معنی که به دنبال هیجان هستند و می توانند در لحظه تحلیل خود را انجام دهند و تصمیم گیری کنند و زمان کافی را برای ارزیابی مولفه های مختلف دارند.

اسکالپرها به دو دسته اختیاری و سیستماتیک تقسیم بندی می شوند که اسکالپرهای اختیاری با توجه به وضعیت بازار برای معاملات خود تصمیم گیری می کنند. ممکن است این تریدرها استراتژی های دیگی نیز برای ورود به معاملات و خروج از آنها را داشته باشند اما در اسکالپینگ معمولا با بررسی وضعیت بازار وارد معاملات می شوند. تحلیل های این تریدر ها ممکن است با بهره گیری از اندیکاتورهای بسیاری باشد ولی در اسکالپینگ تحت تاثیر احساسات معاملات را انجام می دهند.

اسکالپرهای سیستماتیک برعکس اسکالپرهای اختیاری از یک سیستم منظم با اندیکاتورهای مشخصی استفاده می کنند و استراتژی های خاصی برای ورود و خروج در معاملات را دارند و برای حضور در معاملات از داده های بازار استفاده می کنند.

جمع بندی

اسکالپینگ یکی از روش های معاملات است که با انجام تعداد معاملات بالا در زمان کم و پوزیشن های کوتاه اعمال می شود. هدف از استفاده این شیوه معاملاتی کسب سود کم از حرکات جزئی قیمت است که با افزایش تعداد معاملات می توان میزان سود را افزایش داد. استفاده از این روش پیچیدگی خاصی ندارد اما برای همه افراد مناسب نیست و کسانی می توانند از آن استفاده کنند که ریسک پذیری بالا و هیجان پذیر باشند.

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

پول درآوردن پول می برد. همه این را می دانند، میزان سرمایه گذاری از فردی به فرد دیگر متغیر است و بستگی به رویکرد شما دارد. افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش موجودی حساب است. این کاهش ارزش پس از انجام چند معامله زیان‌ده و متوالی واضح تر می شود، افت سرمایه یک حقیقت تلخ است که از آن گریزی نیست و برای همه اتفاق خواهد افتاد.

باید به این نکته توجه کنید که هرچه بیشتر ضرر کنید برگشت به اصل سرمایه سخت تر می شود پس هر چه در توان دارید برای محافظت سرمایه خود بکار بگیرید. در نتیجه در هر معامله باید درصد کمی از حساب خود را ریسک کنید تا به دراودان دچار نشوید. دراودان های بزرگ خیلی سریع باعث از بین رفتن حساب معاملاتی شما می شوند. سعی کنید با درصد کمی از حساب خود معامله کنید معمولا ریسک 2 درصد یا کمتر پیشنهاد می شود.

ریسک کمتر در معاملات = Drow Down کمتر

ضرر بیشتر = بازگشت سخت تر به اصل سرمایه

افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش سرمایه‌گذاری است. این کاهش ارزش بعد از انجام چند معامله زیان‌ده پی در پی مشخص می‌شود. معمولا افت سرمایه بصورت مخفف DD ، مقدار کاهش سرمایه شخصی است که در اثر معاملات ناموفق یا زیان ده تحمیل می شود، افت سرمایه از اختلاف بین سطح سرمایه قبل از ضررها و سطح فعلی بعد از ضررها بدست می آید و معامله گران دراودان را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود محاسبه می کنند. حداکثر دراودان به بیشترین ضرر پی در پی شما در معاملات گفته می شود.

حرفه‌ای ترین تریدرها هم نمی‌تواند ادعا کنند که دچار افت سرمایه نشده اند. اساتید همیارکریپتو پیشنهاد می کنند که اصطلاح دراودان را به خوبی درک کنید تا بتوانید آن را مدیریت کنید. بهتر است یک برنامه و طرح معاملاتی داشته باشید تا بتوانید در برابر ضررهای متوالی مقاومت کنید و سود کسب کنید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به قوانین مدیریت ریسک منظم اختصاص دهید.

با درصد کمی از سرمایه اصلی خود ریسک کنید تا هنگام برخورد با چند ضرر پی در پی با مشکل مواجه نشوید. بهتر است قوانین مدیریت سرمایه را دقیق اجرا کنید تا موفق شوید.

چگونه افت سرمایه (Drawdown) را کنترل کنیم؟

زمانی می‌توان میزان افت سرمایه را کاهش داد که سبد سرمایه‌گذاری متنوعی داشته باشید. به عبارت دیگر تمام تخم مرغ ها را در یک ظرف نچینیم. با به کارگیری این استراتژی هرگاه یک رمز ارز دچار کاهش ارزش شود، دیگر رمز ارزها می‌توانند این کاهش ارزش را جبران کنند. سعی کنید از طلا، کالاها و اوراق بهادار هم به عنوان سرمایه استفاده کنید زیرا شرایط بازار بر انواع مختلف دارایی، تأثیرات متفاوتی می‌گذارد.

یکی از موارد مهم، حداکثر ضرر در مقابل سود مورد انتظار است که به آن (Risk/Reward Ratio) می گویند. این استراتژی براساس درصد است و این درصد باید بر اساس میزان درآمد شما باشد. معامله گران معمولا کاهش سرمایه را به صورت سالانه و ماهانه، بررسی و مدیریت می کنند. در بررسی حداکثر کاهش سرمایه ماهانه، می‌توان انعطاف‌پذیر عمل کرد اما باید با سود مورد انتظار هماهنگ باشد.

پیش تر هم گفتیم درک افت سرمایه‌ در یک بازه زمانی، برای ایجاد سودآوری مداوم، مهم است. استراتژی‌های سرمایه‌گذاری که قصد دارند بازدهی بالاتر از نرخ بهره داشته باشند باید ریسک‌ را در پورتفولیو لحاظ کنند.

ریسک بیشتر = سود مورد انتظار بیشتر

بیشتر از 2% در هر معامله ریسک نکنید

میزان ریسک در هر معامله چقدر باشد؟ این سوال را در ابتدای مسیر معامله گری از خود بپرسید و سعی کنید که ریسک معاملاتتان را به 2% از سرمایه باقیمانده نه اصل سرمایه محدود کنید. برای افراد تازه وارد این مقدار باید کمتر باشد، بهتر است این مقدار را 1% از سرمایه باقیمانده باشد.

همیارکریپتو این مباحث را در دوره کریپتو استارتر ارز دیجیتال با مثال های کاربردی تدریس می کند و می توانید با اطمینان خاطر به کسب دانش در این حوزه بپردازید.

دوره های آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری و به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برای علاقه مندان در نقاط مختلف کشور برگزار میشود. اگر به این حوزه علاقه مند هستید و قصد کسب درآمد از این بازار را دارید با ما تماس بگیرید تا مشاوران ما به شما کمک کنند.

اندازه گیری ضرر در افت سرمایه (Drawdown)

Drawdown نشان دهنده حداکثر افت سرمایه از مقدار ماکزیمم می باشد و به صورت درصد بیان می شود. اگر یک معامله گر درصدی ضرر کند، برای بازگشت به رقم اولیه باید درصدی بیش از آن مقدار را سود کند.

اگر معامله گری 30/000 دلار داشته باشد و 50 درصد سرمایه اش را ضرر کند و سرمایه او به 15/000 دلار برسد. برای جبران ضررش باید باید سرمایه فعلی خود را دو برابر کند. به عبارتی برای جبران 50 درصد ضرر، باید 100 درصد سود کند که کار سختی است. جدول زیر را مشاهده کنید تا بیشتر متوجه مطلب گفته شده بشوید.

حفظ کردن سرمایه و ضرر نکردن در اولویت قرار دارد.

کالبد شکافی ضررها

تحلیل منظم عملکردها کمک می کند رفتارها و عواملی را که می توانند در نتیجه معاملات شما تأثیرگذار باشند را بهتر درک کنید. توجه به ضررها ، راهی برای شناخت نقاط ضعف است. معامله گران معمولا بر معاملات سود ده خود متمرکز هستند و معاملات بازنده خود را نادیده می گیرند. در واقع افراد باید از معاملات زیانده خود درس بگیرند.

1) محاسبه عملکرد

بررسی معاملات گذشته، اطلاعات و داده های سود و زیان خود را جمع آوری کنید تا بتوانید عوامل موثر بر عملکرد کلی خود را تجزیه و تحلیل کنید.

2) تجزیه و تحلیل عمقی معاملات زیان ده

اگر می خواهید از اشتباهات گذشته درس بگیرید، باید بر متوسط​​ زیان خود شدیدا تمرکز کرده و بیشترین کنترل را بر آن داشته باشید. نحوه مدیریت این شرایط توسط شماست که می تواند موفقیت شما را به عنوان یک تریدر تضمین کند. تمرکز روی متوسط ضررها ​ به شما کمک می کند تا بتوانید عادت بدی را که در رویکرد معاملاتی خود که احتمالاً در نتایج بد ​​تاثیر دارد، را شناسایی کنید.

به احتمال زیاد ، اجازه می دهید معاملات زیان ده مدت طولانی ادامه یابند. احتمالاً باید زودتر جلوی ضرر را گرفته و آنها را ببندید. قبل از رسیدن به متوسط ضرر، از معامله زیان ده خارج شوید. ممکن است شاهد بهبود فوری در عملکرد خود باشید. این امکان وجود دارد که بیش از اینکه درست معامله کنید اشتباه کنید ولی همچنان بتوانید در مجموع سود ده باشید. این همان موضوع نسبت ریسک به ریوارد (R/R) است. اما متوسط ​​سود شما باید بمراتب بسیار بیشتر از متوسط ​​ضرر شما باشد. ساده ترین راه برای ردیابی این مورد این است که توقع از سیستم معاملاتی خود را حساب کنید.

3- سطح توقع از سیستم معاملاتی

توقع ، مقدار متوسط ​​دلاری است که انتظار دارید در هر معامله بر اساس عملکرد قبلی خود سود کرده یا ضرر دهید. این مقدار ، درصد معاملات سودآور و متوسط سود ​​شما در هر معامله را با درصد معاملات زیان ده و متوسط ضرر ​​شما در هر معامله را ترکیب می کند.

جمع بندی

معامله گری که drawdown بر آن تحمیل شده به جای معامله عجولانه برای بازگشت به موقعیت قبل،بهتر است به تجدید قوای سیستم خود بپردازد. رویکرد تهاجمی برای به دست آوردن سرمایه از دست رفته نتیجه عکس دارد. چون اغلب با معاملات زیاد یا استفاده از معاملات لوریج دار سعی می کنند که سرمایه از دست رفته را برگردانند، نتیجه عکس می دهد.

تریدرها در مواجه با دراو دون دو دسته اند: 1) خیلی تهاجمی اند، 2) اعتماد به نفس کاذب دارند که یا منجر به ضررهای جبران ناپذیر شده و یا فرد تمایلی ندارد که ضرر را بپذیرد و از ادامه ی معامله انصراف دهد.

یک ضرب‌المثل در تجارت وجود دارد که می گوید: یک معامله خوب به ندرت حرفه تجاری تان را شکل می دهد، ولی یک معامله ی بد قطعاً پایان حرفه ی تجاری تان خواهد بود.

اگر می خواهید مطالب روز دنیای کریپتو را دنبال کنید با همیارکریپتو همراه باشید. تیم ما به روز ترین اخبار و دوره های آموزشی ارز دیجیتال را در اختیار علاقه مندان این حوزه قرار می دهند. دوره های آموزشی کریپتو استارتر که مفاهیم پایه در آن تدریس می شود و دوره کریپتو جم که دوره تخصصی اساتید همیارکریپتو می باشد در این معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ دوره یاد میگیرید چطور جم کوین های دنیای کریپتو را پیدا کنید.اگر به حوزه گیم علاقه دارید دوره کریپتو گیمر و متاورس ما را از دست ندهید. با گذراندن این دو دوره می توانید گیمر حرفه ای شوید.

همیارکریپتو دوره های آموزشی ذکر شده را در قالب دوره آموزشی ارز دیجیتال در مشهد به صورت حضوری برگزار می کند. این دوره به صورت آنلاین در فضای اسکای روم برگزار می شود.

سوالات متداول

1) افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

افت سرمایه (Drawdown) به معنی کاهش ارزش موجودی حساب است. این کاهش ارزش پس از انجام چند معامله زیان‌ده و متوالی واضح تر است، افت سرمایه یک حقیقت تلخ است که از آن گریزی نیست و برای همه اتفاق خواهد افتاد.

2) افت سرمایه (Drawdown) چگونه محاسبه میشود؟

دراودان (Drawdown) در حالت عادی از طریق محاسبه اختلاف بین ارزش سقف نسبی سرمایه منهای ارزش کف نسبی بدست می آید. معامله گران به طور معمول این کاهش را به صورت درصدی از حساب معاملاتی خود منظور می کنند.

3) چگونه دچار افت سرمایه (Drawdown) نشویم؟

حرفه‌ای ترین تریدرها هم نمی‌تواند ادعا کنند که دچار افت سرمایه نشده اند پس بهتر است یک برنامه و طرح معاملاتی داشته باشید تا بتوانید در برابر ضررهای متوالی مقاومت کنید و سود کسب کنید. بخشی از برنامه معاملاتی خود را به قوانین مدیریت ریسک منظم اختصاص دهید.

4) راه جلوگیری از افت سرمایه (Drawdown) چیست؟

امکان ندارد که تریدری معامله‌ی با ضرر نداشته باشد تقریبا تمام تریدرها ضرر کرده اند برای جلوگیری از دراودان و از بین نرفتن سرمایه تان، باید مدیریت سرمایه داشته باشید.

آربیتراژ در بورس؛ چطور از اختلاف قیمت در بازارهای مختلف کسب سود کنیم؟

در بازار‌های مالی همه به دنبال کسب سود بیشتر هستند. بنابراین طبیعی است که افراد به دنبال فروش دارایی‌ها در بالاترین قیمت ممکن باشند. یکی از این حالات خرید و فروش که در نهایت به سودآوری منجر می‌شود، آربیتراژ نام داشته و در بازارهایی مانند بورس سهام، بازار ارز و طلا نیز رواج دارد. آربیتراژ اصولا در فرصتی کوتاه قابل انجام است و ویژگی مهم آن، بدون ریسک بودن است. آربیتراژ‌ در حقیقت بر اساس اختلاف قیمت در بازارهای مختلف به وجود می‌آید. در ادامه توضیح می‌دهیم که آربیتراژ چیست و چگونه در بازار بورس و سایر بازار‌ها از آن استفاده می‌شود.

آربیتراژ چیست؟

اگر بخواهیم به زبان ساده توضیح دهیم که آربیتراژ چیست، باید بگوییم که به فرایند کسب سود از اختلاف قیمت یک دارایی در بازارهای مختلف، آربیتراژ گفته می‌شود. در چنین شرایطی، معامله‌گر می‌تواند با فروش دارایی خود در بازاری که قیمت‌گذاری بالاتری برای آن دارایی انجام داده، به سود برسد. در زندگی‌ روزمره نیز می‌توان چنین عملی را مشاهده کرد. اما نکته‌ بسیار مهم درباره آربیتراژ، بدون ریسک بودن این فرآیند است.

آربیتراژ مجموعه‌ای از تراکنش‌های مالی را شامل می‌شود که هیچ ضرر و زیانی در پی ندارد. چنین عملی می‌تواند سود داشته باشد یا نداشته باشد؛ یعنی نمی‌توان در مورد وجود یا عدم وجود سود با قطعیت صحبت کرد، اما مطمئنا بدون ضرر و ریسک خواهد بود. پس در این حالت چیزی به نام بازده منفی وجود ندارد.

بیشتر بخوانید

آربیتراژ در بورس چگونه انجام می‌شود؟

اگر در بازارهای مختلفی از جمله بورس شاهد اختلاف قیمت نباشیم، چنین وضعی نمایانگر تعادل آربیتراژی (Arbitrage Equilibrium) است. یعنی در این شرایط افراد قادر نخواهند بود که با معاملات سریع و اختلاف قیمت حاصل از این معاملات سودی کسب کنند. چنین بازاری که در آن شرایط متعادل است، از منظر اقتصاد ایده‌آل است. البته آربیتراژ به مرور می‌تواند منجر به شکل‌گیری حالت‌های تعادلی شود که این امر در بسترهای گوناگونی رخ می‌هد.

مثلا فرض کنید که کالا یا جنسی در یک بازار، در مقایسه با بازاری دیگر ارزان‌تر است. در این حالت در بازاری که قیمت ارزان‌تر است، تقاضا نیز بیشتر خواهد بود. هر چه تقاضا بیشتر باشد، افزایش قیمت را نیز به میزان بیشتری شاهد خواهیم بود. این امر نشان می‌دهد که فرصت‌های آربیتراژ کوتاه هستند و ممکن است به سرعت از دست بروند.

اگر شما هم از آن دسته افرادی هستید که از این طریق کسب سود می‌کنید، حتما با این ضرب‌المثل آشنایی دارید که می‌گویند «ناهار مجانی وجود ندارد». این جمله مشخص می‌کند که برای داشتن هر چیزی باید بهایی بپردازید؛ حتی اگر آن مورد به ظاهر مجانی به نظر برسد. پس نباید از هزینه‌های پنهان در فعالیت‌های اقتصادی از جمله کارمزد غافل شد. گمان نکنید که این سناریو همیشه این‌قدر ساده است و قرار است‌ ارزان بخرید و گران بفروشید. چنین چیزی همیشه وجود ندارد و در این میان باید حواستان به هزینه‌های پنهانی هم باشد. ممکن است این هزینه‌ها باعث شوند هیچ سودی برایتان نماند.

مسئله مهم دیگری که باید مد نظر داشت این است که در بازارهای مختلف همه به دنبال کاهش هزینه و افزایش سود هستند. به همین دلیل افراد در کمین فرصت‌های مناسب نشسته‌اند و رقابت میان آن‌ها بسیار فشرده است. در چنین رقابتی افراد باتجربه‌ای موفق‌ هستند که ابزارهایی قوی در دست دارند. آن‌ها با بهره‌گیری از این ابزارها می‌توانند از فرصت به وجود آمده برای آربیتراژ نهایت بهره را ببرند و در زمان کوتاهی که برای آربیتراژ وجود دارد، معامله خود را در بازار مورد نظر انجام دهند.

انواع آربیتراژ در بازارهای مختلف

آربیتراژ انواع گوناگونی دارد و در شرایط و بسترهای مختلف سبک‌های متفاوتی دارد. از جمله انواع آربیتراژ می‌توان موارد زیر را نام برد:

• فاصله‌ای یا مکانی
• زمانی
• آماری
• مثلثی

در ادامه قصد داریم هر یک از این چهار نوع را بررسی و مثال‌هایی برای فهم بهتر ارائه کنیم.

فاصله‌ای یا مکانی

آربیتراژ فاصله‌ای به مناطق جغرافیایی مختلف و اختلاف قیمت در این مناطق اشاره دارد. مناطق جغرافیایی، می‌توانند شامل شهرهای مختلف یک کشور باشند یا به سطوح بین‌المللی اشاره داشته باشند. یک شرکت را در نظر بگیرید که سهام آن در بورس کشورهای مختلف قیمت متفاوتی دارد. مثلا در بورس نیویورک قیمت آن ۱۵ دلار است و هم‌زمان در بورس توکیو به قیمت ۱۵.۰۵ دلار معامله می‌شود. این اختلاف قیمت می‌تواند دلایل مختلفی داشته باشد. مثلا نوسان ارز می‌تواند یکی از این دلایل باشد. دلیل دیگر می‌تواند این مورد باشد که بازارها بی‌نقص نیستند و نمی‌توانند عملکرد یکسانی از خود نشان دهند. تفاوت در دانسته‌ها و اطلاعات خریداران و فروشندگان فرصتی برای کسب سود در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد.

به این ترتیب اگر فردی بتواند این سهم را از بورس نیویورک خریداری کند و بلافاصله در بورس توکیو بفروشد، آربیتراژ انجام داده و سودی معادل پنج سنت عایدش می‌شود. البته کارمزد خرید و فروش را باید از این مبلغ کم کرد. به این ترتیب مبلغ قابل‌توجهی باقی نخواهد ماند؛ اما اگر معامله در سطوح کلان انجام شود، حتی با همین اختلاف قیمت کم هم می‌توان سود خوبی به دست آورد.

رشد فناوری این امکان را فراهم کرده است که هر فرد در هر زمانی بتواند قیمت‌ها را در بازارهای مختلف رصد کند. در صورتی که بازارهای مالی در سراسر جهان یکپارچه شوند، چنین فرصت‌هایی برای آربیتراژ و کسب سود، محدود و اندک خواهند شد.

اگر فرصتی برای آربیتراژ در بورس یا سایر بازارها به وجود بیاید، بسیاری از معامله‌کنندگان از آن باخبر خواهند شد. در چنین شرایطی، فردی موفق‌تر است که سرعت عمل بیشتری داشته باشد. از همین رو معامله‌گرانی که در کمین چنین فرصت‌هایی هستند، به نرم‌افزارهایی روی می‌آورند که از الگوریتم‌های پیشرفته‌ای بهره می‌برند. این نرم‌افزارهای می‌توانند معاملات را بر طبق زمان‌بندی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند.

بیشتر بخوانید

آربیتراژ معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ در بازار ارزهای دیجیتال

آربیتراژ‌ تنها در بازار بورس انجام نمی‌شود و در ارزهای دیجیتال نیز رواج دارد. صرافی‌های ارز دیجیتال در سراسر جهان، ارز دیجیتال را با قیمت مختلفی ارائه می‌کنند. همین امر موجب تفاوت قیمت بیت کوین در کشورهای مختلف خواهد شد. شرایط سیاسی، تورم، نرخ ارز و عواملی از این دست می‌توانند این اختلاف قیمتی را کاهش دهند.

به عنوان نمونه می‌توان به یک بحران سیاسی که در هنگ‌کنگ اتفاق افتاد اشاره کرد. در پی این بحران قیمت بیت‌کوین در این دولت‌شهر در مقایسه با سایر مناطق دو درصد افزایش یافت. در نتیجه فرصت خوبی برای آربیتراژ و کسب سود پدید آمد.

زمانی

آربیتراژ زمانی به بازه‌های زمانی مختلف اشاره دارد. برای نمونه می‌توانیم از بازار آتی زعفران نام ببریم. اختلاف قیمتی که در بورس معاملات نقد و بازارهای آتی وجود دارد، زمینه را برای انجام آربیتراژ مهیا می‌کند.

اگر بخواهیم آربیتراژ را در بازار زعفران ایران بررسی کنیم، دو ابزار برای چنین عملی وجود دارد. یکی از این ابزارها گواهی سپرده کالایی و دیگری قراردادهای آتی است. گواهی سپرده زعفران، نقدی است و از همین رو قیمت آن در مقایسه با قراردادهای آتی کمتر است. در نتیجه افراد می‌توانند گواهی سپرده را از طریق سامانه خرید و فروش سهام خریداری کنند. سپس می‌توانند در همان روز اقدام به دریافت موقعیت تعهدی فروش در قرارداد بازار آتی زعفران کنند. اختلاف قیمت در این دو حالت می‌تواند به کسب سود منجر شود.

آماری

آربیتراژ آماری عبارت است از کسب سود حاصل از اختلافات آماری در قیمت اوراق بهادار. چنین تفاوت‌هایی ممکن است بر اساس دلایل مختلفی به وجود آیند که یکی از آن‌ها نقدشوندگی است. سرمایه‌گذاران همیشه بر اساس داده‌ها و تحلیل بنیادی یا تکنیکال دست به معامله نمی‌زنند. بلکه گاهی به دلیل کاهش ریسک، سرمایه خود را نقد می‌کنند. آن‌ها حتی ممکن است سهام خود را با کمی ضرر نیز بفروشند.

نمونه چنین رفتارهای هیجانی را می‌توان در بورس تهران به وضوح دید. چنین اوضاعی می‌تواند فرصت‌های زیادی برای سودآوری فراهم کند. در این روش، تمرکز بر تکنولوژی است و فرصت‌های کسب سود، بر اساس مدل‌های آماری خطی و غیرخطی مشخص می‌شوند. البته در چنین شیوه‌هایی باید درصدی برای ریسک در نظر گرفت (که کاهش ریسک، خود با روش‌های متعددی انجام می‌شود).

بیشتر بخوانید

مثلثی

بازار ارز یکی از بسترهای جذابی است که می‌تواند برای افراد سودآور باشد. آربیتراژ مثلثی در چنین بازاری انجام می‌شود. معامله‌گران در این بازار یک ارز مشخص را خریداری می‌کنند و سپس آن را به ارزی دیگر تبدیل می‌کنند. به همین ترتیب ارز دوم را به ارز سوم تبدیل می‌کنند. در نهایت ارز سوم را به فروش می‌رسانند و به ارز پایه تبدیل می‌کنند. البته این معاملات زمانی انجام می‌شوند که کارمزد معاملات کمتر از اختلاف قیمت ارزها باشد.

آربیتراژ در ایران

گفتیم که آربیتراژ یعنی سودآوری از اختلاف قیمت موجود در بازارهای مختلف. به محض پدید آمدن چنین اختلافاتی، پای آربیتراژکنندگان به بازار باز می‌شود. البته پس از گذشت مدتی، روند عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد. در بازارهای کاراتر، این تعادل سریع‌تر به وقوع می‌پیوندد و فرصت برای آربیتراژ کوتاه‌تر خواهد بود. می‌توان گفت ایجاد این فرصت‌ها و تعادلی که در پی آن بر بازار حاکم می‌شود، خود محرکی است برای پویایی اقتصاد.

اگر کشوری فاقد معاملات سودآور چگونه انجام می شود؟ ساختار اقتصادی مناسب و مطلوب و هم‌چنین بازارهای کارا باشد، فرصت برای آربیتراژ‌ در این کشور بیشتر از سایر مناطق پدید می‌آيد. در ضمن مدت این فرصت‌ها نیز طولانی‌تر خواهد بود. هرچه تعداد و مدت‌زمان این فرصت‌های کسب سودِ بدون ریسک بیشتر باشد، سرمایه‌گذاران انگیزه کمتری برای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های زایای اقتصادی خواهند داشت. به این ترتیب اقتصاد، پویایی و رشد را به خود نخواهد دید. این همان وضعیت و شرایطی است که اکنون در ایران وجود دارد.

اگر بخواهیم مثالی را در راستای گفته‌های بالا بیان کنیم، می‌توانیم به نرخ بهره و سود بانکی اشاره کنیم. نرخ بهره یک عدد ثابت است که مکانیزم‌های بازار در تعیین آن نقش ندارند. بلکه دولت است که میزان این نرخ را مشخص می‌کند. زمانی که این نرخ در مقایسه با تورم مقدار کمتری داشته باشد، مردم به اخذ وام‌های بانکی روی می‌آورند و با پولی که در اختیار گرفته‌اند، ملک، ارز،‌ اوراق مشارکت و دارایی‌هایی از این دست را خریداری می‌کنند. از آن‌جا که نرخ بهره یک نرخ ثابت است، قانون اجازه تعدیل را به بازارها نخواهد داد و این امری است که بازدارنده توسعه و رشد اقتصادی است.

جمع‌بندی

در این مقاله توضیح دادیم که آربیتراژ چیست و چه انواعی دارد. این مفهوم به طور کلی به معاملات هم‌زمان برای کسب سود در بازارهایی مانند بورس اشاره دارد؛ معاملاتی که در پی اختلاف قیمت میان بازارهای مختلف انجام می‌شود و به دوره‌های زمانی متفاوت اشاره دارد و البته بدون ریسک هم هست. باید توجه داشت که اقتصاد پویا و بازارهای کارا باعث می‌شوند چنین فرصت‌هایی بسیار کوتاه باشند و در نهایت بازار به سرعت تعادل را به خود خواهد دید. اما در اقتصادی که فاقد ساختارهای سالم است، چنین فرصت‌هایی بیشتر پدید می‌آیند؛ فرصت‌هایی که پایدارتر هم هستند و از حرکت سرمایه‌گذاران به سمت فعالیت‌های زایا و مولد جلوگیری می‌کنند.