نمایش حجم معاملات (volume)

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

اندیکاتور حجم معاملات

شاخص حجم معاملات یکی از اصلی ترین شاخص های معاملات بازار است. مشارکت فعال فعالان بازار، شدت و قدرت شاخص از مشخصه های شاخص حجم معاملات به اتمام رسیده هستند. اگر یک روند صعودی پایدار وجود داشته باشد، وقتی قیمت ها افزایش پیدا کنند، حجم افزایش پیدا می کند و وقتی قیمت ها ریزش پیدا می کنند، حجم کاهش میابد. اگر یک روند نزولی وجود داشته باشد، زمانی که قیمت ها ریزش پیدا کنند حجم افزایش میابد و زمانی که قیمت ها صعود کنند حجم نمایش حجم معاملات (volume) کاهش پیدا می کند. یکی از اصلی ترین ویژگی های شاخص حجم این است که همیشه نسبت به قیمت فاصله کمی دارد. قانونی که در بازار فارکس وجود دارد این است که به هیج عنوان نمی توان حجم مستقیم معاملات را نشان داد به همین دلیل است که یک شاخص را به عنوان "حجم" می نامند که بازتاب دهندۀ تعداد تغییرات قیمتی در خلال یک میله است. این شاخص فعالیت تغییرات قیمتی را نشان می دهد که اعتقاد بر این است که این فعالیت به خوبی با حجم واقعی معاملات ارتباط دارد.

اندیکاتور A/D | تراکم/توزیع

از خط "تراکم/توزیع" برای تائید روند و یا تشخیص تغییر جهت احتمالی استفاده می شود.

اندیکاتور MFI نمایش حجم معاملات (volume) - شاخص گردش پول

از این شاخص می توان برای تشخیص اینکه آیا یک سرمایه به کف فروش یا سقف خرید رسیده است نیز استفاده کرد. همچنین می توان از آن برای تعیین تغییر جهت های احتمالی هم بهره برد.

اندیکاتور OBV

خط "حجم کل" برای تائید روند یا تعیین تغییر جهت های احتمالی مورد استفاده قرار می گیرد.

اندیکاتور حجم - اندیکاتور Volume

از این اندیکاتور معمولاً به همراه تحلیل قیمت برای تائید قدرت روند یا تشخیص ضعف آن استفاده می شود که طی آن می توان به تشخیص احتمالی تغییر جهت های نزولی به صعودی پی برد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

بازارهای مالی به یکی از مسیرهای طلایی برای رسیدن به استقلال مالی تبدیل شده است، اما برای رسیدن به این هدف باید چه ویژگی هایی داشت؟ آیا می توان به راحتی با ورود به این بازار سودهای میلیونی کسب کرد؟ برای جواب به این نکته باید بگوییم که بیشتر افراد حاضر در بازارهای مالی در ضرر هستند برای همین شما به ابزارهایی نیاز دارید که بتوانید حرف هایی برای گفتن داشته باشید، در ادامه این مقاله بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری را معرفی می کنیم تا علاوه بر اینکه تحلیل تکنیکال خوبی داشته باشید، با رعایت مدیریت سرمایه و مدیریت ریسک بتوانید به سودهای قابل قبولی برسید.

اندیکاتور چیست؟

یکی از مهمترین و اصلی‌ ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها می‌ باشند. با توجه به نمایش حجم معاملات (volume) تجربه مثبت تحلیلگران تکنیکال در استفاده از اندیکاتورها، همواره برخی از آنها مورد توجه عموم تحلیلگران قرار گرفته‌ اند. اندیکاتور یا شاخص، نمودارهای کمکی در تحلیل تکنیکال هستند که از مواد خام تحلیل تکنیکال یعنی قیمت، زمان و حجم و ترکیب آن با توابع ریاضی ترسیم می ‌شوند.

در واقع و به طور ساده، اندیکاتورها با استخراج اطلاعاتی از نمودار قیمت و زمان آنها را در توابع ریاضی مشخصی قرار می‌ دهند که خروجی این فرایند اطلاعاتی جهت تصمیم گیری در آینده به تحلیلگران ارائه می ‌دهد؛ علاوه بر اندیکاتور، اسیلاتور نیز وجود دارد اما اکثریت مردم این دو را یکی می دانند ما هم در این مقاله فرقی برای آن نمی گذاریم اما باید بدانید که اسیلاتورها پایین چارت می افتند، برای اینکه اسیلاتور و اندیکاتور را متوجه بشوید یک مثال از هر کدام میزنیم، همان طور که گفتیم اسیلاتورها در یک باکس پایین چارت باز می شوند، لذا RSI یک اسیلاتور است، حال اندیکاتورها بر روی چارت می افتند، از مثال آن می توان به ایچیموکو اشاره کرد.

بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری در بورس و ارز دیجیتال

شاید این سوال را از خودتان زیاد پرسیده باشید، اینکه بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری کدام است، این سوال شاید نیاز به چندین ماه و حتی سال تجربه داشته باشد اما بهترین آن ها در ادامه گفته خواهد شد لذا برای تسلط بر آن باید تمرین زیادی داشته باشید. همچنین اندیکاتورها را به عنوان یک تائیدیه ببینید، برای همین شما به عنوان یک تریدر و معامله گر بازارهای مالی می توانید سایر سبک های پرایس اکشن را همچون، پرایس اکشن RTM و پرایس اکشن ICT را آموزش ببینید تا بتوانید درک خوبی از رفتار قیمت داشته باشید.

ایچیموکو یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اندیکاتور ابر ایچیموکو یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که این قابلیت را به کاربران بازارهای مالی می دهد که روند بازار را تشخیص دهند. این اندیکاتور برای اولین بار توسط یک روزنامه نگار ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا ابداع و منتشر شد. از این اندیکاتور می توان استفاده بسیاری کرد، چرا که برای ترسیم این اندیکاتور از ابزارهای بسیاری استفاده می شود. اندیکاتور ابر ایچیموکو سیگنال هایی را صادر می کند که در صورت عدم استفاده از این سیگنال ها باید اندیکاتورهای بیشتری به طور همزمان نیز مورد استفاده قرار گیرد تا روند بازار سهام یا رمز ارز مورد نظر در بازار کریپتوکارنسی ( cryptocurrency ) مشخص شود.

با استفاده از این اندیکاتور می توان اطلاعاتی در مورد سطوح حمایت و مقاومت و جهت روند در بازار کسب کرد، این اندیکاتور از دو ابر و 3 خط تشکیل شده است، این دو ابر از آینده قیمت خبر می دهند و 3 خط دیگر نقش حمایت و مقاومتی را برای قیمت بازی می کنند، اما گفتیم این اندیکاتور دارای 3 خط است، یکی از این خطوط از نمودار قیمت خطی است که به آن لگینگ اسپن می گویند، این خط در ایچیموکو سبز رنگ است. در واقع این خط همان نمودار خطی قیمت است که با تاخیر 52 کندلی روی نمودار دیده می شود.

RSI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

اختلاف بین قیمت و اندیکاتور، واگرایی نامیده می شود. واگرایی نشان می دهد که روند معکوس بالقوه وجود دارد. واگرایی ممکن است صعودی یا نزولی باشد؛ واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که قیمت در یک حباب باشد و در همان حباب به روند خودش ادامه بدهد، برای تشخیص واگرایی نیازمند به RSI خواهید شد، در طرف مقابل، واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که قیمت در یک حباب نمایش حجم معاملات (volume) نزولی به قیمت به حرکت خودش ادامه دهد، به طور کلی واگرایی را می توان بدون اندیکاتور نیز مشاهده کرد، زمانی که قیمت با پیمایش کمتر نسبت به لگ قبلی خود سقف جدید یا کف جدید می زند واگرایی تشکیل خواهد شد.

در صورت واگرایی صعودی، حرکت به مرور زمان به سمت بالا حرکت می کند. قبل از در نظر گرفتن واگرایی به عنوان سیگنال های خرید و فروش، باید بسیار با احتیاط عمل کرد زیرا باید توجه داشت که واگرایی ها در یک روند قوی گمراه کننده هستند و یک روند صعودی در بازار قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از وقوع سقف نشان دهد؛ RSI در یک محدوده مهم بازی میکند، این محدوده شامل 3 عدد 70-50-30 است، زمانی که قیمت به زیر محدوده 30 می آید، در واقع وارد محدوده اشباع فروش می شود، همین عنوان نیز برای محدوده 70 وجود دارد، زمانی که قیمت بالاتر از 70 می رود، وارد محدوده اشباع خرید می شود.

MACD یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

مکدی نیز همچون RSI به عنوان تشخیص واگرایی استفاده می شود اما مکدی اجزای تشکیل دهنده متفاوتی نسبت به RSI دارد، این اندیکاتور یا بهتر است بگوییم این اسیلاتور از کندل ها و دو خط تشکیل شده است، کندل های مکدی را هیستوگرام مکدی می گویند و می توان از آن ها برای تشخیص تغییر روند کمک گرفت اما اصل کار مکدی آن دو خط هستند. نام های آن دو خط، خط سیگنال و خط مکدی است، که زمانی که این دو خط همدیگر را کراس می کنند سیگنال خرید و فروش ایجاد می شود.

اندیکاتور MFI یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

شاخص جریان پول (MFI) یک نوسان ساز فنی است که از داده های قیمت و حجم برای شناسایی سیگنال های خرید یا فروش در یک دارایی استفاده می کند. همچنین می توان از آن برای تشخیص واگرایی هایی که در مورد تغییر روند قیمت هشدار می دهند استفاده کرد. اندیکاتور MFI در یک بازه عددی بین 0 تا 100 حرکت می کند، حتی ظاهر این اندیکاتور نیز شباهت زیادی به RSI دارد اما برخلاف نوسانگرهای معمولی مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) ، شاخص جریان پول یا اندیکاتور MFI در مقایسه با قیمت صرفاً داده ‌های قیمت و حجم را در بر می‌ گیرد. به همین دلیل، برخی از تحلیلگران MFI را RSI حجمی می نامند. شاخص جریان پول (MFI) نشان دهنده انطباق وزنی، حجمی از شاخص آر نمایش حجم معاملات (volume) اس آی است که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. RSI حرکت بازار را از طریق سرعت و تغییر در حرکات قیمت دنبال می کند، برخلاف MFI که با دقت بیشتری فشار خرید و فروش را بر اساس نوسانات حجم معاملات زیر نظر دارد.

Divergence for many indicators v4 یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

می توان Divergence for many indicators v4 را بهترین اندیکاتور تشخیص واگرایی دانست، در تصویر همان طور که قابل مشاهده است، می توانید به راحتی متوجه بشوید که این اندیکاتور می گوید در این سوئینگ های قیمتی نشان می دهد که چه اندیکاتورهایی در آن قسمت واگرایی را نشان می دهد! در نمودار کادرهایی که زرد رنگ است واگرایی مثبت و کادرهایی که رنگ سورمه ای دارند را واگرایی منفی نشان می دهد، حال باید هر زمان که این واگرایی ها را دیدیم، وارد معامله شویم؟

برای پاسخ این سوال باید بگوییم که این بازارها و همینطور این ابزارها برای اینکه به شما سود برساند ساخته نشده است، این به معنی این است که ابزارها مشکل دارند نیست، بلکه زمانی باید از این ابزارها استفاده کنید که با تحلیل تکنیکال شما ترکیب شده باشد، زمانی واگرایی را استفاده کنید که بر روی محدوده های حمایت و مقاومت مهمی قرار داشته باشند و این زمان می توانید با رعایت روانشناسی بازار و خودتان وارد معامله بشوید.

اندیکاتور والیوم یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

حجم معاملات (volume) اندیکاتوری است که تعداد معاملات یا حجم معاملات را در یک رنج قیمتی و در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد. اما در اکثر مواقع معامله گران به دلیل ساده بودن این اندیکاتور استفاده ای از آن نمی کنند. در حالی که با استفاده از اندیکاتور volume سرمایه گذار می تواند سود خود را افزایش داده و همچنین ریسک معاملات خودش را به حداقل برساند.

با تجزیه و تحلیل حجم معاملات (volume) امکان اینکه قوی بودن یا ضعیف بودن روند توسط معامله گر تخمین زده بشود، وجود دارد. در نمودار قیمت حجم معاملات دو رنگ (سبز یا قرمز) دارد که رنگ سبز نشانه افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبلی بوده و رنگ قرمز نمادی از کاهش حجم معاملات نسبت به حجم معاملاتی قبل است. حجم دادوستدها معمولاً به صورت ستون های عمودی نشان داده می شود. البته این رنگ ها ممکن است در اندیکاتورها و نرم افزارهای دیگر معانی دیگری داشته باشند.

• زمانی که قیمت در حال افزایش است و حجم معاملات هم در حال زیاد شدن است، این موضوع نشانه ای از تایید روند صعودی در آن دارایی می باشد.
• زمانی که قیمت در حال افزایش است ولی حجم معاملات در حال کاهش یافتن است، این موضوع سیگنالی مبنی بر معکوس شدن روند دارایی بورس و رمز ارز است. (از حالت صعودی به نزولی در آمدن)
• شکسته شدن خط روند، همراه با تغییر در حجم معاملات برای شما یک سیگنال است.
  

اندیکاتور موینگ اوریج یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

به طور کلی موینگ اوریج یعنی میانگین کندل های گذشته، این میانگین گرفتن خطی منحنی برای شما می سازد که می تواند از آن به عنوان حمایت و مقاومت استفاده کرد؛ در حالت کلی فرمول ایجاد و ساخت یک مووینگ اوریج از این فرمول است: میانگین اوپن و کلوز کندل های قبل و تقسیم بر تعداد آن ها و موینگ اوریج اندیکاتوریست که شما تعیین می کنید که چه میانگینی از کندل می خواهید، این نکته نیز حائز اهمیت است که موینگ اوریج تایم فریم بالا از اهمیت و قدرت بیشتری برخوردار است.

هنگامی که شما یک مووینگ اوریج با دوره زمانی 10 را روی تایم فریم روزانه قرار می دهید به معنای این است که یک مویینگ اورج 10 روزه روی چارت فعال کرده اید و زمانی که همین مووینگ اورج را در تایم ده دقیقه قرار دهید به این معنی است که شما یک مووینگ اوریج 10 تا ده دقیقه را روی چارت فعال کرده اید.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر نسبت به توسعه یک نوع اندیکاتور اقدام کرده و در انجام آن کار توانست به موفقیت برسد که امروزه آن اندیکاتور توسعه یافته را به نام اندیکاتور باند بولینگر می‌شناسیم. از آن جایی که آقای بولینگر با تجربه زیاد در نحوه محاسبه جا به جایی قیمت در گذشته بازار، موفق به ابداع آن شد و امروزه نیز این فرد را به عنوان با سابقه ‌ترین تکنیکالیست‌ هایی که در بازار بورس دنیا وجود دارند، می‌شناسند.

لازم به ذکر است که امروزه شیوه محاسبه پارامترهای مربوط به اندیکاتور باند بولینگر، ساده و روان می ‌باشد، لذا همین امر به شما می تواند کمک کند که به سودهای خوبی در بازارهای مالی برسید. این اندیکاتور از 3 باند تشکیل شده است. این 3 باند شامل اندیکاتور مووینگ اوریج ساده و همچنین شامل 2 انحراف معیار از آن می ‌باشد. یکی از اصل ‌های اساسی و مهم در پیش بینی نمودن چگونگی روند جا به جایی قیمت ‌ها در بازار بورس و ارزهای دیجیتال این است که هنگامی که شما در عملیات تحلیل تکنیکال، تنظیمات خاصی را جهت استفاده از این اندیکاتور اعمال می ‌کنید، باید بدانید که قیمت‌ ها در میان باندهای کناری جا به جا شده و حرکت می‌کنند.

اندیکاتور Support and Resistance یکی از نمایش حجم معاملات (volume) بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

این اندیکاتور کار را برای شما آسان کرده است، با استفاده از این اندیکاتور می توانید حمایت ها و مقاومت ها را پیدا کنید، پس از اضافه کردن این اندیکاتور به چارت خود، خط های افقی بر روی قیمت رسم می شود که نشان از وجود حمایت و مقاومت بودن است، همان طور نمایش حجم معاملات (volume) که می دانید زمانی که یک حمایت و مقاومت شکسته می شود، نقش آن نیز تغییر پیدا می کند لذا این اندیکاتور بسیار می تواند برای شما مفید باشد، نام دقیق این اندیکاتور نیز در بالا سمت چپ تصویر نوشته شده است و می توانید آن را در پلتفرم تریدینگ ویو خود اضافه کنید و از آن در جهت تحلیل خود استفاده نمایید.

انواع حجم ها در معاملات فارکس و نحوه استفاده از آن

حجم ها یکی از موارد بسیار مهم هستند که بایستی در معاملات به آنها توجه شود. با این حال، معمولا حجم ها نادیده گرفته می شوند. بسیاری از تریدرها اصلا از حجم استفاده ای نمی کنند و آنهایی که استفاده می کنند معمولا تمام کاربردهای آن را نمی دانند. حجم ها چیزهایی را به شما می گویند که شما نمی توانید آنها را در قیمت بیابید. یک نمونه، نسبت تعداد معامله گرانی هستند که در حال خرید یا فروش می باشند. در این پست قصد داریم درباره تفاوت بین انواع حجم ها و اینکه چگونه حجم معاملات می تواند در تشخیص بهتر روند بازار کمک کند با یکدیگر صحبت کنیم.

انواع حجم ها کدامند؟

به طور کلی دو نوع حجم در معاملات وجود دارد: حجم معاملات (Trade Volume) و حجم تیک (Tick Volume)

حجم معاملات (Trade Volume)

این معمول ترین نوع حجم است. این حجم بطور گسترده ای استفاده می شود و تعداد قراردادها یا تعداد سهام معامله شده در یک بازه زمانی مشخص را نشان می دهد.

این حجم، اطلاعاتی درباره نقدشوندگی و فعالیت بازار را به سرمایه گذاران ارائه می دهد. حجم بالاتر به معنی نقدشوندگی بالاتر است موجب می شود سفارشات راحت تر اجرا شوند.

حجم تیک (Tick Volume)

از آنجاییکه بازار فارکس ،یک بازار غیرمتمرکز است ثبت تعداد و اندازه همه معاملات در یک بازه زمانی مشخص، غیرممکن می باشد. به این خاطر، سرمایه گذاران از حجم تیک، بعنوان جایگزینی برای حجم معاملات استفاده می کنند. حجم تیک، تعداد دفعات تغییر قیمت در یک بازه زمانی است. اگر فرض کنیم که قیمت تنها در 5 دقیقه، 100 بار تغییر کرده باشد بازار فعالیت بیشتر نسبت به زمانی داشته است که قیمت 50 بار تغییر کرده است.

در بازارهای غیرمتمرکز مانند فارکس، حجم تیک می تواند نماینده خوبی برای حجم واقعی معاملات باشد. بطور معمول هر چه تغییرات قیمت در یک بازه زمانی بیشتر باشد تعداد تراکنش ها نیز بیشتر بوده است. تحقیقاتی که در این مورد انجام شده است نشان می دهد که همبستگی نسبتا بالایی بین حجم واقعی و حجم تیک برقرار است.

حجم معاملات چه اطلاعاتی به ما می دهد؟

حجم معاملات می تواند یک استراتژی بسیار سودمند باشد. زیرا حجم ها می توانند حرکت های اصلی قیمت را هدایت و یا تایید کنند. قبل از باز کردن یک پوزیشن، شما ممکن است بخواهید حجم معاملات را بررسی کنید تا ببینید پول به کجا جریان می یابد. سطوح حجم به معامله گران کمک می کند تا در مورد بهترین زمان ورود به یک معامله تصمیم گیری کنند.

حجم بالا در طی یک حرکت بزرگ قیمت می تواند سیگنالی از قدرت روند باشد. حجم ها می توانند هم بعنوان اندیکاتور پیشرو و هم بعنوان اندیکاتور دنبال رو باشند. اگر در یک روند صعودی، حجم عرضه زیاد باشد و یا در یک روند نزولی، حجم تقاضا بالا باشد می توان آن را نشانه زود هنگام از بازگشت قیمت دانست. از سوی دیگر، حجم معاملات می تواند قدرت را نشان دهد و حرکت قیمت را تایید کند. این که حجم چه سیگنالی به ما می دهد کاملا بستگی به شرایط دارد.

حجم ها معمولا نشان می دهند که معامله گران بزرگ در حال انجام چه کاری هستند. آیا آنها در حال خرید هستند یا فروش. بازیگران بزرگ بازار، توانایی حرکت دادن قیمت ها را دارند. بنابراین بهترین کار این است که با آنها همراه باشیم و از نحوه فعالیت آنها منتفع شویم. با نمایش حجم معاملات (volume) بررسی حجم ها به همراه حرکت قیمت، شما می توانید تشخیص دهید که در چه نقاطی تقاضا یا عرضه بیشتر می شود.

همچنین حجم ها این امکان را فراهم می کنند تا سطوح تجمع، توزیع و محدوده های تراکم را تشخیص دهیم. محدوده های وجود دارند که عرضه و تقاضای زیادی در آنجا مشاهده می شود و معامله گران ممکن است با مقاومت بیش از اندازه ای در این محدوده ها مواجه شوند. در ادامه به شما نشان خواهیم داد که چگونه اندیکاتور نمای بازار می تواند در پیدا کردن این سطوح کلیدی به شما کمک کند.

چگونه از حجم در معاملات استفاده کنیم؟

1- بازگشت قیمت

بسیاری اوقات، حجم معاملات قبل از قیمت مشاهده می شوند. کاهش حجم در یک روند صعودی معمولا نشانه ای از بازگشت روند است. معامله گران بایستی منتظر تایید قیمت باشد تا نسبت به بستن پوزیشن خرید یا ایجاد یک پوزیشن فروش اقدام کنند.

در نمودار زیر می توانید مشاهده کنید که چگونه در حرکتهای اصلی یا بازگشتی قیمت، همیشه حجم معاملات بیشتر از نرمال بوده است.

2- حجم بالا به همراه حرکت کوچک قیمت

این الگو معمولا در زمانی که یک توزیع حرفه ای در بازار در حال صورت گرفتن است پدیدار می شود. این بدان معنی است که با وجو فشار خرید از سوی تریدرهای ضعیف یا تریدرهای پوشش دهنده ریسک، معامله گران حرفه ای در حال فروش هستند و در نتیجه قیمت در یک محدوده کوچک حفظ می شود. بسیاری از بازارهای صعودی بزرگ در تاریخ با این نوع الگو خاتمه یافته اند. این الگو مخصوصا در زمانیکه بازار در حال ایجاد یک قله جدید است بسیار قابل اتکا می باشد.

محدوده نوسان کم به همرا حجم بالا به معنی عرضه سنگین است.(آتی طلا در تایم فریم هفتگی)

3- تایید حرکت قیمت

یک بازار صعودی معمولا همراه با افزایش حجم است. حجم بالاتر، یک علامت از سلامت روند است و نشان از احتمال ادامه دار بودن آن روند می باشد. افزایش قیمت به همراه کاهش حجم نشاندهنده عدم علاقه می باشد و ممکن است یک علامت از بازگشت روند باشد. تریدرها با استفاده از این اطلاعات می توانند نسبت به باز کردن یک پوزیشن اقدام کنند یا با توجه به حجم پایین معاملات، منتظر موقعیت بهتری در بازار باشند.

حجم بالا می تواند یک شکست موفقیت آمیز را تایید کند. اگر شکست به همراه حجم بالا باشد، این یک تایید است که اکثر سرمایه گذاران خریدار یا فروشنده هستند و احتمالا این حرکت قیمت ادامه دار باشد. اگر شکست با حجم پایین باشد احتمالا یک شکست اشتباه رخ داده است و عدم علاقه معامله گران به تغییر فعلی را نشان می دهد. قبل از باز کردن یک پوریشن، تریدرها بایستی حجم را بررسی کنند تا برآورد کنند که آیا شکست موفقیت آمیز است یا اینکه فشار خرید و به اندازه کافی نبوده که از شکست یک اطمینان نسبی حاصل شود.

شکست موفق با حجم بالا تایید شده است.

اندیکاتورهای مفید به منظور تحلیل حجم معاملات

اندیکاتور Price By Volume

حجم ها در زیر نمودار نمایش داده می شوند. اما اندیکاتور(PBV) Price By Volume که به آن نمای بازار (Market Profile) نیز گفته می شود بر روی محور عمودی نمایش داده می شود. این اندیکاتور به ما می گوید که حجم معاملات در یک بازه قیمتی مشخص به چه میزان بوده است. این اطلاعات به معامله گران کمک می کند تا بدانند محدوده های اصلی تراکم و همینطور حمایت ها و مقاومت ها در کجا قرار دارند. این اندیکاتور اغلب در تایم فریم های بسیار کوچک مانند تایم فریم یک دقیقه ای مفید هستند.

نمودار زیر، محدوده های قیمت با حجم بیشتر را نشان می دهد. معامله گران بایستی انتظار حمایت، مقاومت و یا محدوده های تراکم در نزدیکی این سطوح را داشته باشند.

شما می توانید اندیکاتور نمای بازار (Market Profile) را برای متاتریدر 4 از اینجا دانلود کنید . پس از دانلود فایل نیز می توانید مراحل نصب را در پست “ آموزش نصب اندیکاتور سفارشی ” مطالعه کنید.

اندیکاتور تحلیل شکاف حجم (VSA)

تنها چند اندیکاتور شناخته شده برای تحلیل حجم معاملات مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال، آنها اطلاعات مفیدی مانند وجود فشار خرید یا فروش را به شما نمی دهند. با بررسی این اندیکاتورها شما تنها سطوح کلی را می یابید که مستلزم توجه هستند. یک تحلیل کامل شکاف حجم، تلاش می کند تا با استفاده از الگوهای عرضه و تقاضا بهترین زمان خرید و فروش را مشخص کند. با آگاهی از اینکه تعداد زیادی از معامله گران خریدار هستند یا فروشنده، شما می توانید حرکت های مهم قیمت را پیش بینی کنید.

نتیجه گیری

حجم، یک ابزار قدرتمند جهت تحلیل بازار و پیش بینی حرکت قیمت است. معامله گران بایستی از حجم ها استفاده کنند تا دریابند که تریدرهای بزرگ در حال انجام چه کاری هستند و آنها را دنبال کنند. زیرا معمولا پول با مسیر بازیگران بزرگ حرکت می کند. با این حال حجم ها تنها به ما یک بینش از شرایط بازار می دهند و نباید معامله گران بلافاصله از آنها بعنوان سیگنال معامله استفاده کنند. قیمت، در نهایت تایید می کند که حجم چه چیزی را نشان می داده است و گاهی اوقات این نیز بالعکس است. معامله گران بایستی همیشه منتظر تایید قیمت یا حجم باشند و سپس موقعیت معاملاتی خود را ایجاد کنند.

اگر این مطلب براتون مفید بود امتیاز بدین!

برای امتیاز روی ستاره ها کلیک کنید

امتیاز 4.1 / 5. تعداد آرا 59

شما اولین نفری هستید که به این پست امتیاز میدین!

راهنمای کامل دریافت کد بورسی جهت ورود به بازار بورس

راهنمای سامانه معاملاتی آگاه آنلاین (آساتریدر)

ساسان پرهون

کارشناسی حسابداری- دارای گواهینامه های حرفه ای سازمان بورس- پنج سال سابقه فعالیت در کارگزاری بورس با سمت معامله گر کالا و اوراق بهادار

اندیکاتور پروفایل حجم ورنا (حجم در قیمت | والیوم پروفایل ) مخصوص مفیدتریدر و متاتریدر 5 | Volume Profile Indicator

با استفاده از اندیکاتور VernaVolume به راحتی می توانید در مفیدتریدر یا متاتریدر 5، حجم معاملات در قیمت های مختلف را مشاهده کنید و محدوده های مهم حمایتی و مقاومتی را بر اساس حجم پیدا کنید.

توضیحات محصول

اندیکاتور پروفایل حجم توزیع معاملات بر اساس سطح قیمت در فاصله زمانی معین را به صورت هیستوگرام به شما نمایش می دهد. عرض هیستوگرام در سطح به معنی تعداد معاملات انجام شده بر روی آن است. و طبیعی است که هر چقدر عرض بیشتری برای میله یا نمودار در عرض (محدوده قیمتی) ثبت شود به این معنی است که در آن محدوده قیمتی حجم معامله ی بیشتری صورت گرفته است.

بدیهی است در محدوده های مهم مقاومتی و حمایتی حجم معاملات افزایش چشمگیری پیدا می کند. لذا با استفاده از این اندیکاتور به راحتی می توانید محدوده های مهم را تشخیص دهید.

این اندیکاتور به نام VernaVolume در مفیدتریدر یا متاتریدر 5 قابل برای بورس ایران یا هر بازاری قابل استفاده است.

ویژگی های کلیدی:

1. نمایش توزیع معاملات در قیمت های مختلف با استفاده از نمودارهای مختلف
2. پیکربندی استایل های نمایش هیستوگرام (نوع نمایش، حالت ها ، عرض خط و …)
3. نمایش داده ها در مقیاس های 1، 10 و 100 برابر
4. قابلیت استفاده از دیتای حجم کندل های 1، 5، 15 و 30 دقیقه برای نمایش هیستوگرام
5. قابلیت ترسیم خط جداگانه برای نمایش محدوده قیمتی بیشترین حجم معامله

طریقه نصب و راه اندازی اندیکاتور

بعد از پرداخت و دانلود، یک فایل با نام VernaVolume.ex5 در اختیار خواهید داشت. برای اجرا لطفا طبق مراحل زیر اقدام کنید:

1. ابتدا مفیدتریدر یا متا5 را باز کنید و از منوی File گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.
2. سپس از فولدر باز شده، وارد مسیر (\MQL5\Indicators) شوید.
3. فایل دانلودی را در این پوشه (Indicators) کپی پیست کنید و پوشه را ببندید.
4. نرم افزار مفیدتریدر یا متا5 را ببندید و مجدد باز کنید.
5. حالا با زدن دکمه های کنترل + N لیست اندیکاتورها برای شما نمایش داده خواهد شد.
6. از لیست اندیکاتورها VernaVolu,e را انتخاب و اجرا کنید. تمام شد :)

تنظیمات اندیکاتور VernaVolume

برای تنظیمات اندیکاتور لطفا روی چارت راست کلیک کنید و گزینه Indicator را انتخاب نمایش حجم معاملات (volume) کنید. از لیست پنجره باز شده دوبار روی VernaVolume کلیک کنید، در تب Inputs تنظیماتی مشاهده می کنید که قابل ویرایش می باشد.

تنظیمات اندیکاتور پروفایل حجم ورنا

رابطه‌ی حجم معامله و قیمت در بورس چگونه است؟

فراگرفتن تحلیل تکنیکال و استفاده از آن می‌تواند کمک بزرگی برای سرمایه‌گذارانی باشد که می‌خواهند در نقاط خوبی وارد سهم شده و در بهترین زمان ممکن از آن خارج شوند. عموماً تحلیل گران نه با یک نشانه که پس از دریافت چندین نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مثبت در خصوص شرایط مناسب برای خرید، وارد یک سهم می‌شوند. یکی از روش‌هایی که در تحلیل سهام بسیار حائز اهمیت است استفاده از حجم معاملات است که معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران تازه‌وارد بازار معمولاً از آن غافل‌اند. در این مقاله به بررسی انواع قیمت، حجم معاملات و دلایل اهمیت آن و نحوه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی استفاده از آن در معاملات خود می‌پردازیم.

انواع قیمت در بورس

همان‌طور که در معاملات خود و نیز در تابلوی معاملاتی مشاهده کرده‌اید انواع مختلفی از قیمت وجود دارد که هرکدام کارایی خود را دارد اما چون مبنای کلی بازار بر قیمت پایانی است، ما نیز هر جا اسمی از قیمت آوردیم منظورمان همان قیمت پایانی است. قیمت پایانی یک سهم قیمتی است که مبنای معاملات روز معاملاتی بعدی قرار می‌گیرد.

در واقع قیمت پایانی خود با مفهوم حجم معاملات پیوند عمیقی دارد زیرا که در شکل‌گیری آن تأثیرگذار است. باید بدانیم محاسبه قیمت پایانی در دو حالت انجام می‌شود. ۱‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حجم سهام معامله شده کمتر از حجم مبنا باشد. ۲‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ حجم سهام معامله شده مساوی یا بیشتر از حجم مبنا باشد. حجم مبنا تعداد سهام مقرر شده از سمت سازمان بورس است که باید در هر روز معاملاتی جابه‌جا شود. اگر حجم معاملات از حجم مبنا کمتر باشد در این شرایط بر قیمت معامله برای روزهای آتی اثرگذار خواهد بود.

حجم معاملات چیست؟

به بیان ساده حجم معاملات به مجموع تعداد کل سهم‌های جابه‌جا (معامله) شده در یک نماد معاملاتی گفته می‌شود. حجم معاملاتی در تمامی بازارهای بورسی یا قراردادی کاربرد دارد. برای مثال فرض کنید که سهام abc دارای ۲ معامله است. سرمایه‌گذار اول ۴۰۰ سهم و سرمایه‌گذار دوم ۳۰۰ سهم از سهام abc را خریده‌اند. پس حجم معاملات abc تا این لحظه برابر ۷۰۰ خواهد بود. حجم معاملات را می‌توان برای کل معاملات بازار در تمام نمادها نیز محاسبه و استفاده نمود. یکی دیگر از مواردی که دارای اهمیت است و در برخی موارد کاربردی است، حجم معاملات در هر قیمت است که واکنش فعالین بازار در آن قیمت را بهتر نمایش می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهد.

اهمیت رابطه حجم معامله و قیمت سهام

حجم معاملات نه‌تنها در بازار بورس ایران بلکه در بیشتر بازارهای مالی سراسر دنیا دارای اهمیت زیادی است. باید این نکته را در نظر بگیریم که حجم معاملات دارای ارجحیت بیشتری نسبت به قیمت معاملات است. اما افزایش یا کاهش این حجم‌ها به چه معناست؟ ممکن است تصور کنید افزایش حجم معاملات نشانهٔ فروش سهم است اما باید تأمل بیشتری در این زمینه داشته باشیم. توجه به نمودار قیمت سهم کاری است که باید در این شرایط انجام دهیم زیرا که مثلاً ممکن است با افزایش قیمت حجم معاملات کاهش یابد که علامتی است که به ما می‌گوید حرکت صعودی سودسازی در پیش نداریم. همان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طور که اگر حجم و قیمت سهم هم‌زمان افزایش یافت می‌توانیم منتظر تغییرات مثبتی برای سهام خود باشیم.

همچنین اگر قیمت در سطوح پایینی و یک‌روند نزولی باشد و با افزایش حجم روبرو باشیم، نوید تغییر روند و یک رشد خوب را می‌دهد؛ بنابراین بررسی هم‌زمان حجم معاملات و قیمت‌ها بسیار حائز اهمیت است.

رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حجم معامله و قیمت و سایر پارامترها

حجم معاملات از جمله موارد با اهمیتی است که بر روی پارامترهای مختلفی اثرگذار است. توجه مداوم به حجم معاملات برای استنتاج نتایج صحیح در خصوص مؤلفه‌هایی که در ادامه مطرح خواهیم کرد الزامی است و این درست همان نکته‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای است که وجه افتراق میان معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران حرفه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ای و معامله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گران مبتدی است.

• نقدشوندگی

نقدشوندگی را می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان سرعت تبدیل دارایی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به پول نقد ضمن درنظرگرفتن هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مبادلاتی دانست. مطابق تعریف، نقدشوندگی یکی از مسائل بسیار بااهمیت در خصوص هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری است و یکی از مؤلفه‌هایی است که در مقایسه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی بازارهای سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری با یکدیگر از آن استفاده می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود. اما برای پی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بردن به میزان نقدشوندگی یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان از حجم معاملاتی آن کمک گرفت و به وسیله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن شرایط یک سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری را در پارامتر نقدشوندگی سنجید. هرچه حجم معامله‌ها بیشتر باشد نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن است که میزان نقدشوندگی سهام نیز بیشتر خواهد بود. سهمی که نقدشوندگی مناسبی داشته باشد بیشتر موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و بنابراین با بهبود حجم معاملاتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش، ورود و خروج به آن سهل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر خواهد بود و سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران در صفوف عریض‌وطویل خریدوفروش با مشکل مواجه نخواهند شد.

• حباب بازار

اگر سهمی نوسانات نامنظم و بدون دلیل مناسب بنیادی داشته باشد، بی‌اعتمادی مردم و سرمایه‌گذاران را در پی خواهد داشت. با بی‌اعتمادی مردم و خروج سرمایه از سهم و سوق سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مردم به بازارهای رقیب، کاهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های محسوسی در حجم معاملات احساس خواهد شد. بدین ترتیب در شرایطی که بازاری رشد قیمتی را دارد اما هم‌زمان خروج پول را هم تجربه می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند و با افت حجم همراه است، این پیام را متبادر می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کند که بازار یا سهم مدنظر دارای حباب قیمتی است.

به‌طورکلی باید در نظر داشته باشیم که بررسی رابطه قیمت و حجم در بازه‌های زمانی مختلف، متفاوت خواهد بود. یعنی تحلیل رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی این دو وابسته به شرایط است اما می‌دانیم که بهتر است بازه‌های زمانی بلندمدت‌تری برای بررسی اثرگذاری این دو عامل بر هم در نظر بگیریم. زیرا که در کوتاه‌مدت ممکن است هر یک تحت شرایط خاصی دستخوش تغییرات گردد.

بهبود معاملات با استفاده از حجم

یکی از مفاهیم بااهمیت در خصوص سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در هر بازاری روند آن بازار است. هر سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری باید بتواند روند بازاری که قصد سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در آن دارد را شناسایی کرده و مطابق با آن اقدام به سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری در بازار مدنظر خود کند.

پس از تشخیص روند مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی حائز اهمیت دیگری که موضوعیت پیدا خواهد کرد، بحث قدرت روند است. میزان قدرت روندها ارتباط تنگاتنگی با ادامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دار بودن آن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها از منظر زمانی دارد؛ بنابراین شناسایی قدرت و ضعف روند نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود. برای شناسایی قدرت و ضعف روند یکی از مواردی که کمک بسیار زیادی خواهد کرد، مسئله‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی مربوط به حجم معاملات است. قدرت یا ضعف روندها اطلاعاتی است که از بررسی حجم معاملات قابل‌مشاهده است. ما نیاز به شناسایی حرکت‌های قوی و ورود به آن‌ها داریم. اگر بازار روندی ضعیف داشته باشد نمایش حجم معاملات (volume) آنگاه شناسایی معکوس شدن بازار، ارزشمند خواهد بود.

بنابراین می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان گفت توجه به حجم معاملات و ارتباط آن با قیمت در هر شرایطی برای بهبود معاملات کمک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کننده خواهد بود.

• تأیید روند

بازاری که درحال‌ رشد یا نزول روند دار و قدرتمند است، حجم معاملاتی بالایی خواهد داشت. بیشتر شدن خریداران و افزایش حجم معاملات کمک شایانی به صعود قیمت‌ها خواهد داشت البته که برعکس این قضیه نیز صادق است و بازار رو به نزول نیز با افزایش فشار فروش ریزش شارپ تری را تجربه می‌کند.
اگر در روند صعودی شاهد کاهش حجم معاملات باشیم نشان کم‌شدن جذابیت آن نماد خواهد بود. پس به‌طورکلی روند قوی سهم عموماً با حجم معاملاتی بالا همراه است.

• اشباع حرکت و حجم معاملات

گاهی در بازار، سرمایه‌گذارانی وجود دارند که مدت زیادی است صبر کرده‌اند. این افراد هنگامی‌که در رشد بیشتر و دریافت سودهای بالاتر شک دارند، ممکن است با اقدام به معامله جهت بازار را معکوس کنند.
در بازارهای دارای روند چه صعودی و چه نزولی پس از مدتی قیمت‌ها اشباع می‌شود. اشباع‌ها حرکاتی هستند که با افزایش حجم معاملات همراه است.
برای مثال هنگامی که بازار نزولی است فشار زیادی بر سرمایه‌گذاران می‌آید و این ترس و فشار فروش باعث افت بیشتر قیمت‌ها و بالاتر رفتن حجم معاملات می‌شود که نشانه‌ای برای تمام شدن روند نزولی است.

• تاریخ حجم معاملات

یکی از جملات پرکاربرد بورس آن است که تاریخ تکرار می‌شود، اما حجم معاملات باید مرتبط با تاریخ اخیر باشد. مورد قیاس قراردادن حجم معاملات امروز با معاملات چند دهه قبل کاری غیرمنطقی است و اطلاعات درستی به ما نمی‌دهد.

جمع‌بندی پیرامون حجم معامله و قیمت

حجم معاملاتی و رابطه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ی آن با قیمت یک دانش بسیار حیاتی برای کسانی است که می‌خواهند سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریسک و دقیقی داشته باشند. سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاران حرفه‌ای همواره از این روش استفاده می‌کنند تا ضعف و قدرت بازار و سهام مد نظرشان را بسنجند. باید به یاد داشته باشیم که استفاده از حجم نه یک روش صرف بلکه یک ابزار کمکی برای تحلیل دقیق‌تر و اطمینان از وضعیت بازار است. به کمک حجم معاملات می‌توانیم نقاط شکل‌گیری یا تضعیف روندها را بهتر تشخیص دهیم.