هزینه های اسپرد و محاسبات

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

اسپرد در فارکس چیست؟

منبع درآمد آنها از دریافت کارمزد معاملاتی است، به این معنا که به جای دریافت هزینه جداگانه جهت انجام معاملات مختلف، آن را همراه با نرخ خرید و فروش جفت ارز مورد نظر شما دریافت می نماید که از نقطه نظر کسب و کار، این عمل کاملا منطقی است. چرا که یک کارگزار، خدماتی را به شما ارائه داده و در برابر آن باید مبلغی به عنوان دستمزد دریافت نماید.

بنابراین هر یک از کارگزاران با فروش ارز به کاربر و بیش از قیمت خریدشان برای همان ارز، درآمد کسب می ‌کنند و همچنین با خرید ارز از کاربر، با مبلغی کمتر از مبلغ فروش آن، درآمد کسب می ‌کنند که به این اختلاف قیمت در نرخ خرید و فروش اسپرد گفته می شود. به بیان دیگر، اختلاف قیمت Bid و Ask اسپرد نامیده شده و از آن تحت عنوان، اسپرد قیمت BID / ASK یاد می‌ شود.

با توجه به این موضوع، زمانی که کارگزار خدمات خود را با کارمزد صفر یا بدون کارمزد، معرفی می کند، ممکن است کمی گمراه کننده به نظر برسد. زیرا گرچه هزینه کمیسیون جداگانه ‌ای وجود ندارد، با این حال شما دارید کمیسیون را پرداخت می‌ کنید که این کمیسیون، خود را در دل اسپرد پنهان کرده است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

نحوه ی محاسبه و اندازه گیری اسپرد، به پیپ انجام می شود که کوچکترین واحد حرکت قیمت یک جفت ارز است و در بیشتر جفت ارز ها، یک پیپ برابر با 0.0001 است.

نمونه ای از اسپرد 2 پیپ برای یورو / دلار آمریکا 1.1051 / 1.1053 خواهد بود. برای محاسبه جفت ارزهایی که یک طرف آنها ین ژاپن است فقط تا 2 رقم اعشاری آورده می شوند، مگر اینکه قیمت دهی تا کسر 1 پیپ انجام شود، در این شرایط تا 3 اعشار لحاظ می شود. به عنوان مثال، اگر USD / JPY برابر با 110.00/110.04 باشد. این نرخ بیانگر اسپرد 4 پیپ است.

انواع اسپرد در فارکس

در این بازار دو نوع اسپرد وجود دارد و نوع اسپردی که شما در نرم افزار معاملاتی خود مشاهده می نمایید بستگی به بروکر و نحوه کسب درآمد از آن دارد.

اسپردها به دو نوع ثابت و متغیر یا شناور تقسیم بندی می شوند که نوع اول آن، معمولا توسط کارگزارانی که دارای نقش بازارساز بوده و یا به صورت مدل «با میز معاملاتی» فعالیت می نمایند، ارائه می شود و نوع دوم که به اسپرد متغیر معروف است، توسط كارگزارانی كه از مدل «بدون میز معاملاتی» استفاده می‌ كنند، ارائه می شود. در ادامه در مورد انواع این اسپردها توضیحاتی را ارائه خواهیم داد.

اسپرد ثابت در فارکس

اسپردهای ثابت همانطور که از آن آن نیز مشخص است، بدون تاثیرپذیری از شرایط موجود در بازار و در هر زمان، ثابت باقی می ‌مانند. اسپردهای ثابت توسط آن دسته از بروکرهایی ارائه می‌ شود که به عنوان مدل مارکت میکر یا با میز معاملاتی در بازار فارکس فعالیت می ‌کنند.

داشتن یک میز معاملاتی، امکان ارائه اسپرد ثابت را به کارگزار می دهد، زیرا می تواند قیمت هایی که به مشتریان خود ارائه می‌ دهد را به خوبی کنترل نماید. با استفاده از میز معاملاتی، کارگزار موقعیت های معاملاتی زیادی را از فراهم کننده نقدشوندگی خود خریداری می ‌کند و این موقعیت ‌ها را در اندازه‌ های کوچکتر به معامله گران ارائه می ‌دهد، به این معنا که کارگزار، به عنوان طرف مقابل در معاملات مشتریان خود عمل می ‌کند.

مزایای اسپرد ثابت در فارکس

معامله در حساب ‌هایی که دارای اسپرد ثابت هستند، به سپرده اولیه کمتری نیاز دارند به همین دلیل، می تواند گزینه ی انتخابی مناسب تر و ارزان تری برای آن دسته از معامله گرانی باشد که پول زیادی برای شروع معامله در فارکس ندارند.

و مزیت دیگر معامله با اسپردهای ثابت در این نکته است که محاسبه هزینه‌ های معاملاتی را قابل پیش بینی می‌ سازد. زیرا اسپرد آن هرگز تغییر نمی‌ کند و مقدار ثابتی دارد و شما همواره از آنچه در هنگام انجام معامله پرداخت می ‌کنید، اطمینان خواهید داشت.

معایب اسپرد ثابت در فارکس

هنگام معامله با اسپردهای ثابت، احتمال رخ دادن مکرر ریکوت ها در صورت تغییر قیمت وجود دارد که در این صورت باید لغو سفارش در قیمت قبلی و ارائه قیمت جدید انجام شود، زیرا نرخ دهی آن تنها از یک منبع یعنی کارگزار شما می ‌آید.

زمان‌ هایی وجود دارد که بازار فارکس بی ثبات بوده و قیمت ‌ها مدام تغییر می کنند، ولی از آنجایی که اسپردها ثابت هستند، کارگزار قادر نخواهد بود برای تطابق با شرایط ایجاد شده، اسپرد را افزایش دهد. در صورتی که شما بخواهید وارد معامله ‌ای با قیمت مشخص شوید، کارگزار معامله را لغو کرده و از شما می ‌خواهد که قیمت اعلام شده جدید را بپردازید که این عمل، دوباره قیمت دهی یا ریکوت نام دارد. در این شرایط، شما با پیام requote در نرم افزار معاملاتی خود مواجه می شوید که به شما اطلاع می ‌دهد، اکنون قیمت تغییر نموده و آیا مایلید آن قیمت جدید را بپذیرید یا خیر؟ تقریباً همیشه قیمتی گران تراز قیمتی که شما سفارش داده اید، پیشنهاد خواهد شد.

اسپرد شناور

همانطور که از نام آن مشخص است، اسپردهای شناور یا متغیر همواره در حال تغییر هستند و در معاملاتی که دارای اسپردهای متغیراند، تفاوت قیمت BID و ASK جفت ارز پیوسته در حال تغییر است.

اسپردهای شناور توسط کارگزاران بدون میز معاملاتی ارائه شده و این کارگزاران، قیمت‌ های جفت ارز خود را از فراهم کنندگان نقدینگی متعددی دریافت می ‌کنند و این قیمت ‌ها را بدون دخالت میز معاملاتی، به تریدر یا مشتریان خود انتقال می دهند.

این بدان معناست که آنها هیچ کنترلی بر اسپردها نداشته و اسپردها بر اساس عرضه و تقاضای ارزها و نوسانات کلی بازار تغییر نموده و ممکن است کم و زیاد شوند. در حالت عادی، در زمان انتشار اطلاعات اقتصادی و همچنین زمان ‌هایی که نقدینگی در بازار کاهش می یابد، اسپرد واید شده و افزایش می ‌یابد و یا ممکن است در زمان انتشار اخبار اقتصادی تا میزان ده برابر نیز افزایش داشته باشند.

مزایای اسپرد شناور در فارکس

معاملات فارکس با اسپرد شناور، قیمت گذاری شفاف ‌تری را به همراه دارد و زمانی که شما از حساب‌ هایی با اسپرد متغیر استفاده ‌کنید، در مجموع اسپرد کمتری نسبت به حساب اسپرد ثابت می ‌پردازید.

مزیت خوب استفاده از اسپردهای متغیر در این است که ریکوت‌ ها در آن حذف می ‌شود که در این صورت، تغییرات در مولفه های اسپرد و تغییرات در قیمت با توجه به شرایط بازار تعیین می شود.

معایب اسپرد شناور در فارکس

زمان نوسان شدید بازار، اسپردها افزایش یافته و می توانند به سرعت سود اسکلپر را از بین ببرند و به همین جهت، اسپردهای متغیر برای اسکلپر ها ایده آل ‌نخواهند بود. اسکلپر، معامله گرانی هستند که معاملات خود را برای چند دقیقه و یا حتی چند ثانیه باز و بسته می ‌کنند.

اسپردهای متغیر برای معامله گران خبرهای اقتصادی نیز مفید نخواهد بود. زیرا در زمان انتشار اخبار اقتصادی اسپرد ممکن است به حدی افزایش یابد و معامله ‌ای که سودآور است، به سرعتی باورنکردنی ، سود آن از بین رود. و دیگر ایرادی که در مورد اسپرد متغیر وجود دارد این است که چون عموما از نوع پردازش اردر در قیمت مارکت استفاده می ‌کنند، شما کنترلی بر روی میزان اسلیپیج نخواهید داشت.

اسپرد چیست | تفاوت اسپرد ثابت و شناور

اسپرد چیست؟ یکی از مفاهیم پایه‌ای بازار فارکس اسپرد است، حتی شاید بتوان گفت spread یکی از مهم‌ترین مفاهیم این بازار است. در این مقاله هزینه های اسپرد و محاسبات سعی شده است مفهوم و تفاوت میان اسپرد ثابت و متغیر، مزایا و معایب هرکدام و نوع کارکرد هرکدام از آنها مورد بحث قرار بگیرد. پیش از آنکه بخواهیم در مورد موضوع اصلی صحبت کنیم باید چند مفهوم بازار فارکس را در این باره یادآوری کنیم.

فهرست عناوین مقاله

ارز پایه (Base Currency)

ارز پایه، ارزی که در نمایش جفت ارز، به عنوان ارز اول دیده می‌شود. به عنوان مثال در جفت ارز EUR/USD، یورو ارز پایه است؛ همچنین در این جفت ارز دلار آمریکا ارز متقابل (Counter Currency) یا ارز مظنه (quote Currency) نامیده می‌شود.

• قیمت پیشنهاد فروش (bid): قیمتی است که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بفروشید
• قیمت درخواست خرید (ask): قیمتی که می‌توانید در آن قیمت ارز پایه را بخرید.

اسپرد چیست؟

اسپرد (investopedia) تفاوت میان قیمت پیشنهاد فروش و قیمت درخواست خرید است. همانطور که می دانید بسیاری از بروکرها از معاملات شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند؛ درواقع بروکرها با دریافت اسپرد به جای کارمزد هزینه‌های خود را پوشش می‌دهند. به این صورت که آنها ارز را به قیمتی بالاتر از قیمتی که خریده‌اند به شما می‌فروشند و به قیمتی پایین‌تر از قیمتی که فروخته‌اند، از شما می‌خرند و از این راه درآمد کسب می‌کنند. دقیقا مانند کاری که صرافی‌های فیزیکی انجام می‌دهند. پس هنگامی که بروکر شما گفت معاملات شما بدون کارمزد است خوشحال نشوید، شما همچنان با پرداخت اسپرد مجبور به هزینه کردن هستید.

اسپرد چگونه محاسبه می‌شود؟

شما به سادگی می‌توانید spread را محاسبه کنید؛ تنها چیزی که نیاز دارید، دانستن قیمت پیشنهادی فروش و قیمت درخواست خرید در هر لحظه است.

به عنوان مثال برای جفت ارز EUR/USD اگر قیمت‌های پیشنهادی فروش و درخواست خرید به ترتیب ۱.۱۰۵۱ و ۱.۱۰۵۳ باشد، اسپرد ۲ پیپ خواهد بود.

انواع اسپرد در فارکس

بروکرها معمولا به دو شیوه مختلف spread دریافت می‌کنند. اسپرد ثابت و اسپرد متغیر که شناور نیز گفته می‌شود. معمولا بروکرهایی که به عنوان بازارساز یا اصطلاحا با مدل میز معاملاتی فعالیت می‌کنند از نوع ثابت استفاده می‌کنند و بروکرهایی که با مدل میزغیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند، از نوع شناور استفاده می‌کنند.

اسپرد ثابت چیست؟

spread ثابت همانطور که از اسم آن مشخص است، در تمام زمان‌های بازار یک میزان ثابت را دریافت می‌کند؛ این شیوه توسط بروکرهایی که با مدل میزمعاملاتی فعالیت می‌کنند، ارائه می‌شود؛ این بروکرها از ارائه دهنده نقدینگی خود، پوزیشن بزرگی خریداری کرده و سپس آن را در پوزیشن‌های کوچکتر به معامله‌گران ارائه می‌کند.

این بدان معنی است که بروکر به عنوان طرف مقابل معامله مشتریان خود عمل می‌کند و قاعدتا اگر معامله‌گر اشتباه کند، بروکر سود بیشتری کسب می‌کند؛ از طرف دیگر این روش به بروکر هزینه های اسپرد و محاسبات اجازه می‌دهد FIXED SPREAD ارائه کند چرا که کنترل قیمت توسط بروکر انجام می شود.

مزایا و معایب معامله با اسپرد ثابت چیست؟

اسپرد ثابت نیاز به سرمایه را کاهش می‌دهد و معمولا معامله با spread ثابت برای معامله‌گران ارزان‌تر تمام می‌شود همچنین با توجه به این که اسپرد حین معامله تغییر نمی‌کند، محاسبه هزینه‌های معاملات قابل پیش‌بینی هستند.

از طرف دیگر در معاملات با اسپرد ثابت، ریکوت (Requote) به طور مکرر رخ می‌دهد چرا که قیمت‌گذاری تنها توسط بروکر شما انجام می‌شود. به زبان ساده ریکوت یعنی اینکه بروکر شما نمی‌تواند یا تمایلی ندارد، معامله را در قیمتی که پیشنهاد می‌کنید، اعمال کند. این اتفاق معمولا زمانی رخ می‌دهد که به دلیل انتشار یک خبر مهم، بازار به سرعت در حال حرکت است. در این هنگام اگر شما قصد باز کردن معامله را داشته باشید، بروکر شما معامله را انجام نمی‌دهد سپس قیمت جدیدی به شما ارائه داده و از شما می‌خواهد این قیمت جدید را بپذیرید، این قیمت جدید همیشه بالاتر از قیمتی است که در ابتدا پیشنهاد داده بودید.

لغزش یا اسلیپیج (Slippage) مشکل دیگری است که چنین بروکرهایی دارند؛ هنگامی که قیمت‌ها به سرعت در حال حرکت هستند، بروکر نمی‌تواند به طور مداوم یک اسپرد ثابت را حفظ کند، در این حالت بروکر ممکن است از روی قیمت پیشنهادی شما حرکت کرده و در قیمتی متفاوت معامله را باز کرده یا ببندد.

اسپرد متغیر یا شناور در فارکس چیست؟

Floating spread نیز همانطور که از اسم آن پیدا است، در زمان‌های مختلف، میزان متفاوتی اسپرد از معامله‌گر دریافت می‌شود. این نوع اسپرد توسط بروکرهایی که با مدل میز غیرمعاملاتی فعالیت می‌کنند ارائه می‌شود. این بروکرها قیمت‌های مختلف جفت ارزها را از ارائه دهندگان نقدینگی دریافت کرده و آنها را بدون دخالت به میز معاملاتی معامله‌گر هزینه های اسپرد و محاسبات منتقل می‌کنند، این بدان معنی است که آنها هیچ کنترلی بر روی اسپردها ندارند و اسپردها صرفا بر اساس عرضه و تقاضا و نوسانات کلی بازار کاهش یا افزایش می‌یابند.

به طور معمول، در هنگام انتشار داده‌های مهم اقتصادی و دوره‌هایی که نقدینگی بازار کم می‌شود، اسپرد افزایش می‌یابد. به عنوان مثال ممکن است بخواهید بر روی جفت ارز EURUSD که اسپرد ۲ پیپ دارد، معامله کنید اما همزمان گزارش بیکاری ایالات متحده منتشر شود و یا رئیس جمهور آمریکا توییتی در مورد روابط آمریکا و اروپا ارسال کند، در این حال ممکن است به طور ناگهانی اسپرد به ۲۰ پیپ افزایش پیدا کند.

مزایا و معایب معامله با اسپرد متغیر چیست؟

Spread شناور احتمال ریکوت شدن را از بین می‌برند چراکه تغییر در اسپرد شرایط را برای تغییر قیمت در اثر شرایط بازار فراهم می‌کند اگرچه همچنان احتمال اسلیپیج وجود دارد.

همچنین معامله با اسپرد متغیر، قیمت‌گذاری شفاف‌تری را نیز ایجاد می‌کند چرا که ارائه‌دهندگان نقدینگی متفاوت، قیمت‌ها را ارائه می‌دهند به همین دلیل قیمت‌ها رقابتی‌تر می‌شوند.

از طرف دیگر معامله با اسپرد متغیر هزینه معاملات را افزایش می‌دهد و ممکن است برای معامله‌گران اسکالپر ایده‌آل نباشد.

کدام نوع اسپرد مناسب‌تر است؟

این سوال بستگی به نیاز معامله‌گر دارد؛ به طور کلی معامله‌گرانی که حساب معاملاتی کوچکی داشته و معاملات کمی دارند، از اسپرد فیکس استفاده می‌کنند و معامله‌گرانی حساب معاملاتی بزرگی داشته و در ساعت‌های اوج بازار (زمانی که نقدینگی بالا و اسپرد پایین است) معامله می‌کنند، از اسپرد شناور استفاده می کنند.

همچنین معامله‌گرانی که خواهان اجرای سریع معامله بوده و نمی‌خواهند در معاملاتشان ریکوت رخ دهد، باید از اسپرد متغیر استفاده کنند.

نحوه محاسبه اسپرد چگونه است؟

شما به راحتی می‌توانید اسپرد معامله خود را در هر لحظه محاسبه کنید تنها چیزی که به آن نیاز دارید، ارزش هر پیپ و میزان لات‌هایی است که می‌خواهید معامله کنید.

تصور کنید در این لحظه می‌توانید جفت ارز EURUSD را با قیمت 1.22394 خریداری کرده و در همان لحظه آن را با قیمت 1.22391 بفروشید. (خواننده تیزهوش متوجه می‌شود که این دو قیمت همان قیمت پیشنهاد و درخواست است)

نیاز به گفتن نیست که در مثال فرضی ما اسپرد برابر با 0.3 پیپ است. حال برای محاسبه ارزش اسپرد، کافی است ارزش هر پیپ را در اسپرد ضرب کنیم.

می‌دانیم که ارزش هر لات برابر است با ۱۰۰ هزار واحد از ارز مظنه. در اینجا ارز مظنه دلار آمریکا است پس ارزش یک لات برابر می‌شود با ۱۰۰ هزار دلار آمریکا؛ همچنین می‌دانیم هر پیپ برابر است با ۰.۰۱ درصد از یک لات، پس در صورتی که ما یک لات EURUSD معامله کنیم، ارزش هر پیپ برابر با ۱۰ دلار آمریکا می‌شود.

بنابراین هزینه اسپرد در معامله‌ فرضی ما برابر با 3 دلار می‌باشد. به همین ترتیب اگر معامله‌گر ۰.۵ لات یا نیم لات معامله کند، باید 1.5 دلار به عنوان اسپرد بپردازد.

اندیکاتور محاسبه اسپرد

برای اینکه spread رو بصورت دستی محاسبه نکنید و همیشه روی نمودارهای شما داخل متاتریدر نمایش داده بشه، اول وارد پلت فرم معاملاتی متاتریدر بشوید و طبق تصویر زیر از منوی بالای روی منو View کلیک کنید و سپس گزینه ی ترمینال رو پیدا کنید و روی این گزینه کلیک نمایید؛ همچنین میتوانید با زدن همزمان کلید CTRL+T روی کیبورد خودتون این پنجره را باز کنید.

بعد از باز کردن پنجره ی ترمینال در متاتریدر از بخش زیرمنوی همین پنجره روی گزینه ی Code Base که در تصویر زیر نمایش داده شده است کلیک کنید و سپس از لیست اندیکاتورها Spread Indicator رو پیدا کنید.

بعد از پیدا کردن اندیکاتور کافیست روی اسم اندیکاتور کلیک راست کنید، سپس از پنجره ی نمایش داده شده روی گزینه ی دانلود کلیک کنید؛ باید یادآوری کنم که حتما در این بخش باید سیستم شما به اینترنت متصل باشد.

بعد از دانلود در پنجره ای که در وسط صفحه باز می شود باید روی گزینه ok کلیک نمایید؛ کار تمام شد و حالا شما در بخش بالایی سمت چپ نمودار می توانید اسپرد لحظه ای تمامی جفت ارزها رو مشاهده کنید البته برای قرار گرفتن اندیکاتور روی تمامی نمودارها لازم هست که حتما اندیکاتور را به یکی از قالب های شخصی خودتون اضافه کنید.

کدام بروکر اسپرد کمتری دارد؟

اسپرد در بروکر های مختلف می تواند متفاوت باشد ولی از بین بروکرهایی که به ایرانیان خدمات می دهند بروکر های زیر اسپرد کمتری دریافت می کنند : FxPro , HotForex , Trader’s Way , FIBO Group , Windsor.

کدام جفت ارز اسپرد کمتری دارد؟

قطعا جفت ارزهای اصلی بدلیل حجم معاملات بالا و نقدشوندگی زیاد از اسپرد کمتری برخوردار هستند به عنوان مثال در اکثر بروکر ها روی جفت ارز EURUSD اسپرد کمتر از 1 پیپ می باشد و نزدیک به صفر است، البته بروکرهایی هم هستند که اسپرد بیشتری دریافت می کنند.

کلام آخر

امیدوارم که مقاله آموزش اسپرد چیست مورد استفاده شما عزیزان قرار گرفته باشد. هر سوال و نظری در مورد مطالب آموزشی کلینیک سرمایه دارید میتونید در بخش کامنت ها بپرسید و تیم ما در سریع زمان ممکن به آنها پاسخ خواهد داد.

بررسی کامل اسپرد؛ نگاهی به فاصله پایین ترین تا بالاترین قیمت

دنیای کریپتوکارنسی در نگاه اول شبیه به فضایی پیچیده، پر از ریسک و خطرات احتمالی به نظر می‌رسد. اما با کمی مطالعه درباره آن و داشتن تجربه فعالیت در آن بازار، می‌توانید نسبت به امنیت این بازار مطمئن شوید. مفهوم اسپرد یکی از مفهوم اصلی و تأثیرگذار در بازار ارزهای دیجیتال است. برای کسب سود در این بازار و داشتن تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال، باید با این مفهوم آشنا باشید.

زمان خرید و فروش هر دارایی، قیمت‌های مختلفی بین دو طرف خریدار و فروشنده پیشنهاد می‌شود. اختلافی که بین پایین‌ترین قیمت پیشنهاد شده توسط فروشنده و بالاترین قیمت پیشنهاد شده توسط خریدار در یک معامله ارزی وجود دارد، میزان اسپرد یک معامله را مشخص می‌کند. ما در این مقاله قصد دارید تا مفهوم اسپرد در بازار ارزهای دیجیتال و عوامل تاثیرگذار روی آن را بررسی کنیم.

بررسی مفهوم کلی اسپرد (Spread)

یکی از مفاهیم کاربردی در بازارهای اقتصادی، اسپرد (Spread) است. برای پاسخ به سؤال Spread چیست؟ در ساده‌ترین شکل ممکن می‌توان اینگونه گفت که به تفاوت بالاترین قیمت ارائه شده توسط فروشنده و پایین‌ترین قیمت پیشنهادی از سوی خریدار، اسپرد می‌گویند. اسپرد در تمام بازارهای مالی مفهوم مشابهی دارد؛ اما مقدار آن به عوامل متفاوتی بستگی دارد. به همین دلیل است که در بازارهای مالی مختلف مقدار کاملا متفاوتی دارد.

اگر کمی به مفهوم کلی Spread توجه کنید، متوجه می‌شوید که معنای خیلی ساده‌ای دارد. حتی اگر به اطراف خود نگاه کنید، نمونه‌ای از آن را در ساده‌ترین معاملاتی که در روزمره انجام می‌دهید نیز پیدا می‌کنید. از آنجایی که دنیای ارزهای دیجیتال، پیچیدگی‌ها و حساسیت‌های مخصوص خود را دارد، برای داشتن فعالیت‌هایی موفق در این عرصه باید مفهوم اسپرد در معامله ارز دیجیتال و عوامل تاثیرگذار روی آن را به خوبی بشناسید.

به اختلاف قیمتی که بین قیمت خریداران و فروشندگان وجود دارد Spread گفته می‌شود. برای مثال تصور کنید که شما قصد دارید تا ملکی را با قیمت X میلیون دلار بفروشید. افرادی که به عنوان خریدار آگهی‌های شما را می‌بینند، قیمت‌هایی کمتر از این مبلغ برای خرید پیشنهاد می‌دهند. در نهایت اگر فردی برای خرید ملک شما قیمت Y میلیون دلار را پیشنهاد کند، به تفاوت دو قیمت پیشنهادی X و Y اسپرد می‌گویند.

نکته جالبی که وجود دارد این است که میزان اسپرد در دارایی‌هایی که نقدشوندگی بالایی دارند بیشتر است. به طور مثال در بازار املاک به دلیل نوسانات بالا و اختلافات قیمتی زیادی که وجود دارد، شاهد مقدار اسپرد بیشتری در آن هستیم. به همین دلیل است که تعداد معاملات انجام شده در این بازار به شدت کم است. طوری که ممکن است شما ملک خود را برای فروش بگذارید اما به دلیل اختلاف قیمت بالایی که بین قیمت پیشنهادی شما و خریداران وجود دارد، این ملک تا مدت‌ها به فروش نرسد.

اسپرد در بازار ارزهای دیجیتال

همان‌طور که احتمالا می‌دانید، تمام معاملات ارزی در صرافی‌های ارز دیجیتال انجام می‌شوند. در واقع این صرافی‌های محلی برای ثبت سفارش‌های خرید و فروش توسط معامله‌گران است. افراد می‌توانند سفارش خرید یا فروش دارایی‌های خود را در صرافی ثبت کنند و صرافی مورد نظر نیز تمام این سفارشات را در فضایی تحت عنوان دفتر سفارشات نمایش می‌دهد.

قیمت “Bid” در دفتر سفارشات صرافی‌ها معادل بیشترین قیمت در بخش سفارش‌های خرید و قیمت “Ask” معادل کمترین قیمت در بخش سفارش‌های فروش است. اسپرد در بازار رمز ارزها برابر با اختلاف این دو قیمت در صرافی‌ها است که از آن به عنوان یک عامل مؤثر در انواع استراتژی معامله ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

Spread در دنیای کریپتوکارنسی به عنوان یک هزینه کمکی برای اجرای سفارشات توسط صرافی‌ها در نظر گرفته شده است. به هر حال صرافی‌های ارز دیجیتال نیز برای اجرایی کردن سفارش‌ها باید هزینه‌های مختلفی متحمل شوند. این هزینه‌ها شامل مواردی مثل توسعه پلتفرم، بازاریابی و حقوق کارمندان می‌شود که به کمک دریافت اسپرد و کارمزد تراکنش از تریدرها دریافت می‌شود. در واقع زمانی که شما به عنوان یک معامله‌گر، موقعیت‌های معاملاتی خود را باز و بسته کنید، هزینه اسپرد به شکل خودکار از شما کسر خواهد شد.

اختلاف قیمت بین قیمت‌های پیشنهادی خریداران و فروشندگان یک دارایی در دارایی‌هایی که نقدشوندگی کمی دارند، بیشتر خواهد بود. به همین دلیل است که میزان Spread در بازار ارزهای دیجیتال بیشتر از بازارهای سنتی است. زیرا در بازار رمز ارزها نه تنها میزان نقدینگی کم‌تری وجود دارد، بلکه تعداد افراد فعال در آن نیز به مراتب کمتر است و در نتیجه اختلاف قیمت بیشتری بین قیمت‌های پیشنهادی وجود خواهد داشت.

اسپرد در بازار ارزهای دیجیتال در دارایی‌هایی که نقدشوندگی بیشتری دارند (بیت کوین) کم‌تر از سایر دارایی‌ها با نقدشوندگی و حجم معاملات کم‌تر است. در واقع هرچه Spread کمتر باشد، میزان نوسان قیمت در سفارشات نیز کمتر خواهد بود.

چگونه Spread را در ارزهای دیجیتال محاسبه کنیم؟

اگر متوجه مفهوم کلی اسپرد شده باشید، نحوه محاسبه آن را نیز باید درک کرده باشید. در راستای آموزش اسپرد و محاسبه آن تنها کافی است تا پایین‌ترین قیمت فروش را از بالاترین قیمت خرید کم کنید. برای مثال فرض کنید پایین‌ترین قیمت فروش (Ask) برای بیت کوین ۱۱/۳۹۹٫۸۶ دلار و همچنین بیشترین قیمت خرید (Bid) برای آن ۱۱/۳۷۰ دلار باشد. برای محاسبه Spread باید این دو عدد را از یکدیگر کم کنید که چیزی برابر ۲۹٫۸۶ دلار می‌شود.

همان‌طور که دیدید در مثال بالا در حال محاسبه اسپرد جفت ارز BTC/USD بودیم. از آنجایی که ارز مقابل در این جفت معاملاتی، دلار و ارز اصلی بیت کوین بود، مقدار اسپرد را با دلار نمایش می‌دهیم. در واقع نکته مهمی که در این زمینه وجود دارد این است که مقدار Spread را در جفت‌های معاملاتی، معمولا با ارز مقابل نشان می‌دهیم. یعنی اگر جفت ارز BTC/ETH را داشته باشیم، مقدار اسپرد با اتر نمایش داده می‌شود. زیرا ارز مقابل در این جفت ارز معاملاتی، اتریوم است.

حال شاید برایتان جالب باشد که با نحوه محاسبه درصد اسپرد نیز آشنا شوید. برای این کار فرمول ساده‌ای وجود دارد:

درصد اسپرد = ۱۰۰ X (پایین‌ترین قیمت فروش / میزان اسپرد)

تأثیر اسپرد در استراتژی هزینه های اسپرد و محاسبات معاملاتی تریدرها

کوچک‌ترین عواملی که در انجام یک تراکنش ارزی تأثیر دارند، می‌توانند روی سودی که شما به عنوان یک تریدر کسب می‌کنید نیز تأثیرگذار باشند. اسپرد نیز در نگاه اول شاید عامل تأثیرگذار مهمی به چشم نیاید. به شکلی که تا مدتی قبل، تریدرها هنگام انجام معاملات ارزی فقط به کارمزد تراکنش توجه می‌کردند. در صورتی که در بعضی شرایط، Spread می‌تواند تأثیر بیشتری نسبت به کارمزد تراکنش‌ها در سود به دست آمده داشته باشد.

متأسفانه خیلی از ابزارهای بک تست کردن (Backtesting) اسپرد معامله را هنگام شبیه‌سازی‌کردن معاملات در نظر نمی‌گیرند. به همین دلیل است که بین داده‌های معاملات واقعی و داده‌های شبیه‌سازی‌شده تفاوت زیادی وجود دارد. در واقع می‌توان گفت که اسپردهای زیاد در اکثر مواقع باعث ضرر معامله‌گران می‌شود. زیرا شما به عنوان یک تریدر باید دارایی مورد نظر را با پایین‌ترین قیمت فروشنده بخرید و در نهایت با بالاترین قیمت هزینه های اسپرد و محاسبات خریدار آن را بفروشید تا بتوانید موفق به کسب سود شوید.

فرض کنید شما قصد دارید بیت کوین را با پایین‌ترین قیمت ASK، یعنی ۸۰۰۰ دلار خریداری کنید. در چنین شرایطی شما تا زمانی که قیمت Bid آن به ۸۰۰۰ دلار نرسد، نمی‌توانید بیت کوین خود را بفروشید. در واقع می‌توان این‌گونه گفت که در چنین شرایطی تنها در صورتی موفق به کسب سود می‌شوید که قیمت Bid افزایش زیادی داشته باشد. بنابراین بهتر است قبل از انجام یک معامله ارزی، تمام جوانب آن را بسنجید و به مقدار اسپرد آن نیز توجه داشته باشید.

راه‌های کاهش تأثیر اسپرد در معاملات ارزی

حذف اسپرد هنگام انجام معاملات ارزی امری غیر ممکن است. زیرا صرافی‌های ارز دیجیتال برای جبران هزینه‌های خود به دریافت اسپرد می‌پردازند. اما راه‌هایی وجود دارد که با توجه به آن‌ها می‌توانید میزان Spread را به حداقل برسانید. برای اینکه بتوانید سودی قابل توجه از معاملات خود به دست آورید، باید به این عوامل توجه ویژه‌ای داشته باشید.

به دنبال پایین‌ترین مقدار سود باشید

بازارهای مختلفی که در دنیای ارزهای دیجیتال وجود دارند، معمولا به یکدیگر مرتبط هستند. این ارتباط به این صورت است که معمولا دارای حرکات قیمتی مشابهی هستند و دائما روی یکدیگر تأثیر می‌گذارند. برای مثال بازار بیت کوین‌ و آلت کوین‌ها را نگاه کنید. طبیعی است که با حرکت بزرگ‌ترین ارز دیجیتال به یک سمت، سایر ارزهای دیجیتال نیز به آن سمت متمایل شوند. بنابراین در چنین شرایطی شما باید به میزان اسپرد این دو بازار توجه کنید. اگر Spread در لایت کوین کمتر از بیت کوین است، می‌توانید به جای بیت کوین به معامله لایت کوین بپردازید و از روند صعودی آن نیز مطمئن باشید.

پوزیشن انتخابی خود را زود نبندید

تصمیم گیری از روی احساسات و با عجله در معاملات ارزی مانند یک سم مهلک عمل می‌کند. اشتباهی که در بسیاری از تریدرهای تازه وارد مشاهده می‌شود. زمانی که شما وارد یک معامله می‌شوید به دلیل وجود اسپرد، وارد ضرر خواهید شد. اما اصلا نباید بترسید و برای بستن آن اقدام کنید.

البته در شرایط مختلف ممکن است تصمیم بهتری هم وجود داشته باشد. مثلا زمانی که ارزش رمز ارز مورد نظر شما در حال کاهش است، طبیعی است که نگران ضرر بیشتر باشید و بهتر است از معامله خارج شوید. اما در شرایطی که پوزیشن شما چند روز باز مانده و قیمت ارز دیجیتال نیز ثابت است، بهتر است که فرصت بیشتری به خودتان بدهید تا به سوددهی برسید.

بازارهای ساکن را برای معامله انتخاب کنید

انتخاب بازارهای ساکن برای معامله نیز یکی دیگر از کارهایی است که برای کاهش مقدار اسپرد می‌توانید انجام دهید. زیرا در این بازارها تفاوت قیمت پیشنهادی خریداران و فروشندگان خیلی کم است. در نتیجه با تغییر کم قیمت و نوسانات قیمتی پایین، شما می‌توانید وارد سود شوید. پس بهتر است قبل از انجام هر گونه معامله، نوسانات بازار مورد نظر را بررسی کنید و اگر زیاد بود از انتخاب آن برای سرمایه گذاری خودداری کنید.

بازارساز و اسپرد در دنیای ارزهای دیجیتال

اسپرد یکی از عوامل تأثیرگذار در یک معامله ارزی و یکی از مهم‌ترین مفاهیم در بازار ارزهای دیجیتال است. عوامل مختلفی وجود دارد که روی میزان اسپرد در بازار رمز ارزها تأثیرگذار است. بازارسازها (Market Maker) یکی از همین عوامل هستند که به نوعی به کنترل میزان Spread در بازار نیز می‌پردازند.

در واقع بازارسازها با وارد کردن نقدینگی باعث تغییر میزان اسپرد در معاملات ارزی می‌شوند. این موضوع در بازار رمز ارزها از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا بدون وجود بازارسازها، نقدینگی کافی برای انجام معاملات ارزی فراهم نبود. به عبارتی می‌توان اینگونه گفت که کاری که بازارسازها می‌کنند، یک عمل دو سر برد است. زیرا هم خودشان با دریافت اسپرد به سود می‌رسند و هم با وارد کردن نقدینگی، باعث کاهش میزان Spread برای معامله‌گران می‌شوند. آن‌ها سفارش‌های خرید و فروش دارایی‌های مختلف را به صورت هم‌زمان و با اختلاف قیمت کم ثبت می‌کنند.

در چنین شرایطی که میزان اسپرد کاهش پیدا کرده است، بهترین فرصت برای تریدرها فراهم می‌شود تا به انجام معاملات ارزی خود بپردازند.

سؤالات متداول

به طور کلی اسپرد برابر با میزان اختلاف قیمت برای خرید و فروش یک دارایی است. در بازار ارزهای دیجیتال، تفاوت بیشترین قیمت برای خرید و کمترین قیمت برای فروش یک ارز دیجیتال برابر با میزان اسپرد خواهد بود.

خیر! اسپرد سودی است که یک صرافی برای جبران هزینه‌های خود دریافت می‌کند. پس میزان آن را در یک معامله ارزی نمی‌توان صفر کرد. اما مقدار آن را تا حد قابل توجهی می‌توان کاهش داد.

بله! علاوه بر کارمزد تراکنش میزان اسپرد یک معامله نیز روی میزان سودی که دریافت می‌کنید تأثیر خواهد داشت.

Revenue share

شما مشتری جذب می‌کنید، مشتری حساب بازکرده و عملیات انجام می‌دهد. دستمزد شما پس از اتمام هر معامله مشتری در کل مدت زمان کار مشتری با شرکت محاسبه می‌‌شود. میزان دستمزد بروکر معرف به حجم کل معاملات ماهانه مشتریان جذب شده توسط معرف بروکر بستگی دارد.

میزان دستمزد برای حساب‌های مختلف

دستمزد و امتیازات بروکر معرف به نوع حسابی که مشتری افتتاح کند بستگی دارد و برای هر معامله جداگانه محاسبه می‌شود. برای محاسبه دستمزد بروکر معرف از میزان میانگین اسپرد/ کارمزد استفاده می‌شود.

از اسپرد (حساب‌های STANDARD)
از کارمزد (حساب‌های ECN)

مثال محاسبه دستمزد

دستمزد حساب‌های STANDARD.MT4 و STANDARD.MT5 مانند درصدی از میانگین اسپرد معاملات مشتریان محاسبه می‌شود.

میزان اسپرد برای هر یک لات

دستمزد بروکر معرف

• مشتری جذب شده شما معامله‌ای با حجم 2 لات باز کرده است
• میزان اسپرد برای هر 1 لات معامله 20 USD می‌باشد
• شما بروکر معرف درجه 3 هستید و درصد دستمزد بروکر معرف درجه 3 برابر است با 35%
• دستمزد شما برابر خواهد بود با — 2 × USD 20 × 35% = USD 14

دستمزد بروکر معرف در حساب‌های ECN.MT4 و ECN.MT5 درصدی از کارمزد حجم کل معاملات مشتریان می‌باشد. حجم معاملات مشتریان بداین ترتیب حساب می‌شود: حجم معامله × نرخ جفت ارز پایه به USD. به عنوان مثال شما نماینده درجه 3 هستید و مشتری جذب شده شما معاملاتی با پارامترهای زیر انجام داده است:

• ابزار معامله (جفت ارز) EURUSD
• حجم معامله 1 لات (× 2 — باز کردن و بستن معامله)
• میزان معامله EUR 100,000
• نرخ EURUSD در زمان باز کردن معامله 1.17751

دستمزد بروکر معرف

• حجم به دلار امریکا برابر است با: 1 × 2 × EUR 100,000 × 1.17751 = USD 235,502 لات
• از میزان ثابتی که در اسپرد کارمزد در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود که برابر است با 16 USD در هر یک میلیون دلار حجم معامله، یعنی USD 0.000016 برای هر 1 USD معامله.
• درصد دستمزد برای بروکر معرف درجه 4 برابر است با %40.
• دستمزد بروکر معرف برابر است با: USD 1.51.

دستمزد بروکر معرف در حساب‌های PRO.ECN.MT4 و PRO.ECN.MT5 درصدی از کارمزد حجم کل معاملات مشتریان می‌باشد.

• ابزار معامله (جفت ارز) EURUSD
• حجم معامله 1 لات (× 2 — باز کردن و بستن معامله)
• میزان معامله EUR 100,000
• نرخ EURUSD در زمان باز کردن معامله 1.17751

دستمزد بروکر معرف

• حجم به دلار امریکا برابر است با: 1 × 2 × EUR 100,000 × 1.17751 = USD 235,502 لات
• از میزان ثابتی که در اسپرد کارمزد در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود که برابر است با 16 USD در هر یک میلیون دلار حجم معامله، یعنی USD 0.000016 برای هر 1 USD معامله.
• درصد دستمزد برای بروکر معرف درجه 4 برابر است با %40.
• دستمزد بروکر معرف برابر است با: USD 1.51.

دستمزد حساب‌های PAMM.STANDARD.MT4و PAMM.STANDARD.MT5 مانند درصدی از میانگین اسپرد معاملات مشتریان و با در نظر گرفتن سهم آنها در این حساب محاسبه می‌شود.

میزان اسپرد برای هر یک لات

سهم مشتری در حساب PAMM

دستمزد بروکر معرف

• مدیر حساب PAMM معامله‌ای با حجم 20 لات باز کرده است
• میزان اسپرد برای هر 1 لات معامله 20 USD می‌باشد
• شما بروکر معرف درجه 3 هستید و درصد دستمزد بروکر معرف درجه 3 برابر است با 35%
• مشتری جذب شده شما USD 1,000 در حساب PAMM سرمایه گذاری کرده است و این 10% از موجودی کل حساب PAMM می‌باشد
• دستمزد شما برابر خواهد بود با — 20 × USD 20 × %35 × %10 = USD 14

دستمزد بروکر معرف در حساب‌های PAMM.ECN.MT4 و PAMM.ECN.MT5 مانند درصدی از کارمزد معاملات مشتریان در حساب‌های PAMM و با در نظر گرفتن سهم آنها در این حساب محاسبه می‌شود.

• ابزار معامله (جفت ارز) EURUSD
• حجم معامله 20 لات (× 2 — باز کردن و بستن معامله)
• میزان معامله EUR 100,000
• نرخ EURUSD در زمان باز کردن معامله 1.17751

سهم مشتری در حساب PAMM

دستمزد بروکر معرف

• حجم به دلار امریکا برابر است با: 20 × 2 × 100,000 × 1.17751 = USD 4,710,040
• از میزان ثابتی که در اسپرد کارمزد در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود که برابر است با 16 USD در هر یک میلیون دلار حجم معامله، یعنی USD 0.000016 برای هر 1 USD معامله.
• درصد دستمزد برای بروکر معرف درجه 4 برابر است با %40.
• مشتری جذب شده شما USD 1,000 در حساب PAMM سرمایه گذاری کرده است و این 10% از موجودی کل حساب PAMM می‌باشد
• درصد دستمزد برای بروکر معرف برابر است با: USD 4,710,040 × USD 0.000016 × %40 × %10 = USD 3.01

دستمزد بروکر معرف در حساب‌های PAMM.PRO.ECN.MT4 و PAMM.PRO.ECN.MT5 مانند درصدی از کارمزد معاملات مشتریان در حساب‌های PAMM و با در نظر گرفتن سهم آنها در این حساب محاسبه می‌شود.

• ابزار معامله (جفت ارز) EURUSD
• حجم معامله 20 لات (× 2 — باز کردن و بستن معامله)
• میزان معامله EUR 100,000
• نرخ EURUSD در زمان باز کردن معامله 1.17751

سهم مشتری در حساب PAMM

دستمزد بروکر معرف

• حجم به دلار امریکا برابر است با: 20 × 2 × 100,000 × 1.17751 = USD 4,710,040
• از میزان ثابتی که در اسپرد کارمزد در نظر گرفته شده است، استفاده می‌شود که برابر است با 16 USD در هر یک میلیون دلار حجم معامله، یعنی USD 0.000016 برای هر 1 USD معامله.
• درصد دستمزد برای بروکر معرف درجه 4 برابر است با %40.
• مشتری جذب شده شما USD 1,000 در حساب PAMM سرمایه گذاری کرده است و این 10% از موجودی کل حساب PAMM می‌باشد
• درصد دستمزد برای بروکر معرف برابر است با: USD 4,710,040 × USD 0.000016 × %40 × %10 = USD 3.01

معاملات آنلاین

• معامله با سیگنال
• پلتفرم‌ها و آپلیکیشن‌ها
• سرمایه گذاری
• واریز و برداشت وجوه

تجزیه و تحلیل بازار

• اخبار FXStreet
• سیگنال‌های تجاری Autochartist

موارد دیگر

• اطلاعات تماس
• قراردادها و قوانین
• سوالات متداول
• تالار گفتگو

© 1998-2022 Alpari Limited

برند آلپاری:

Alpari Limited, Suite 305, Griffith Corporate Centre, Kingstown, Saint Vincent and the Grenadines, is incorporated under registered number 20389 IBC 2012 by the Registrar of International Business Companies, registered by the Financial Services Authority of Saint Vincent and the Grenadines.

آلپاری عضوی از کمیسیون مالی می باشد , که یک سازمان بین المللی مرتبط با حل و فصل شکایات در صنعت سرویس های مالی در بازار فارکس است.

ریسک پذیری: قبل از شروع کار باید با شرایط و ریسک‌های بازار آشنایی کامل داشته و به سطح تجربیات و مهارت خود اطمینان داشته باشید

اسپرد در بازار ارز دیجیتال چیست و چگونه حساب می شود؟

اسپرد در بازار ارز دیجیتال به اختلاف قیمت سفارش خرید و سفارش فروش گفته می شود. این اختلاف قیمت به دلایل مختلفی ایجاد شده و در بازارهای سنتی توسط بازارسازها یا همان ارائه دهندگان نقدینگی واسطه ایجاد می شود. اسپرد در بازار ارز دیجیتال به دلیل اختلاف قیمتی بین سفارش Limit خریداران و فروشندگان ایجاد می شود. اما اینکه در واقعیت اسپرد چیست را مورد بررسی قرار می دهیم برای آشنایی بیشتر تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

اسپرد در بازار ارز دیجیتال

معاملات در بازار ارز دیجیتال تا حدی پیچیده است، چراکه جزئی ترین تغییرات می توانند تغییرات بزرگی در یک معامله ایجاد کند. از جمله این جزئیات که می تواند تغییرات بزرگی در معاملات ایجاد کند، اسپرد در بازار ارز دیجیتال است. به صورت کلی در بازار ارز دیجیتال و یا هر بازار مالی، عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی را مشخص می کند.

یک صرافی مکانی است که افراد دارایی مورد نظر را در آن معامله می کنند و برای خرید و یا فروش دارایی خود، سفارش خرید یا سفارش آن دارایی را در صرافی ثبت کرده و صرافی تمام این سفارش ها را در مکانی که دفتر سفارشات نام دارد، نمایش می دهند. در دفتر سفارشات تمامی سفارش به دو شکل نمایش داده می شود.

بالاترین قیمت در قسمت سفارش های خرید، قیمت Bid و به پایین ترین قیمت در قسمت سفارش های فروش، قیمت Ask گفته می شود. به اختلافی که بین این دو قیمت در سفارشات وجود دارد، در اصطلاح اسپرد در بازار ارز دیجیتال گفته می شود. همین مساله در سفارش های صرافی های ارز دیجیتال وجود دارد. دفتر سفارش شامل صدها سفارش است که مردم قیمت های خرید و فروش دارایی های خود را در آن اعلام می کنند.

این اختلاف قیمت در دارایی هایی که نقدشوندگی بالایی دارند، بیشتر است و بالعکس. اسپرد در بازار ارز دیجیتال برای پوشش دادن به هزینه صرافی برای اجرای سفارشات گرفته می شود. برای هر صرافی، اجرایی کردن سفارشات هزینه دارد. این هزینه ها شامل حقوق کارمندان، بازاریابی و توسعه پلتفرم اکسچنج هستند. صرافی هزینه های زیادی برای عملکرد خود پرداخت می کند و تمامی این هزینه ها از طریق دریافت اسپرد و کارمزدهای ترید از معامله گران دریافت می شود.

وقتی که معامله گران موقعیت های معاملاتی خود را باز و بسته می کنند، اسپرد به صورت خودکار از معامله گران کسر می شود و نیازی به انجام آن به صورت دستی نیست.

اسپرد در بازار ارز دیجیتال چگونه محاسبه می شود؟

همان طور که گفته شد به اختلاف بین بالاترین قیمت سفارش خرید یک دارایی(Bid) و پایین ترین قیمت فروش یک دارایی(Ask)، اسپرد گفته می شود. پس می توان با کم کردن این دو قیمت از یکدیگر، اسپرد را محاسبه کرد.

در محاسبه اسپرد باید این نکته را در نظر بگیرید که در جفت ارزهایی همچون BTC/USD که ارز مقابل دلار آمریکا و ارز اصلی بیت کوین است، از آنجایی که دلار ارز مقابل است، پس اسپرد نمایش داده شده به واحد دلار است. در صورتی که جفت ارز BTC/ETH باشد، از آنجایی که ارز دیجیتال اتر، ارز مقابل است، اسپرد نمایش داده شده را با اتر نمایش می دهند.

در صورتی که بخواهید درصد اسپرد را بدست بیاورید، کافیست از فرمول زیر اقدام کنید.

درصد اسپرد=(S/AL)*100

در این فرمول، S اسپرد و AL پایین ترین قیمت فروش است که با قراردادن در این فرمول می توانید درصد اسپرد را محاسبه کنید. آن دارایی که درصد اسپرد کمتری دارد، به احتمال بیشتری نقدینگی بالاتری دارد. اگر می خواهید سفارشات بزرگی ایجاد کنید، معمولا کمتر با قیمت های غیرمنتظره مواجه می شوید.

تاثیر بازارساز بر روی اسپرد در بازار ارز دیجیتال

نقدینگی در بازار ارز دیجیتال نقش مهمی دارد. در صورتی که بخواهید در بازارهایی با نقدینگی کمتر معامله کنید، ممکن است ساعت ها و یا حتی روزهای بیشتری منتظر بمانید تا بتوانید سفارش دیگری با سفارش شما منطبق شود. پس ایجاد نقدینگی نکته مهمی است، اما این نکته را در نظر داشته باشید که نقدینگی در بازارهای مالی توسط معامله گران تامین نمی شود. به عنوان مثال در برخی از بازارهای سنتی، نقدینگی در قبال سود آربیتراژ تامین می شود. بازارسازها می توانند با معامله همزمان یک دارایی، از اسپرد استفاده کنند. مارکت میکرها می توانند با فروش در بالاترین قیمت درخواستی و خرید در پایین ترین، از اسپرد موجود کسب سود کنند.

حتی اسپردهای ناچیز در بازار، می تواند سود چشمگیری را ارائه دهد، تنها به شرطی که مقدار معاملات روزانه زیاد باشد. در دارایی هایی که تقاضای زیادی وجود داشته باشد، اختلاف قیمت درخواستی و پیشنهادی کمی دارند، زیرا بازارسازها در رقابت با یکدیگر هستند و این موجب می شود که اسپرد مورد نظر کاهش یابد. به عنوان مثال Market Maker ممکن است همزمان درخواست خرید BNB با قیمت 350 دلار و فروش با قیمت 351 دلار را ارائه می دهد و در این قسمت یک اسپرد یک دلاری ایجاد می شود.

تاثیر اسپرد بر روی استراتژی های معاملاتی

اسپرد در بازار ارز دیجیتال تاثیر بسیار زیادی در استراتژی های معاملاتی دارد. به گونه ای که بسیاری از تریدرها تاثیر کارمزد ترید بر روی کارایی استراتژی های معاملاتی خود را در نظر می گرفتند؛ اما پس از عمیق تر شدن در ترید، برخی از تریدرها متوجه شدند که تاثیر اسپرد در بازار ارز دیجیتال بسیار بیشتر از کارمزد معاملات دارد.

پس بهتر است قبل از اینکه یک استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید، تاثیر اسپرد در بازار ارز دیجیتال را محاسبه کنید و میزان سودآوری استراتژی در این معاملات را محاسبه کنید. اما متاسفانه بسیاری از ابزارهای معاملاتی در زمان شبیه سازی کردن معاملات، اسپرد در بازار رمزارز را در نظر نمی گیرند و همین موضوع موجب می شود که مابین داده های شبیه سازی و داده های معاملات واقعی اختلاف وجود داشته باشد.

چگونه می توان تاثیر اسپرد در معاملات را کم کرد؟

از آنجایی که اسپرد در بازار ارز دیجیتال، نقش مهمی در سودآوری یا ضررهای حاصل از معاملات برای ما دارد و صرافی ها نیز برای جبران هزینه های گزاف خود از اسپرد در بازار ارز دیجیتال استفاده می کنند؛ پس امکان حذف اسپرد وجود ندارد اما می توان با انجام روش هایی اسپرد را کم کرد.

معامله کردن در بازارهای بدون روند

یکی از روش های کم کردن اسپرد در بازار ارز دیجیتال، معامله کردن در بازار های بدون روند است. زیرا تفاوت قیمت خریداران و فروشندگان کم بوده و در نهایت اسپرد در بازار ارز دیجیتال کم می شود. با معامله کردن در این بازارها، با تغییر کمی در قیمت، معامله شما وارد سود می شود. پس بهتر است قبل از انجام هر نوع معامله ای، روند آن را بررسی کنید و در شرایطی که بازار نوسانات زیادی دارد، از انجام ترید خودداری کنید.

انجام معامله با کمترین اسپرد

برخی از بازارها با یکدیگر مرتبط هستند، بنابراین حرکات قیمتی مشابه با یکدیگر بوده و مستقیما بر روی یکدیگر اثر می گذارند. به عنوان مثال بیت کوین و آلت کوین. زمانی که بیت کوین به یک سمت حرکت می کند، مابقی رمزارزها به همان سمت نیز متمایل می شوند. اگر اسپردی که برای معامله لایت کوین درخواست می شود، کمتر از بیت کوین باشد، می توانید لایت کوین را به جای بیت کوین معامله کرده و از همان روندی که هر دو کوین دنبال می کنند، کسب سود کنید.

پوزیشن معاملاتی خود را به سرعت نبندید

یکی از مشکلاتی که در بین تریدرهای مبتدی وجود دارد، بستن زودهنگام پوزیشن ها است. بنابراین وجود اسپرد موجب می شود که به محض باز کردن معامله، وارد ضرر شوید اما نباید به خود استرس داده و پوزیشن معاملاتی خود را ببندید. در صورتی که قیمت ارز دیجیتال به سرعت در روند معکوس معاملات شما حرکت کند و نگران ضرر بیشتر هستید، از معامله خارج شوید. در صورتی که پوزیشن شما چند روز باقی مانده و قیمت کریپتو ثابت مانده، در این حالت باید منتظر باشید تا کسب سود کنید.

کلام آخر

در این مقاله سفارش های خرید و فروش در دو قسمت نمایش داده می شود، به بالاترین قیمت در سفارش های خرید، قیمت Bid و به پایین ترین قیمت در قسمت سفارش های فروش، قیمت Ask می گویند. به تفاوت قیمتی که مابین این دو وجود دارد، اسپرد گفته می شود. در دارایی هایی که نقدشوندگی بالاتری دارد، اسپرد کمتر است، یعنی افراد بدون اینکه اثر زیادی بر روی قیمت داشته باشند، معاملات خود را انجام می دهند. امیدواریم با ارائه مطالبی که در این مقاله قرار داده شده است، با مفهوم اسپرد آشنا شده باشید.