ضریب اهرمی – لوریج (Leverage)
قبل تر در مطلبی با عنوان مفاهیم پایه در بازار فارکس به طور مختصر لوریج یا ضریب اهرمی را معرفی کردیم. حال به طور مفصل و با ذکر مثال هایی سعی می کنیم مطلب را واضح تر برای شما بیان کنیم.
در این مطلب می خوانید:
لوریج (Leverage)
اهرم، ضریب اهرمی یا لوریج ابزار مهمی در بازار فارکس است که توسط بروکر ها یا همان کارگزاری ها در اختیار معامله گران قرار می گیرد تا معامله گران یا همان تریدر ها بتوانند با مقادیر بزرگتری نسبت به موجودی حساب خود وارد یک معامله شوند. زمانی که لوریج حساب معاملاتی شما بر روی ۱:۱۰۰ (یک به صد) باشد شما می توانید با موجودی حساب ۱ دلار وارد یک معامله ۱۰۰ دلاری شوید. در واقع می توان گفت با ضریب ۱:۱۰۰ قدرت معامله حساب شما ۱۰۰ برابر می شود. بروکر های مختلف مقادیر متفاوتی از لوریج را ارائه می دهند.
مثال از عملکرد ضریب اهرمی
در نظر بگیرید شما می خواهید یک معامله ۱۰۰۰ دلاری انجام دهید. در این وضعیت اگر لوریج شما ۱:۱۰۰۰ باشد تنها موجودی ۱ دلار نیاز چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد است. اگر لوریج شما ۱:۱۰۰ باشد تنها ۱۰ دلار موجودی نیاز دارید و اگر ۱:۵۰۰ باشد تنها ۲ دلار موجودی در حساب خود باید داشته باشید. در واقع شما باید توجه به موجودی حساب خود و مقدار ضریب اهرمی حساب معاملاتی، محاسبه کنید تا چه حجمی می توانید وارد معاملات شوید.
ضریب اهرمی، خوب یا بد
با توجه به مطالبی که قبل تر گفته شد، ضریب اهرمی یا لوریج این قدرت را می دهد تا چندین برابر موجودی حساب خود وارد معامله شوید. بیان این مطلب ضروری است که شما به همین میزان هم ریسک معامله یعنی سود و ضرر خود را نیز زیاد می کنید. این موضوع که شما می توانید مثلا تا ۵۰۰ برابر سرمایه خود وارد معامله شوید طبیعتا باعث می شود با یک اشتباه کوچک خیلی سریعتر موجودی حساب خود را صفر کنید و اصطلاحا کال مارجین شوید. اهرم بالا این قدرت را در حساب شما ایجاد می کند تا با حجمی بیشتر از مقادیر معمولی وارد معامله شوید و این حجم زیاد یعنی حجم سود و ضرر بیشتر برای شما.
شما با یک حساب ۲۰۰ دلاری و لوریج ۱:۱۰۰ نمی توانید بیشتر از حدود ۰.۲ لات معامله کنید. در این حالت هر پیپ حرکت قیمت ۲ دلار سود یا ضرر می سازد. شما در همین حساب با لوریج ۱:۱۰۰۰ می توانید ۲ لات معامله کنید یعنی هر پیپ حرکت قیمت ۲۰ دلار! بدیهی است اگر در جهت مورد تحلیل شما حرکت کند سود سرشاری عاید شما می شود ولی در صورت اشتباه به سرعت و در چند حرکت حساب ۲۰۰ دلاری شما صفر می شود!
نکته مهم این است که برای هر معامله و مقدار پیپ که سود یا ضرر می کنید ضریب اهرمی یا لوریج هیچ تاثیری در مقدار ارزش هر پیپ ندارد. خیلی از افراد تصور می کنند اگر ۱۰ پیپ سود کنند و ضریب اهرمی بالاتری داشته باشند مقدار بیشتری دلار درامد دارند!
ضریب اهرمی چقدر باشد؟
این طور به نظر می رسد با توجه به مطلب قبلی و مثال های گفته شده درک کرده اید این ابزار چقدر خوب و چقدر بد است! حال اینکه این ضریب چقدر باشد بستگی به شما دارد ولی در حد توصیه می توانیم بگوییم حداقل در اوایل کار و با تجربه کم تا جای ممکن این مقدار را کم کنید. کمترین مقدار در بروکر های مختلف متفاوت است و ممکن است ۱۰، ۲۵ یا ۵۰ باشد که برای شروع مناسب است. بعد از کسب تجربه و زمانی احساس کردید اکثر معاملات شما سود آور است می توانید این مقدار را زیاد کنید تا با حجم های بیشتری وارد معامله شوید.
تغییر لوریج (Leverage)
برای تغییر مقدار لوریج ، باید وارد سایت بروکر خود شوید و در قسمت مشخصات حساب تجاری یا دمو خود این مقدار را تغییر دهید. تغییر این مقدار معمولا دارای تاییدیه های دو مرحله است یعنی معمولا از طریق ارسال پیامک یا ایمیل و وارد کردن کد ارسالی تغییر می کند. امیدواریم تا حدی توانسته باشیم درباره این موضوع بسیار با اهمیت شما را راهنمایی کرده باشیم. برای آشنایی بیشتر می توانید به دوره الفبای فارکس مراجعه کنید.
اندیکاتور Reserve Risk چیست؟ نحوه محاسبه تعادل ریسک به ریوارد در سرمایه‌گذاری رمز ارزها🔹 سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار.
سرمایه‌گذاران بلندمدت در بازار رمز ارزها، علاوه بر اینکه عمدتا در کسب سودهای چشمگیر اشتراک دارند، غالبا تصمیمات جمعی مشابهی را در بازه‌های زمانی مشخص می‌گیرند. اندیکاتور Reserve Risk یکی از شاخص‌های برجسته برای نمایش این تصمیمات جمعی و مشابه است.
اندیکاتور ذخیره ریسک (Reserve Risk) یک اندیکاتور چرخه‌ای است، که تعادل ریسک به ریوارد را به نسبت اطمینان و اعتقاد سرمایه‌گذاران بلندمدت به آن دارایی نشان می‌دهد.
به صورت تجربی، هنگامی که نسبت ذخیره ریسک کوچک‌تر از ۰.۰۰۲۶ باشد، به عنوان ناحیه Undervaluation شناخته می‌شود و هنگامی که نسبت ذخیره ریسک بزرگ‌تر از ۰.۰۲۰۰ باشد، به عنوان ناحیه Overvaluation شناخته می‌شود. این حالت تنها در زمان رالی‌های صعودی با شیب تند در بازار رخ می‌دهد.
مطالعه کامل در لینک زیر:
چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد
نقاط پیوت وودی یک رویکرد منحصر به فرد برای محاسبه سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کوتاه مدت ارائه می دهد و در بین معامله گران روزانه و بین روزی به یک اندازه محبوب است. معاملات نقاط پیوت وودی ممکن است شبیه به سایر تغییرات نقطه پیوت باشد. با این حال، درک تفاوت های ظریف ذاتی نقاط پیوت وودی برای توسعه معاملات کلیدی است.
برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نکات زیر، بخوانید:
• تعریف نقاط پیوت وودی
• معامله با نقاط پیوت وودی
• مزایا و محدودیت ها
نقاط پیوت وودی چه هستند؟
نقاط پیوت وودی از چندین سطح کلیدی تشکیل شده است که از روی قیمت های گذشته محاسبه شده اند تا معاملات را به شیوه ای ساده تنظیم کنند. سطوح کلیدی شامل خود «پیوت» و چندین سطح حمایت و مقاومت (معمولا هر کدام حداکثر تا سه) است. معامله گران هنگام تنظیم معاملات از این سطوح به عنوان راهنمایی برای تغییرات قیمت در آینده استفاده می کنند.
چگونگی محاسبه نقاط پیوت وودی
محاسبه نقاط پیوت وودی ممکن است در ابتدا پیچیده به نظر برسد، اما در واقع بسیار ساده است. علاوه بر این، یک صفحه اختصاصی نقاط پیوت برای وودی، کاماریلا و سطوح معاملاتی موجود است:
محاسبه نقاط پیوت وودی با سایر پیوت ها متفاوت است زیرا نسبت به انواع دیگر پیوت، وزن بیشتری را بر داده های قیمت اخیر اعمال می کند. اعتقاد عموم بر این است که قیمت های اوج و کف، نتیجه احساسات در گرماگرم رقابت در بازار است، در حالی که قیمت های باز شدن و بسته شدن نمایش دقیق تری از حال و هوای بازار است.
پیوت: (اوج قبلی + کف قبلی + 2 x بسته شدن قبلی) / 4
موقعیت پیوت نسبت به جهت گیری روند قیمت
روند جهت دار
قیمت بالای پیوت
قیمت پایین پیوت
R1: (2 x پیوت) – کف قبلی
R2: پیوت + سقف - کف
R3: سقف + 2 x (پیوت – کف)
S1: (2 x پیوت) – سقف قبلی
S2: پیوت کنونی – (R1 – S1)
S3: کف – 2 x (سقف – پیوت)
محاسبه نقاط پیوت وودی نیز مشابه میانگین متحرک نمایی (EMA) است، زیرا وزن بیشتری را نیز به محاسبه اختصاص می‌دهد. این در تضاد کامل با میانگین متحرک ساده (SMA) است.
در اصل، تخصیص وزن بیشتر به نقاط قیمت اخیر اندیکاتور را پویاتر می کند زیرا قادر است اطلاعات اخیر را سریعتر پردازش کرده و نمایش دهد.
معامله با نقاط پیوت وودی: استراتژی های مهم
استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر پیوت وودی عموما استراتژی های کوتاه تر و بین روزی هستند که از بازه های زمانی کوچک تر فارکس استفاده می کنند. به این ترتیب، معامله گران می توانند از نقاط پیوت روزانه برای چارچوب بندی عملکرد قیمت فعلی استفاده کنند و نمودارهای بازه زمانی کوچک تر مانند نمودارهای 15 دقیقه‌ای را برای ورود به معامله، خروج از معامله و مدیریت ریسک مشاهده کنند.
استراتژی رنج تریدینگ بین روزی با استفاده از نقاط پیوت وودی
با بازه های زمانی کوتاه تر، پیوت های وودی اغلب مناطق/محدوده هایی را ایجاد می کنند که در آن ها قیمت تمایل بیشتری به معامله دارد. معامله گرانی که به دنبال سود بردن از حرکت قیمت در یک محدوده هستند، به دنبال خرید در کف محدوده و فروش در سقف محدوده هستند.
در نمودار جفت ارز یورو/دلار امریکا در زیر، فرصت های متعددی برای ورود به معامله فروش یا خرید وجود دارد. برای معاملات خرید، قیمت نسبتا به طور مکرر از S1 و S2 جهش می‌کند و معامله گران می توانند در حالی که در سطح حمایت پایین تر بعدی توقف می کنند، پیوت را به عنوان سطح سود دریافتی، هدف قرار دهند.
به طور مشابه، برای معاملات فروش، با هدف قرار دادن S1 و S2، از R1 پرش می کند و خود پیوت می تواند به عنوان نقاط ورودی شناسایی شود. توقف ها را می توان به ترتیب در R1 یا R2 قرار داد.
با این حال، از آنجایی که قیمت معاملات روزانه را در زیر پیوت آغاز می کند، عاقلانه است که یک روند معامله فروش داشته باشید، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. بنابراین، در حالی که معامله گران ممکن است از هر دو طرف این فرصت معاملاتی استفاده کنند، احتمال موفقیت در معاملات فروش بیشتر است.
استراتژی شکست روند مومنتوم
هدف این استراتژی این است که با استفاده از سطوح کلیدی به‌عنوان حمایت و مقاومت، روی یک حرکت ناگهانی و شدید قیمت بچسبد.
نمودار جفت ارز پوند/دلار نیوزلند زیر چنین سناریویی را نشان می دهد، زیرا قیمت با افزایش حرکت از محدوده معاملاتی معمول خود خارج می شود (که توسط هیستوگرام های سبز روی اندیکاتور MACD تایید شده است).
قیمت قبلا تا زمان حرکت صعودی شدید در زیر نقطه پیوت معامله می شد. در این مرحله، معامله گران مراقب خواهند بود که آیا قیمت به سطح R1 رجوع می کند یا خیر، زیرا آنها می توانند انتظار یک معامله فروش (بازگشت به میانگین) را به سمت پیوت داشته باشند.
پس از اینکه قیمت با سهولت از R1 عبور کرد، معامله گران طبیعتا از هرگونه روند معامله فروش منصرف می شوند و در صورتی که قیمت رویداد بالاتر از R2 معامله شود، شروع به آماده شدن برای یک معامله خرید می کنند.
یک ورودی مناسب درست بالای R2 خواهد بود و در صورت حرکت ناموفق به بالاتر، یک توقف ضرر محافظه کارانه در R1 قرار می گیرد. R3 یک هدف مناسب را ارائه می دهد و اطمینان حاصل می کند که نسبت ریسک به ریوارد مثبتی به دست می آید.
مزایا و محدودیت های معامله با نقاط پیوت وودی
نقاط پیوت وودی، اگرچه حول سطوح کلاسیک معاملاتی پیوت ها است، دارای برخی مزایا و محدودیت های متمایز می باشد که در جدول زیر آمده است:
مزایای نقاط پیوت وودی
محدودیت های نقاط پیوت وودی
وزن (اهمیت) بیشتری را در سطوح قیمت اخیر اعمال می کند
ممکن است برای معامله گران بلند مدت ایده آل نباشد
برای معامله گران کوتاه مدت مفید است
معامله گران تازه کار ممکن است از فرمول ها و خطوط فراوان در نمودارها بترسند
مدیریت ریسک معامله گران را بهبود می بخشد
مطالعه بیشتر در مورد نقاط پیوت
- برای نگاهی عمیق به نقاط پیوت و نحوه استفاده از آنها در معاملات فارکس، مقاله ما را در مورد استراتژی های نقطه پیوت برای معامله گران فارکس بخوانید.
- چه نقاط پیوت کاماریلا را ترجیح می دهید، چه وودی و چه کلاسیک، ما صفحه نقاط پیوت به روز زیر را به شما پیشنهاد می دهیم:
- مفهوم اصلی نقاط پیوت، حمایت و مقاومت است. از طریق راهنمای ما برای معاملات بر اساس حمایت و مقاومت، تمام نکات این مفهوم را بیاموزید.
به آکادمی آموزشی فارکس (Persian FX Academy) خوش آمدید. بازار فارکس به عنوان یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان، امروزه علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران زیادی را به خود جذب کرده است اما شرایط این بازار به آن سادگی که اغلب افراد تصور می‌کنند نیست. حجم بالای سرمایه، پیچیدگی بازار و سهولت دسترسی به این بازار از عواملی است که به ضرر بسیاری از افرادی که در این بازار فعالیت می‌کنند، منجر می‌شود. در این میان جای خالی آموزش و دانش‌اندوزی به وضوح احساس می‌شود. شرایط خاص آموزش در ایران به همراه عدم وجود منابع جامع و کامل (به خصوص به زبان فارسی)، عدم امکان برگزاری کلاس حضوری در داخل ایران و شرکت در کلاس‌های خارج از ایران، ما را بر آن داشت تا اقدام به ایجاد یک آکادمی آموزشی نماییم. هدف بلندمدت از ایجاد این آکادمی، تبدیل شدن آن به یک مرجع اطلاعات و دانش مربوط به فارکس است. برای رسیدن به این هدف، آکادمی سعی نموده با کمک اساتید مجرب شرایطی ایجاد کند تا افراد به هر آنچه در مورد بازار نیاز دارند دسترسی داشته باشند. از کلاس‌های مالتی مدیا گرفته، تا دوره‌های عمومی و تخصصی منسجم و پیوسته که دانشجویان پا به پای اساتید شرایط تحلیل و معامله را فرا بگیرند. ابزارهای معاملاتی، کتابخانه و تحلیل‌های روزانه و هفتگی از دیگر ابزارهای ارائه شده در این آکادمی است.
نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟
نسبت ریسک به ریوارد در معاملات همان نسبت حد ضرر به حد سود شماست که قصد داریم در این مقاله برای شما از آن بگوییم. برای افزایش شانس سودآوری خود ، باید وقتی معامله کنید که توانایی کسب سود ۳ برابر بیشتر از ریسک را داشته باشید. اصطلاحا نسبت ریسک به ریوارد شما ۱ به ۳ باشد.
اگر به خودتان نسبت پاداش به ریسک ۳: ۱ بدهید و فقط در چنین شرایطی وارد معامله شوید ، در دراز مدت سودآوری بالاتری خواهید داشت.
به عنوان مثال نگاهی به نمودار زیر بیندازید:
نسبت ریسک به ریوارد یا سود به زیان چیست؟
در این مثال بالا فرض بر این است که شما ۵۰ درصد معاملات را ضرر می کنید. می بینید که حتی اگر فقط ۵۰٪ از معاملات خود را می بردید ، باز هم ۱۰،۰۰۰ دلار سود می کردید.
فقط بخاطر داشته باشید که هر بار با نسبت ریسک به پاداش خوبی معامله کنید ، احتمال سودآوری شما بسیار بیشتر است حتی اگر درصد برد شما پایین تر باشد.
و اما این لقمه بزرگی است ، تنظیم و گذاشتن نسبت پاداش به ریسک بالا هزینه دارد.
در ظاهر ، مفهوم گذاشتن نسبت سود به زیان بالا به نظر خوب می رسد ، اما به چگونگی اعمال آن در سناریوهای واقعی معاملات فکر کنید.
فرض بگیرید شما یک اسکلپر هستید و فقط می خواهید ۳ پیپ ریسک کنید.
استفاده از نسبت ۳: ۱ پاداش به ریسک ، بدان معنی است که شما باید ۹ پیپ بگیرید. ابتدا به ساکن، احتمالات علیه شما خواهند بود چراکه باید هزینه اسپرد را نیز پرداخت کنید.
اگر بروکر شما اسپرد ۲ پیپی برای EUR / USD ارائه می دهد ، باید ۱۱ پیپ سود کنید ، و بعبارتی مجبورید یک نسبت پاداش به ریسک ۴: ۱ که دشوار است را بپذیرید.
با توجه به نرخ تبدیل EUR / USD که می تواند در عرض چند ثانیه ۳ پیپ بالا و پایین برود ، سریعتر از انکه بخواهید بگویید “عمه جان” استاپ خواهید خورد.
اگر بخواهید حجم معامله خود را کاهش دهید ، می توانید استاپ (حد ضرر) خود را واید یا بازتر کنید تا نسبت پاداش / ریسک مطلوب خود را همچنان حفظ کنید.
حال ، اگر مقدار پیپ هایی که می خواستید ریسک کنید را به ۵۰ افزایش دهید ، باید ۱۵۳ پیپ سود کنید.
با انجام این کار خواهید توانست نسبت پاداش به ریسک خود را نزدیک به ۳: ۱ مطلوب خود قرار دهید. زیاد بد نیست ، نه؟ با این کار احتمال استاپ خوردن در نوسانات بازار را کم کردید چون تعداد پیپ بیشتری برای مانور دارید. و از طرفی نسبت ریسک به ریوارد مناست را دارید.
در دنیای واقعی ، نسبت های سود به زیان آیه قران نیستند. آنها را باید بسته به بازه زمانی ، فضای معاملاتی و نقاط ورود / خروج تنظیم کرد.
یک معامله بلند مدت می تواند نسبت پاداش به ریسک تا ۱۰: ۱ نیز حتی داشته باشد و این در حالیست که یک اسکلپر (تریدر کوتاه مدت) می تواند نسبتی به کوچکی ۰٫۷: ۱ را انتخاب کند.
نکته مهم این است که حتما در ورود به معامله باید این نسبت را در نظر بگیرید.
طریقه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد
کار بسیار آسانی است.
کافی است ابتدا مقدار حد ضرر خود را به پیپ یا دلار حساب کنید.
سپس مقدار حد سود خود را به پیپ یا دلار محاسبه کنید.
نسبت ریسک به ریوارد = ۱ : مقدار استاپ لاس / مقدار حد سود
معامله خرید EUR/USD را در نقطه ۱٫۱۲۲۵ وارد میشویم. حد ضرر ما در نقطه ۱٫۱۲۰۰ و حد سود ما در نقطه ۱٫۱۲۷۵ قرار دارد.
حد ضرر به پیپ = ۲۵ پیپ
حد سود به پیپ = ۵۰ پیپ
ریسک به ریوارد = ۱ : ۵۰/۲۵ = ۱ : ۲
همانطور که می بینید نسبت ریسک به ریوارد ما برابر شد با ۱ به ۲٫ پرواضح است که برای نسبت سود به زیان یا ریوارد به ریسک جای این دو عدد عوض می شود.
آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟)
آموزش بورس (ریسک به ریوارد چیست؟) یکی از مباحثی که در تحلیل نمادهای بورسی با آن مواجه هستیم و احتمالا تاکنون بارها نام آن را شنیده اید نسبت ریسک به ریوارد در زمان خرید می باشد. از آنجا که خرید درست مقدمه ی یک فروش سودآور است، در این آموزش اعضای محترم کانال را با این مقوله آشنا خواهیم ساخت. فرض کنید برای خرید سهام یک شرکت برنامه دارید و نقدینگی تامین کرده اید. با توجه به اینکه قبل از خرید یک حد ضرر و یک حد سود را برای خود مشخص می کنید، از حاصل تقسیم حد ضرر به حد سود چه نتیجه ای می توان گرفت؟ آیا حاضریم در قبال 1 واحد سود، سرمایه خود را در معرض خطر 2 واحد ضرر قرار دهیم؟ 1 واحد چطور؟ بله. شناخت وضعیت نسبت ضرر احتمالی و سود پیش رو می تواند نقش بسزایی در تصمیم گیری ما داشته باشد. ریسک به ریوارد چیست؟ بطور ساده ما در این بحث با چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد دو عبارت سر و کار داریم ریسک به معنای خطر و زیان قابل انتظار و ریوارد ( پاداش ) به معنای حد سود و بازدهی مورد انتظار در خرید سهم. محاسبه ریسک به ریوارد: برای محاسبه ی ریسک، اختلاف قیمت فعلی سهم و حد ضرر را بدست آورده و همچنین جهت محاسبه ریوارد، اختلاف بین قیمت فعلی و حد سود پیش بینی شده را اخذ می کنیم. حاصل چگونگی محاسبه ریسک به ریوارد تقسیم ریسک به ریوارد را همان نسبت R/R می نامند. مثال:
فرض کنیم در یک سهم با قیمت 150 تومان قصد ورود داریم. بنا بر روند تکنیکال معتبر و استراتژی معاملاتی خود، حد ضرر را روی 120 تومان و حد سود یا هدف پیش روی جهت کسب بازدهی را 270 قرار داده ایم. در این حالت داریم:
ریسک: 150-120=30
ریوارد: 150-270=120
ریسک به ریوارد: 25%=30/120
همانطور که مشاهده شد زیان مورد انتظار یک چهارم بازدهی مورد نظر است و با توجه به نسبت به دست آمده فعلا خرید منطقی بنظر می رسد.
معمولا در بازارهای مالی مقیاس استفاده از R/R را 50% در نظر می گیرند بطوری که اگر نسبت از 50% کمتر باشد خرید را منطقی و اگر بیشتر باشد معامله را دارای خطر ریسک بالقوه و ریسک پذیر می نامند.
نکات مهم در رابطه با ریسک به ریوارد:
همانند بسیاری از تکنیک های معامله گری، این نسبت هم تنها یکی از معیارهای مورد نیاز در زمان خرید می باشد و خود به تنهایی نمی تواند مبنایی جهت تصمیم گیری باشد.
زمانی که سهام روند صعودی دارد، می توان با تریلینگ ضمن حفظ حد سود، نسبت به گسترش آن اقدام کرد پس تعیین حد سود اولیه مانعی برای سود بیشتر نیست.
آموزش بورس را قدم به قدم و اصولی با ما یاد بگیرید
پکیج آموزشی تصویری بورس در سایت vzshop.ir
دیدگاه شما