استفاده از شاخص در معاملات

شاخص داوجونز

روش‌های تعیین حد سود و زیان

روش‌های مختلفی برای تعیین حد سود و زیان در بازار سهام وجود دارند و همان‌گونه که در مقاله قبلی توضیح داده شد؛ اکثر معامله‌گران به منظور پیش‌بینی نقاط خروج احتمالی از بازار، از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. در این مطلب به بیان مهم‌ترین روش‌های تعیین حد سود و ضرر بر مبنای قیمت، با ذکر مثال‌هایی از بازار سهام خواهیم پرداخت.

فواصل قیمتی مشخص نسبت به ناحیه ورود

برخی سرمایه‌گذاران رویکرد تحلیلی خاصی نداشته و بیشتر روی اعداد ثابت تمرکز دارند. معیار اصلی در این روش، میزان فاصله نقاط خروج نسبت به ناحیه ورود است که معمولاً این فواصل بر اساس واحد درصد بیان می‌شوند. این مقادیر بر مبنای شرایط کلی بازار (نظیر محدودیت نوسان مجاز روزانه)، نوسانات ذاتی سهم و سایر موارد تعیین خواهند شد. در نمودار زیر که مربوط به سهام شرکت ایران خودرو است؛ معامله‌گر پس از شکست سطح مقاومتی تصمیم به ورود می‌گیرد و بر اساس یک استراتژی شخصی، مقدار ثابت %۱۰ حد ضرر نسبت به نقطه ورود در نظر گرفته است. با توجه به اینکه نسبت پاداش به ریسک معاملاتش روی عدد ۲ تنظیم شده است؛ حد سود از ناحیه ورود به بازار، %۲۰ فاصله خواهد داشت.

اعداد رند

استفاده از اعداد رند در تحلیل تکنیکال کلاسیک و به طور کلی تعیین نقاط بازگشت بازار سهام، بسیار مرسوم است. معامله‌گران کهنه‌کار بازار مالی نیز به این سطوح توجه ویژه‌ای داشته و هنوز هم نسبت به کارایی آن‌ها دیدگاه مثبتی دارند. عموماً رسیدن قیمت به محدوده اعداد رند در نمودار، موجب ایجاد تحرکات خاصی در عرضه و تقاضای بازار می‌شود. برخی معامله‌گران با قرار دادن نقاط خروج خود در این سطوح سعی دارند؛ حد سود و زیان مطمئنی داشته باشند. به منظور درک بهتر مطلب، موقعیت معاملاتی فرضی زیر را در سهم وبصادر در نظر بگیرید. پس از شکست نقطه تلاقی خط روند و سطح مقاومتی، فرد اقدام به ورود نموده است که با نسبت بازده به ریسک برابر ۱، مقادیر ۸۰۰ و ۵۰۰ ریال را به ترتیب به عنوان حد سود و زیان احتمالی این معامله در نظر گرفته است.

اندیکاتورها

بدون شک یکی از پرطرفدارترین ابزار نموداری در میان معامله‌گران بازار مالی اندیکاتورها هستند که خود به چندین نوع تقسیم می‌شوند. این ابزارها به حدی مورد علاقه سرمایه‌گذاران است که به عناوین مختلفی نظیر تحلیل استفاده از شاخص در معاملات بازار، نقطه ورود و نواحی خروج از آن‌ها استفاده می‌کنند. مهم ترین دلیل محبوبیت اندیکاتورها در میان معامله‌گران مبتدی، سهولت کاربری آن‌ها است. اندیکاتورها بر اساس ماهیت و دسته بندی موجود در پلتفرم‌های تحلیلی، به چهار نوع کلی روند یاب، مبتنی بر حجم، اسیلاتورها و اندیکاتورهای تدوین شده توسط آقای بیل ویلیامز تقسیم بندی می‌شوند.

میانگین متحرک یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که یکی از موارد استفاده آن تعیین نقاط خروج می‌باشد. میانگین‌ها معمولاً به صورت منفرد یا چندگانه استفاده می‌شوند. در تصویر زیر یک موقعیت معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط ورود و خروج کاملاً بر اساس تقاطع دو میانگین متحرک شکل گرفته اند.

اگر قیمت بالاتر از میانگین‌ها قرار داشته و یک تقاطع مثبت نیز اتفاق بیفتد(یعنی خط قرمز رنگ که متعلق به میانگین ۴۰ روزه است، میانگین متحرک۶۰ روزه را به سمت بالا بشکند) اقدام به خرید نموده و زمانی که میان قیمت و میانگین متحرک ۴۰ روزه، یک شکست قیمتی نزولی رخ دهد؛ باید از معامله خارج شویم. در واقع یک نقطه خروج غیرثابت انتخاب شده است که به صورت هم‌زمان حد سود و زیان را پوشش می‌دهد.

فیبوناچی

افرادی که سواد ریاضی داشته باشند؛ مطمئناً سری اعداد فیبوناچی را می‌شناسند و داستان معروف آن را نیز شنیده‌اند. مجموعه ابزار فیبوناچی در پلتفرم‌های معاملاتی بازار مالی، یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیلی به شمار می‌آیند که حتی می‌توان صرفاً بر مبنای آن‌ها یک استراتژی معاملاتی کامل تدوین نمود! فیبوناچی بازگشتی یکی از محبوب ترین ابزار تحلیل نموداری فیبوناچی است که معامله‌گران بسیاری از سطوح آن به عنوان نقاط کلیدی ورود و خروج از معامله استفاده می‌کنند. با مشاهده نمودار قیمت شرکت مخابرات ایران متوجه می‌شویم که معامله‌گر «الف» بر اساس تلاقی خط روند صعودی، سطح حمایتی کلاسیک و ناحیه %۳۸ فیبوناچی بازگشتی در یک نقطه، اقدام به خرید نموده است. حد سود این معامله در سطح صفر درصد فیبوناچی یا همان قله قبلی و حد ضرر آن نیز در ناحیه %۶۱.۸ که درصد طلایی فیبوناچی می‌باشد؛ قرار داده شده است.

سطوح حمایت و مقاومت

تعداد کثیری از معامله‌گران قدیمی بازار، به این سطوح ساده اما مهم در نمودار قیمت، توجه خاصی داشته و بخش مهمی از استراتژی معاملاتی آن‌ها را شامل می‌شود. تئوری اصلی در استفاده از حمایت و مقاومت کلاسیک این است که بر اساس روانشناسی جمعی اگر قیمت از یک ناحیه بازگشت داشته باشد؛ ممکن است دفعات بعدی نیز با رسیدن به این نقطه، سرمایه‌گذاران واکنش مشابهی داشته باشند. به همین دلیل استفاده از این سطوح به عنوان نقاط خروج از بازار، کار بسیار عاقلانه‌ای به نظر می‌رسد. زیرا، در صورت شکست این نواحی، هشدار جدی مبنی بر تغییر روند صادر شده و منطقی است که از معامله خارج شویم. در مثال زیر بر اساس نماد تاپیکو، نمونه‌ای از موقعیت‌های معاملاتی را مشاهده می‌کنیم که نقاط حد سود و زیان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص شده‌اند.

خطوط روند

همانند سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک، خط روند نیز یکی از مفاهیم ابتدایی و مهمی است که به تحلیلگران فنی آموزش داده می‌شود. این خطوط که طبق قواعد مشخصی، از اتصال نقاط بازگشت قیمت در نمودار تشکیل می‌شوند، یکی از قدرتمند ترین ابزارهای تحلیلی در بازار مالی به شمار می‌روند. خط روند به صورت انفرادی یا در نقاط تلاقی با سایر ابزار تحلیل، قابلیت استفاده دارد. این خطوط به دلیل اینکه یکی از مبانی اصلی تحلیل تکنیکال تلقی می‌شوند؛ ابزار دیگری نیز بر اساس آن‌ها تدوین یافته‌اند. به عنوان نمونه کانال‌های قیمتی از نمونه ابزار مرسوم در تحلیل نموداری می‌باشند که بر مبنای خطوط روند ترسیم می‌شوند.

در موقعیت معاملاتی فرضی ذیل مشاهده می‌کنید که پس از ترسیم یک کانال قیمتی صعودی در استفاده از شاخص در معاملات نمودار روزانه سهم ملی صنایع مس ایران، معامله‌گر «ب» پس از شکست ناحیه مقاومتی کوتاه مدت، اقدام به خرید سهم می‌نمایند. در چنین موقعیت‌هایی معامله‌گران بلندمدتی می‌توانند، از خطوط کف و سقف کانال به ترتیب به عنوان حد زیان و سود بهره ببرند و در صورتی که سرمایه‌گذار افق کوتاه ‌مدتی را مد نظر داشته باشد؛ با رسیدن به خط روند کوتاه مدت(خط قرمز رنگ) جهت جلوگیری از تقبل ریسک تغییر روند، می‌توان از معامله خارج شد.

الگوهای قیمتی

امروزه تشخیص روند آتی بازار سهام بر اساس الگوهای قیمتی، بسیار رایج است. این الگوها بر اساس حرکات قیمتی پرتکرار و مشابه که پس از وقوع آن‌ها بازار روند مشخصی پیدا کرده است؛ از اطلاعات قیمتی بلند مدت بازارهای مالی، استخراج شده‌اند. الگوهای نموداری انواع و اقسام مختلفی دارند که مهم ترین آن‌ها عبارتند از: سر و شانه، پرچم، مستطیل، سقف و کف‌های چند قلو، کنج.

این الگوها بر اساس شرایط وقوع می‌توانند خاصیت نزولی یا صعودی داشته و یکی از نقاط قوت الگوهای قیمتی این است که یک الگو به تنهایی می‌تواند نواحی حد سود و زیان معاملات را به طور دقیق مشخص کند. به طور مثال به الگوی پرچم و نقاط خروج از معامله در نمودار سهام بانک ملت توجه فرمایید.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ چیست؟

یکی از انواع شاخص که مورد سنجش اهالی بازار سرمایه قرار می گیرد شاخص ۳۰ شرکت بزرگ می باشد . واژه «شاخص» ترجمه کلمه انگلیسی (Index) است. همانطور که از اسم آن بر می آید، این واژه در مفهوم کلی به معنای نماگر یا نشانگر و بیانگر عددی است که شما با استفاده از آن می‌توانید تغییرات ایجاد شده در یک یا چند متغییر را طی یک بازه زمانی خاص، مشاهده کنید. برای مثال فرض کنید شما صاحب یک کسب و کار هستید، برای رصد کردن رشد کسب و کارتان به یک یا چند مشخصه نیاز دارید که با نگاه کردن به یک یا چند عدد سریعا متوجه شوید اوضاع کسب و کار شما خوب است یا استفاده از شاخص در معاملات بد!

در زندگی روزمره هم بارها نام شاخص را در زمینه های دیگر شنیده اید مانند شاخص آلودگی هوا یا شاخص امید به زندگی و …. در واقع با بررسی یک شاخص می‌توانید وضعیت و نوسانات متغیرهای تشکیل دهنده آن شاخص را به طور کلی و خلاصه شده بررسی نمایید. معمولاً یکی از معیارهای استفاده از شاخص در معاملات رکود و یا رونق اقتصادی در بازار سرمایه از طریق شاخص‌ها مشخص می‌شود؛ به بیان دیگر فعالان بازار سرمایه از این طریق مشاهده و مقایشه شاخص ها می‌توانند وضعیت کلی بازار را بسنجند و حتی تغییرات احتمالی قیمت‌ها را در آینده دنبال کنند.

تاریخچه شکل گیری شاخص ۳۰ شركت بزرگ :

به طور کلی شاخص های بورسی ، نماگرهایی هستند که وظیفه عیان ساختن شرایط عمومی قیمت یا بازدهی در میان تمام یا گروهی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس را بر عهده گرفته اند. از این رو می توان شاخص را نماگری نامید که نشان دهنده سطح عمومی پارامتری مشخص (به طور معمول قیمت یا بازدهی) در میان گروهی از متغیرهای مورد بررسی (تمام یا گروهی از شرکت ها) است. در بازار بورس تهران برای نشان دادن اطلاعات متفاوت از کلیت بازار شاخص های مختلفی تعریف شده است که هر کدام از آنها بنا به تعریفی که برایشان در نظر گرفته شده است از پارامترهای مختلف و فرمول ریاضی متفاوتی تشکیل شده اند.

شركت بورس اوراق بهادار از سال ۱۳۸۷ پیگیر طراحی شاخص های جدید شد تا اینكه یكسال بعد از عملیاتی شدن شاخص سهام شناور آزاد ، شاخص ۳۰ شرکت بزرگ هم بكار گرفته شد. شاخصی كه می تواند نماگر وضعیت واقعی بازار سهام كشور و جایگزین شایسته ایی برای دیگر شاخص ها باشد.

شاخص ۳۰ شرکت بزرگ كه طبق استانداردهای جهانی طراحی شده بر مبنای عدد ۱۰۰۰ واحدی در بورس تهران به طور رسمی بكارگرفته شد، این اتفاق طبق مصوبه ۲۶ مرداد سال ۱۳۸۸ شورای بورس و انجام كارهای فنی و همچنین طی دوره آزمایشی چهارماهه ( از اردیبهشت تا پایان مرداد ۸۹ ) رخ داده است.

شاخص TEFIX30 یا همان شاخص ۳۰ شرکت بزرگ شاخصی است كه به صورت میانگین وزنی و بر اساس سهام شناور آزاد محاسبه می‌شود و عملكرد ۳۰ شركت بزرگ پذیرفته شده در بورس تهران را اندازه‌گیری می‌كند، این در حالی است كه در عمده بورس های دنیا به جای بكارگیری شاخص كل از شاخص های انتخابی مانند S&P 500 استفاده می شود كه بیانگر وضعیت واقعی شرایط روز بازارهای سهام هستند. برای مطالعه این شاخص می توانید به مقاله ” شاخص S&P500 چیست و چگونه کار می کند؟ ” مراجعه نمایید.

از سوی دیگر انتخاب شرکت‌ها براساس ارزش بازار و معیارهای نقدشوندگی انجام می‌شود . بر این اساس ۱۰۰ شركت بزرگ پذیرفته شده در بورس تهران بر اساس ارزش بازار و به ترتیب نزولی فهرست می‌شوند و از میان آنها، ۳۰ شركت كه دارای شرایطی هستند به عنوان سهام زیر مجموعه شاخص ۳۰ شركت بزرگ انتخاب می‌شوند .

شرایط انتخاب شرکت ها در شاخص ۳۰ شرکت بزرگ :

• شرایط شامل گذشت حداقل سه ماه از پذیرش و معامله سهام شركت ها در بورس تهران،
• ارزش ماهانه معاملات آن در ۶ ماه گذشته بیش از ۲۵ درصد میانگین ارزش ماهانه معاملات ۱۰۰ شرکت بزرگ در همان دوره باشد (برای سهامی كه كمتر از ۶ ماه از تاریخ پذیرش آن‌ها می‌گذرد، این دوره به ۴/۳ دوره‌ای كه سهم پذیرفته شده است، تغییر می‌یابد)
• درصد سهام شناور آنها کمتر از ۱۰ درصد نباشد

این در حالی است كه تعداد سهام شركت‌‌ها در شاخص، آخرین تعداد سهام ثبت ‌شده شركت است كه در بازنگری فصلی، مدنظر قرار خواهد گرفت.

مزيت هاي شاخص ۳۰ شركت بزرگ

• در حالي که شاخص كل بورس ناشي از محاسبه ارزش روز همه شركت ها و حتي شركت هايي است كه معامله نمي شوند ، اين شاخص دقيق تر و كامل بوده و متشكل از ۳۰ شركت بزرگ و نقد شونده است.
• سهام محاسبه شده در شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ، از ميان ۱۰۰ شركت بزرگ داراي ارزش معاملات بالا انتخاب شده اند.
• در اين شاخص از سهام شناور آزاد اندك شركت ها به همراه مالكيت ضربدري استفاده نشده است
• برخلاف شاخص كل بورس در شاخص ۳۰ شرکت بزرگ درصد تاثير وزن شركت‌ها در شاخص بر اساس ضريب سرمايه، به ۱۵ درصد ارزش بازار محدود مي‌شود و تحت تاثير شركت هاي خاص نيست.

ورود و خروج شرکت ها در استفاده از شاخص در معاملات لیست شاخص ۳۰ شركت بزرگ در هر دوره فصلي بر اساس اطلاعات و وضعيت معاملاتي ۶ ماهه مورد بررسي قرار مي گيرند. در اين بررسي ها مواردي چون كسري سهام شنارو آزاد و نقدشونگي شركت ها مورد توجه قرار خواهد گرفت اما جابجايي ها چندان زياد نبوده و حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد شركت ها را شامل مي شود. اطلاعات مربوط به سهام جديد وارد شده به شاخص از جمله، درصد سهام شناور و تعداد سهام منتشره طي يك اعلاميه رسمي به بازار اعلام مي‌شود. بازنگري نيز پس از يك هفته، اجرايي خواهند شد.

بازنگري ها به صورت فصلي و در سومين چهارشنبه ماه‌هاي خرداد، شهريور، آذر و اسفند و بر اساس ارزش بازار شناور و ارزش معاملات ۶ ماهه منتهي به تاريخ بازنگري، انجام مي‌شود . تعداد سهام منتشره هر شركت نيز تعدادي سهامي است كه در بورس تهران پذيرفته شده است و سهام جديد منتشر شده در صورتي در محاسبات شاخص ۳۰ شركت بزرگ لحاظ مي‌شود كه حداقل دو روز قبل از بازنگري توسط بورس تهران به طور رسمي، تائيد شده باشد. قيمت موثر در بازنگري نيز قيمت پاياني محاسبه شده در روز بازنگري است

سهام شناور مورد استفاده در محاسبه شاخص ۳۰ شركت بزرگ هم به صورت فصلي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد. وزن هر شركت در شاخص ۳۰ شركت بزرگ به وسيله ضريب استفاده از شاخص در معاملات سرمايه تعيين مي‌شود كه اين ضريب براي همه شركت‌ها در شاخص ۳۰ شركت بزرگ ، ۱۵ درصد تعيين شده است. ضريب سرمايه به صورت سالانه و در سومين چهارشنبه اسفندماه هر سال بازنگري خواهد شد.

كيمته شاخص مي‌تواند علاوه بر بازنگري‌هاي فصلي، در موارد خاص كه عواملي باعث تاثير‌گذاري بر يك يا چند سهم زير مجموعه شاخص شده است، تركيب شاخص را مورد بازنگري قرار دهد. از جمله اين موارد خاص انتشار سهام جديد از محل سهام جايزه، انتشار سهام جديد از محل آورده نقدي، انتشار سهام جديد از محل آورده نقدي و سهام جايزه، تغيير ضريب سهام شناور آزاد و تغيير ضريب سرمايه است.

آنچه که در معارفه شاخص ۳۰ شرکت بزرگ مطرح شده است بیان میکند که شاخص ۳۰ شرکت بزرگ هر ۸۰۰ ثانيه محاسبه و منتشر مي‌شود و با اين اوصاف شاخص جديد بورس منطبق با استانداردهاي جهاني بوده و در آينده می تواند نماينده رسمي و واقعي بازار سهام كشور باشد. همچنین از اهداف طراحی این شاخص تعریف ابزارهای جدیدی مانند آپشن و فيوچر بر روی این شاخص است تا به مانند ديگر بورس ها امكان معامله بر روي شاخص هم وجود داشته باشد. شاخص ۳۰ شركت بزرگ ، معيار مناسبي براي طراحي ابزارهاي مبتني بر شاخص از جمله صندوق و ابزار مشتقه و همچنين ابزار مناسبي (Benchmark) براي مديريت دارايي است.

فهرست ۳۰ شركت تشكیل دهنده شاخص ۳۰ شرکت بزرگ و همچنین تغییرات شاخص ۳۰ شرکت بزرگ را با کلیک بر روی “ شاخص ۳۰ شرکت بزرگ ” ملاحظه تمایید.

ممنون از اینکه وقت گذاشتید و این مطلب را مطالعه نمودید. اگر این مقاله برای شما مفید بوده است لطفا آنرا با دوستان خود به اشتراک بگذارید. همچنین در قسمت بالا با رای دادن به این مطلب ما را در بهبود کیفیت مطالب یاری نمایید.

محتوای این مطلب چقدر برای شما مفید بود؟

خوشحال خواهیم شد اگر به این مطلب رای دهید و نظر خود را برای ما ارسال کنید

5 شاخص اساسی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل تکنیکال

شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال در واقع سلاح‌های انتخابی برای تحلیل‌گران تکنیکال در بازار خرید ارز دیجیتال هستند. هر تحلیل‌گر ابزارهایی را انتخاب می‌کند که به بهترین وجه متناسب با سبک منحصر به فرد آن‌ها باشد تا سپس یاد بگیرد که چگونه بر مهارت خود بیافزاید. برخی تمایل دارند به حرکت بازار نگاه کنند، در حالی که بعضی دیگر می‌خواهند به شیوه خود عمل کنند یا نوسانات را برررسی کنند.

اما کدام یک از بهترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال هستند؟ هر معامله‌گر ممکن است شاخص متفاوتی به شما بگوید. آیا علاقه‌مند هستید که بدانید آن‌ها چیستند و چگونه از آن‌ها استفاده کنید؟ این مقاله تترلند را تا انتها مطالعه کنید.

معرفی شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال

معامله‌گران از شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند تا اطلاعات بیشتری در مورد عملکرد قیمت یک دارایی یا ارز کسب کنند. این شاخص‌ها، شناسایی الگوها و خرید سیگنال‌های خرید یا فروش در شرایط فعلی بازار را آسان‌تر می‌کند.

انواع مختلفی از شاخص‌ها وجود دارد و آن‌ها به طور گسترده توسط معامله‌گران روز، معامله‌گران نوسان و حتی گاهی توسط سرمایه‌گذاران بلند مدت استفاده می‌شوند. برخی از تحلیل‌گران حرفه‌ای و بازرگانان پیشرفته حتی شاخص‌های خاص خود را ایجاد می‌کنند. در این مقاله، ما شرح مختصری از محبوب‌ترین شاخص‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال را ارائه می‌دهیم که می‌تواند برای معامله‌گران مفید باشد.

1. تجزیه و تحلیل تکنیکال: شاخص مقاومت نسبی (RSI)

RSI یک شاخص حرکت است که نشان می‌دهد یک دارایی بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است. این کار را با اندازه‌گیری تغییرات اخیر قیمتی انجام می‌شود (تنظیم استاندارد 14 دوره قبلی است – بنابراین 14 روز، 14 ساعت و غیره). سپس داده‌ها به عنوان یک اسیلاتور نمایش داده می‌شوند که می‌تواند مقداری بین 0 تا 100 داشته باشد.

از آنجا که RSI یک شاخص حرکت است، نرخ (حرکت) تغییر قیمت را نشان می‌دهد. به این معنی است که اگر نوسان در حالی که قیمت در حال افزایش است، افزایش یابد، روند صعودی قوی است و خریداران بیشتری وارد عمل می‌شوند. در مقابل، اگر نوسان در حالی‌که قیمت در حال افزایش است، کاهش یابد، ممکن است نشان دهد که فروشندگان به زودی ممکن است کنترل خود را بر بازار خرید ارز دیجیتال یا فروش آن به دست بگیرند.

2. تجزیه و تحلیل تکنیکال: میانگین متحرک (MA)

یک میانگین متحرک، قیمت را هموار می‌کند. همان‌طور که براساس داده‌های قیمت گذشته است، یک شاخص عقب مانده است.

دو میانگین تجزیه و تحلیل تکنیکال متحرک متداول که استفاده می‌شود میانگین متحرک ساده SMA یاMA و میانگین متحرک نمایی (EMA) است. SMA با در نظر گرفتن داده‌های قیمت از دوره تعریف شده و تولید میانگین ترسیم می‌شود.

همان‌طور که گفته شد، میانگین متحرک یک شاخص عقب مانده است. هرچه مدت زمان آن طولانی‌تر باشد، تاخیر بیشتر خواهد بود. معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال معمولاً از رابطه قیمت با میانگین متحرک خاص برای سنجش روند فعلی بازار استفاده می‌کنند.

تریدرها همچنین ممکن است از کراس‌اوورهای متحرک به عنوان سیگنال خرید یا فروش استفاده کنند. به عنوان مثال، اگر SMA 100 روزه از SMA 200 روزه عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش محسوب شود. اما این دقیقاً به چه معناست؟

این نشان می دهد که میانگین قیمت در 100 روز گذشته اکنون کمتر از 200 روز گذشته است. ایده فروش در اینجا این است که حرکت کوتاه مدت قیمت، دیگر روند صعودی را دنبال نمی‌کند، بنابراین روند ممکن است معکوس شود.

3. حرکت واگرایی همگرایی متوسط ​​(MACD)

MACD برای تعیین حرکت یک دارایی یا ارز با نشان دادن رابطه بین دو میانگین متحرک استفاده می‌شود. از دو خط تشکیل شده است: خط MACD و خط سیگنال. خط MACD با کسر 26 EMA از 12 EMA محاسبه می‌شود. سپس این خط بر روی 9 EMA خط و MACD خط سیگنال رسم می‌شود. بسیاری از ابزارهای نمودارسازی نیز اغلب دارای هیستوگرام هستند که فاصله بین خط MACD و خط سیگنال را نشان می‌دهند.

با جستجوی واگرایی بین MACD و قیمت، معامله‌گران می‌توانند قدرت این روند فعلی را درک کنند. به‌عنوان مثال، اگر قیمت و MACD بالاتر می‌رود، ممکن است بازار به‌زودی معکوس شود. MACD در این مورد به ما چه می‌گوید؟ این قیمت در حالی که شتاب در حال کاهش است در حال افزایش است، بنابراین احتمال وقوع عقب‌گرد یا برگشت وجود دارد.

معامله‌گران فروش و یا خرید ارز دیجیتال همچنین ممکن است از این شاخص برای جستجوی تقاطع بین خط MACD و خط سیگنال آن استفاده کنند. به‌عنوان مثال، اگر خط MACD از بالای خط سیگنال عبور کند، این ممکن است یک سیگنال خرید ازر دیجیتال را نشان دهد. برعکس، اگر خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، ممکن است یک سیگنال فروش را نشان دهد.

MACD اغلب در ترکیب با RSI استفاده می‌شود، زیرا هر دو حرکت اندازه‌گیری می‌کنند، اما با عوامل مختلف. فرض این است که با هم ممکن است چشم‌انداز فنی کامل‌تری در بازار داشته باشند.

4. RSI تصادفی (StochRSI)

Stochastic RSI یک نوسان‌گر حرکت است که برای تعیین خرید ارز دیجیتال یا فروش بیش از حد ارز استفاده می‌شود. همان‌طور که از نامش پیداست، این یک مشتق RSI است، زیرا به‌جای داده‌های قیمت از مقادیر RSI تولید می‌شود. با استفاده از فرمولی به نام فرمول نوسان‌ساز تصادفی در مقادیر RSI معمولی ایجاد می‌شود. به‌طور معمول، مقادیر RSI تصادفی بین 0 و 1 (یا 0 و 100) است.

با توجه به سرعت و حساسیت بیشتر، StochRSI می‌تواند سیگنال‌های تجاری زیادی ایجاد کند که تفسیر آن‌ها مشکل است.

5. گروه‌های بولینگر (BB)

باندهای بولینگر نوسانات بازار و همچنین شرایط خرید ارز دیجیتال و فروش بیش از حد را اندازه‌گیری می‌کنند. آن‌ها از سه خط تشکیل شده‌اند: یک SMA باند میانی و یک باند بالا و پایین. تنظیمات ممکن است متفاوت باشد، اما به طور معمول باندهای بالا و پایین دو انحراف استاندارد از باند میانی هستند. با افزایش و کاهش نوسانات، فاصله بین باندها نیز افزایش و کاهش می‌یابد.

به طور کلی، هرچه قیمت به باند بالاتری نزدیک‌تر باشد، ارز ترسیم شده به شرایط خرید ارز دیجیتال بیش از حد نزدیک می‌شود. برعکس، هرچه قیمت به باند پایین نزدیک‌تر باشد، ممکن است به شرایط فروش بیش از حد نزدیک شود.

در بیشتر موارد قیمت در محدوده باند باقی خواهد ماند، اما در موارد اندکی، ممکن است از پایین آن‌ها شکسته شود. گرچه این رویداد ممکن است به خودی خود سیگنال معاملاتی خرید ارز دیجیتال یا فروش آن باشد، اما می‌تواند به عنوان نشانه‌ای از شرایط شدید بازار عمل کند.

مفهوم مهم دیگر BB ها، فشار نامیده می‌شود. این به دوره‌ای با نوسان کم اشاره دارد، جایی که همه گروه‌ها بسیار نزدیک به یکدیگر هستند. این ممکن است به عنوان نشانه نوسانات بالقوه آینده استفاده شود. برعکس، اگر نوارها از یکدیگر فاصله زیادی داشته باشند، ممکن است دوره‌ای از نوسانات کاهش یابد.

نتیجه‌گیری

حتی اگر شاخص‌ها داده‌ها را نشان می‌دهند، مهم است که در نظر بگیریم که تفسیر آن داده‌ها بسیار مهم است. آنچه ممکن است سیگنال خرید ارز دیجیتال یا فروش مستقیم برای یک معامله‌گر باشد ممکن است فقط سر و صدای بازار برای فروشنده دیگر باشد.

مانند اکثر تکنیک‌های تجزیه و تحلیل تکنیکال بازار خرید ارز دیجیتال، شاخص‌ها در صورت استفاده در ترکیب با یکدیگر یا سایر روش‌ها مانند تحلیل فاندامنتال (FA) در بهترین حالت هستند.

شاخص داوجونز چیست؟

اگر با تیم توکن باز همراه بوده باشید، سعی بر آن داشته ایم که در راستای سلسله مقالات توضیحی و پژوهشی به معرفی و بررسی انواع الگو ها، شاخص ها و پارامتر ها بپردازیم.
در مقالات قبل به بررسی الگوهایی چون الگوی پین بار، الگوی هیکن آشی، الگوی فیبوناچی در دنیای رمز ارزها پرداخته ایم. حال در این مقاله قصد داریم به معرفی شاخص داوجونز (DJIA) بپردازیم، شاخصی مهم و حیاتی در دنیای تجارت، چه خرد و چه کلان. در همین ابتدا باید بدانیم که می توان از این شاخص مفید در دنیای ارز دیجیتال نیز استفاده نمود. پس با ما همراه باشید.

مفاهیم کلی:

شاخص داوجونز (Dow Jones) چیست؟

باید بدانیم شاخص داوجونز یک شاخص عملکرد سهام در بورس محسوب می شود. این شاخص شامل 30 شرکت بزرگ در بورس اوراق بهادار در ایالات متحده آمریکا می شود و آنان را اندازه گیری می‌کنند.
شاخص داوجونز نشانگر آن است که این شرکت ‌ها چگونه در بازار سهام، در بازه های گوناگون ترید شده اند. شاخص DJIA یک شاخص اقتصادی برای بیش از یک صد سال بوده و ‌هست.

همچنین یکی از شاخص ‌هایی است که بیشترین بهره وری را دارد و نقشی بنیادی را در بازارهای مالی و بورس ایفا می‌کند. با استفاده از این شاخص، مردم درآمد و سرمایه ‌گذاری های خود را می توانند مدیریت کنند. غالباً سرمایه گذارها از این شاخص برای مقایسه عملکرد دارایی ‌ها و اندوخته های خود بهره مند می‌ شوند و حتی قادر خواهند بود در همان داوجونز نیز، سرمایه ‌گذاری خود را انجام دهند.

شاخص داوجونز

کاربردهای شاخص داوجونز

در این بخش می خواهیم به ارزیابی کاربرد این شاخص بپردازیم که یک سرمایه‌گذار چگونه قادر خواهد بود از این شاخص برای مدیریت سبد سهام و ارزهای خود بهره‌ جویی کند. عموماً چهار مورد از اصلی‌ترین کاربردهای شاخص داوجونز که برای هر سرمایه‌گذاری در این بازار کارایی دارد، عبارتند از:

رصد بازار به طور کلی

باید دانست سبدی از اصلی‌ترین و عظیم‌ترین شرکت‌های فعال در بازار آمریکا در این شاخص کنار هم گرد آوردی شده اند. بدین منظور قادر خواهیم بود با خیال آسوده از شاخص داوجونز برای رصد کردن اوضاع کلی بازار بهره ببریم و به تصویر صحیحی از اتفاق های بازار که در حال رخ دادن است، دست پیدا کنیم.

کم کردن ریسک سرمایه‌گذاری

ممکن خواهد بود که یک سرمایه‌گذار بگونه ای مستقیم دست به خرید شاخص داوجونز بزند. بدین منوال ریسک و خطر سرمایه‌گذاری به طور چشمگیری کم خواهد شد؛ چون سبدی با تنوع بالا از سهام شرکت‌ها در زمره ی خریداران قرار می‌گیرد.

بررسی عملکرد فردی سهام دار

باید بدانیم که یک سرمایه گذار به کمک شاخص داوجونز قادر است به بررسی مطلوبی از وضعیت مدیریت سبد ارزهای خود دست یابد. در حقیقت قادریم با استفاده از این شاخص سود و ضرر یک سهام یا ارز را مقایسه کنیم. این درحالی است که در بازه ی زمانی مشخص، سود به دست آمده از سبد ارز، بالاتر از این شاخص قرار بگیرد و به این موضوع واقف خواهیم شد که بازار عملکرد موفقی را در پی داشته است.

رصد وضعیت آتی سهام یا ارز

باید دانست با مقایسه ضریب بتا (Beta coefficient) قادریم وضعیت آتی یک سهم یا ارز را در مقایسه با شاخص داوجونز مورد ارزیابی قرار دهیم.

داوجونز نشانگر چیست؟

شاخص DJIA نمایانگر وضعیت اقتصاد پیشرو در ایالات متحده است. باید دانست هرگاه این شاخص روند صعودی داشته باشد و همچنین روندی رو به بالا را تجربه کند، بدین معناست که وضعیت اقتصاد ایالات متحده رو به پیشرفت و ترقی است و عکس این موضوع نیز برقرار است. هرگاه این شاخص روندی نزولی در پی بگیرد، اوضاع اقتصاد این کشور نامطلوب نشان داده خواهد شد.

به طور مثال: در اوایل سال پیش با پیدایش بیماری کوید 19 (کرونا)، هنگامی که این بیماری در ایالت های آمریکا در حال گسترش بود، این شاخص به شدت نزولی و ریزشی بود که می توان عنوان کرد واکنش ناگهانی این شاخص، زنگ خطر قرمزی را برای اقتصاد آمریکا به صدا در آورد.

چگونگی کسب سود از معاملات داوجونز

نیک بختانه شرایطی لحاظ شده تا ایرانی‌ها نیز قادر باشند از نوسان قیمت شاخص DJIA سود جسته و کسب درآمد کنند و بتوانند این شاخص را داد و ستد کنند.
اما باید در نظر داشت که تحلیل اینگونه شاخص ها با تحلیل یک سهام خاص تفاوت دارد و برخی مواقع شاید به نظر بیاید که این شاخص ها به هیچ وجه، تکنیکالی به روند خود ادامه نمی دهند. اما می بایست دانست که هر کجا چارتی باشد و قیمت به حرکت در بیاید، قادر خواهیم بود تا با روش هایی مخصوصی، تکنیکی را پیدا کنیم که بتوان برخی از حرکات آتی چارت را به وسیله آن پیش بینی کرد.

شاخص داوجونز

علت محبوبیت شاخص داوجونز

داوجونز شاخصی محبوب در بین تریدرها تلقی می شود. زیرا، در وهله ی اول باید بدانیم که به صورت کلی روند آن در دراز مدت همیشه صعودی و رو به بالا است و این امر کاملا قابل رویت و مشاهده است. در وهله ی بعدی می توان گفت به دلیل نوسان های بسیار زیادی که بازار دارد، قادر است به صورت روزانه سودهای فراوانی را نصیب تریدرهای خود کند.
اما باید خاطر نشان شد که بازارهای مالی دو وجه دارد، به همان مقدار که قادرند سودهای هنگفتی را به ترید های خود عطا کنند و سودمند باشند، همان قدر می‌توانند زیان بار و فریبنده هم باشند و این تنها بستگی به مهارت تریدر دارد.

بهره جویی از داوجونز برای سرمایه گذاری

شما می توانید با باز کردن یک حساب تجاری دمو آنلاین در یک بروکر معتبر، اقدام به تمرین تجارت آنلاین کنید. ضمن آنکه شما قادر خواهید بود با بررسی پلتفرم های تجاری همانند متاتریدر 5، اولین تجربه تجاری خود‌تان را در بازارهای رمز ارز رقم بزنید و یک CFD (یک ﺗﻮﺍﻓﻖ ما ﺑﯿﻦ ﺩﻭ سمت ﯾﻚ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ وجه تمایز ﻗﯿﻤﺖ ﺑﺎﺯ ﺷﺪﻥ ﻭ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺖ.) آزمایشی به وجود بیاورید.
حساب دمو یک حسابی آزمایشی تلقی می شود که به شما این امکان را می دهد تا معامله های روز را با دامنه ی گسترده ای از ابزارهای مالی، اعم از بازار ارز و سهام، فیوچرز، CFD ها و ارزهای دیجیتال بتوانید تمرین کنید تا مهارت های لازمه را کسب کنید.

ترید روی شاخص داوجونز با استراتژی SST

شما خیلی ساده و راحت قادر خواهید بود هر وقت که سیگنال در خارج از باند به وجود آمده پوزیشن باز کنید یا به اصطلاح تریدر ها پوزیشن بگیرید. با استفاده از این روش برای ترید کردن می توانید به سود های نسبتا مطلوبی دست یابید. استراتژی SST روش های گوناگونی برای ترید کردن دارد که شمای کاربر قادر خواهید بود، در هر مرتبه بسته به نوع سیگنالی دریافت شده، نحوه ترید و معامله ی خود را انتخاب کنید. ضمن آنکه با این استراتژی که تحلیل گر هوشمند بازارهای مالی، محسوب می شود می توانید از سرمایه خود محافظت کنید.

شاخص بورس تهران در آستانه فتح کانال 253 هزار واحدی

شاخص بورس تهران با افزایش ۱۵۸۶ واحدی عدد ۲۵۲ هزار و ۸۶۴ واحد را ثبت کرد و شاخص هم وزن با ۴۰۵ واحد افزایش به رقم ۵۹ هزار و ۹۴۵واحد رسید.

شاخص بورس تهران با افزایش ۱۵۸۶ واحدی عدد ۲۵۲ هزار و ۸۶۴ واحد را ثبت کرد و شاخص هم وزن با ۴۰۵ واحد افزایش به رقم ۵۹ هزار و ۹۴۵واحد رسید. شاخص بازار اول در کانال ۱۸۶ هزار واحدی ایستاد و شاخص بازار دوم نیز عدد ۵۰۲ هزار و ۹۰۹ واحد را ثبت کرد. همچنین آیفکس با افزایش ۲۱ واحدی به عدد ۳ هزار و ۲۹۱ واحد رسید.

دیروز با دست به دست شدن بیش از ۲ میلیارد سهم و اوراق استفاده از شاخص در معاملات بهادار طی ۲۰۶ هزار نوبت داد و ستد، ارزش معاملات به بیش از ۱۴۷۲ میلیارد تومان رسید. با اندکی تامل در نحوه افزایش ارزش می‌توان دریافت که از مبلغ یاد شده تنها 601 میلیارد تومان آن به معاملات حقیقی اختصاص داشته و 871 میلیارد تومان باقیمانده ارزش معاملات بلوکی بوده است.

در معاملات روز گذشته نمادهای فارس، شتران و فملی به ترتیب با ۱۹۳، ۱۹۰ و ۱۸۴واحد افزایش بیشترین تاثیر مثبت و در مقابل نمادهای جم، اخابر و ونیکی به ترتیب با ۱۱۲، ۸۳ و ۴۸ واحد کاهش بیشترین تاثیر منفی بر شاخص را ثبت کردند. همچنین دیروز خساپا، فولاد، رمپنا، خودرو و وبصادر پربیننده‌ترین نمادهای بورسی بودند. از سوی دیگر در پایان داد و ستد‌ها در روز یاد شده بورس تهران، صنایع شیمیایی برترین گروه صنعت بود و فلزات اساسی و خودرو به ترتیب جایگاه دوم و سوم را به خود اختصاص دادند.

در میان سایر نماگرهای بورس تهران نیز آمار حکایت از آن دارد که سایر شاخص‌های بورسی نیز روز قبل را با افزایش به اتمام رسانده‌اند. شاخص‌ قیمت «وزنی- ارزشی» در این روز با ۴۲۸ واحد افزایش معادل ۱.۳۶ درصد به ۶۸ هزار و ۹۹۸ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۴۰۵ واحد افت معادل ۰.۳۸ درصد به ۶۰ هزار و ۳۶۱ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۷۲ واحد رشد، معادل ۰.۳۸ درصد به ۴۰ هزار و ۶۸۲ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۷۶۱ واحد رشد، معادل ۰.۳۶ درصد به ۲۸۱ هزار و ۱۲۳ واحد، شاخص بازار اول با ۱۱۴۸ واحد افزایش معادل ۰.۶۲ درصد به ۱۸۶ هزار ۵۲۶ واحد و شاخص بازار دوم با ۳۲۴۸ واحد صعود معادل ۰.۶۵ درصد، به ۵۰۲ هزار و ۹۵۳ واحد رسید.

روز گذشته کلیت معاملات انجام شده در فرابورس تشابه زیادی با فرابورس داشت. طی این روز افزایش 22 واحدی شاخص این بازار موجب شد تا نماگر یاد شده به سطح 3 هزار و 292 واحد برسد. ارزش روز بازار اول و دوم فرابورس ایران روز گذشته به بیش از 180 هزار میلیارد تومان رسید. در این روز معامله‌گران در فرابورس بیش از 1.2 میلیارد اوراق حق تقدم و سهام در فرابورس در قالب 170 هزار نوبت معامله و به ارزش 858 میلیارد تومان داد و ستد کردند.همچنین در مدت یاد شده نمادهای زاگرس، شاوان، شراز، کوثر، بیشترین اثر افزایشی در شاخص کل فرابورس داشته‌اند و نمادهای میدکو، ذوب، دی، بیش از سایر نمادها سد راه پیشروی شاخص این بازار شدند. از جمله نمادهای پربیننده در بازار

یاد شده شامل ذوب‌آهن اصفهان، بانک دی، پتروشیمی زاگرس، سرمایه‌گذاری میراث فرهنگی، صنایع کاغذ پارس، توسعه و عمران استان کرمان، مواد اولیه دارویی البرزبالک، بوده‌اند.